基于博弈分析的扶贫资金互助社发展路径选择

□高 杨

基于博弈分析的扶贫资金互助社发展路径选择

□高 杨

扶贫互助资金项目是国家继扶贫贴息贷款之后推广的又一项重要的信贷扶贫项目，自2006年开始在全国试点以来，在发展中逐步变革。扶贫资金互助社的运行本身就是一个政府和互助社之间利益的冲突与协调的博弈过程，本文着重分析了二者行为抉择间的完全信息静态博弈，确定了混合策略的纳什均衡点，在此基础上对扶贫互助资金项目的发展提出了相应的建议和对策。

完全信息静态博弈;混合策略纳什均衡;扶贫互助资金

一、问题的提出

虽然中国经济近年来飞速发展，扶贫事业取得了巨大进步。农村贫困人口从2000年底的9423万减少到2009年的3597万，贫困发生率从10.2%下降到3.8%(《中国的人力资源状况》白皮书)，但“贫困农户获贷难、还贷难和扶贫信贷机构自负盈亏难”这“三难”问题仍然是制约财政扶贫效果的三大瓶颈(杜晓山，2005)。

中央政府在中国农村十年扶贫开发纲要(2001年-2010年)中继续重申：“积极稳妥地推广扶贫到户的小额信贷，支持贫困农户发展生产。”扶贫工作下移至村级单位是正确而有效的政策导向。扶贫互助资金通过改进项目瞄准方式的制度创新，旨在提高扶贫投资的针对性和效果。

在这样的背景前提下，2006年国家开始试点扶贫资金互助组织，截止2009年底，全国28个省(区、市)共有9003个贫困村开展了互助资金试点;资金总规模17亿元。中央财政扶贫资金通过各地市扶贫办直接调拨进村级单位，和村民自愿提供的资金共同组成村级互助资金，所有权归全体村民所有，使用权归全体社员，放贷利率由社员大会决定，在放贷对象的选择上主要由互助社理事会决定，放贷原则上坚持非营利性，提倡大幅度向贫困农户倾斜，具体操作由村民大会及县市扶贫办监督。

由于富户在借款规模，还款速度上一般明显优于贫困户，所以完全理性的互助社理事会应与银行一样，在放贷审批过程中“嫌贫爱富”，倾向于把互助金贷给村里的富户，以取得快速增长的利息收益为目标，这与互助金设立的扶贫宗旨是相悖的，因此扶贫办的监督工作是否到位直接决定了扶贫互助金的运行效果。

从经济学的角度看，扶贫资金互助社的运行本身就是一个政府和互助社之间利益的冲突与协调过程，是双方在直接相互作用时的对策以及这种对策的均衡问题，即博弈过程。为此，本文试图利用博弈论对这一过程进行分析，进而提出扶贫资金互助社发展的有效路径。

二、扶贫资金互助社运行中政府与互助社决策行为的博弈分析

(一)博弈的基本框架

博弈论，英文名为 Game Theory，是研究相互依赖、相互影响的决策主体的理性决策行为以这些决策的均衡结果的理论。博弈的基本要素包括：局中人、策略、支付和均衡。(1)局中人。是指博弈中通过选择行动使自己的效用最大化的决策主体(可以是个人，也可以是团体)。本文的博弈分析中，局中人是政府和互助社。(2)策略集合。是博弈中参与主体在轮到自己做出选择时所作的某个具体决策安排。本文的博弈分析中，政府的纯策略集合是监督互助社的行为和不监督，即(监督，不监督);信用社的纯策略集合是(“嫌贫爱富”和“嫌富爱贫”)。(3)支付。支付是指局中人得到的效用水平，一般用支付矩阵表示。本文的博弈分析中，图1表示政府和互助社双方的益损，其中，左侧数字和字母是政府的益损，右侧的数字和字母是互助社的益损。(4)均衡。是所有参与人的最优策略或行动的组合。在均衡点上，如果一方不改变策略，另一方没有积极性改变自己的行为。本文的博弈分析中，均衡点是指政府对互助社行为实行监督的最佳概率和信用社“嫌富爱贫”的最佳概率的组合，即双方行为选择的决策点。据此，可以分析扶贫资金互助社真正起到扶贫作用的可能性。

