李小芸 江孝感
【摘要】本文基于存貨质押融资业务中出现的质物变现情况,以流动性指标为基础进行流动性风险研究。对流动性水平序列进行一系列检验,采用GARCH模型对流动性序列的波动建模,并对BDSS模型进行调整得到新的L-VaR模型,将GARCH结果代入到L-VaR模型中得到流动性风险值。
时代金融2012年9期
1《读者》2024年13期
2《婚育与健康》2024年10期
3《思维与智慧·上半月》2024年7期
4《电气技术与经济》2024年4期
5《吉林医学》2024年3期
6《电力设备管理》2024年7期
7《北京文学·中篇小说月报》2024年6期
8《经济技术协作信息》2024年6期
9《北华大学学报(自然科学版)》2024年2期
10《畜牧兽医科技信息》2024年1期