(二)基本假设

(1)所有博弈参与人都是有限理性的，即参与人都追求自身利益最大化，但不具备完全的计算能力。

(2)在政府和互助社之间的博弈中，每一方都是博弈的决策主体和策略的制定者。为简便和不失一般性，本文假设政府和农信社间的行为选择过程是完全信息静态博弈，即双方在每次面临抉择时所作出的策略选择都是同时做出的，且信息是完全对称的。

(3)只要政府监督，互助社在放贷审批活动中的“嫌贫爱富”现象就会被发现。

(4)存在制度约束，互助社的“嫌贫爱富”行为一旦被发现后既有经济惩罚又有信誉损失。

(三)双方决策行为选择的出发点

1.政府角度

成功推行扶贫资金互助社，使之针对贫困农户起到良好的信贷扶贫效果。一个成功的扶贫贷款应满足两个条件：第一，实现贫困瞄准性，即贷款资金能真正地落实到贫困户手中;第二，实现项目自身的可持续性，即要做到资金及时回收并能达到自我循环，且贷款利息收入应大于管理费用。扶贫贴息贷款一直是中央政府扶贫资金的重要投放渠道，通常占到全部扶贫资金的一半以上但贷款到户率低和还款率低一直是该项目的“软肋”，制度设计的缺陷导致非贫困户“搭车”现象普遍，扶贫资源漏出严重。在这种形势下，政府推广扶贫资金互助组织项目，旨在利用“村级发展互助资金”直接支持农民发展生产，希望通过放权于村民实现互助金的“民享，民用，民受益”，对贫困户的长期信贷扶助和财政资金有效周转和滚动发展，起到“四两拨千斤”的作用。由于互助金的一半以上由财政拨款，属于国民收入二次分配，所以在赋权的同时需要配套的监督机制来保障互助金的有效使用，防止主要由村委会促成的村互助金理事会“嫌贫爱富”，在实践中偏离该项目设立的初衷，即在保证项目自身的可持续性同时，强调扶贫瞄准性，防止出现与扶贫贴息贷款项目类似的问题。

2.互助社角度

为保护自身既得利益而“嫌富爱贫”。“嫌富爱贫”是金融机构追求盈利性目标的本质在实践中的体现，尽管政府一再强调扶贫互助资金项目的非营利性，贫困瞄准性，但仅靠村级互助资金组织内部的监事会，很难实现贫困瞄准性。这是因为，与富户相比较，贫困户存在较为分散，单笔单款金额小，导致会计管理成本高，缺乏抵押保障导致存在坏账风险，贫困户群体并非理性的互助社的“优质客户”。趋利避害，追求利润的本质使得互助社在放贷审批过程中很自然地倾向富户，从而导致国家扶贫财政力量偏离贫困人口，重蹈扶贫贴息贷款的“公地悲剧”。

(四)双方博弈的益损值分析与支付矩阵的构建

1.参数假定

支付矩阵反映了博弈过程中政府和互助社双方采取不同纯策略时的收益和支出情况，是双方行为选择的依据。从收益和成本两方面进行如下参数假设。(1)政府监督互助社行为带来的收益为R，代表扶贫资金互助项目真正实现了对贫困人口的信贷扶持。(2)政府为成功实现对互助社的监督付出的成本为C，该成本包括对监督活动支付的人、财、物力的耗费。(3)互助社的既得利益为F，包括“嫌贫爱富”带来的超额盈利利息收益。该部分收益在政府不监督时归互助社所有，在政府监督的情况下会被罚没。(4)政府在监督过程中若发现互助社在放贷过程中有“嫌贫爱富”的行为，会加罚P作为惩罚。这部分罚金包括对互助社管理人员的工资处罚和对互助社办公经费的削减，另有可能包括未来不考虑将该互助社纳入新增扶贫资金收益机构范围作为惩罚。

同时假定C＜P+F，即政府的监督成本相对于互助社既得利益和面临罚金是很小的，在此假定下，不存在占优策略。

2.双方益损值分析

(1)若政府选择监督，互助社选择“嫌贫爱富”。则政府得不到推行该项目的收益R，却要付出监督成本C，因此为了弥补损失，在罚没互助社额外收益F的同时加罚P作为对互助社的惩罚，益损值为P+F-C;互助社在没有损失既得利益F的同时却要付出罚金P以及额外收益F，益损值为-P-F。双方益损值为(P+F-C，-P-F)

(2)若政府选择不监督，互助社选择“嫌贫爱富”。则政府没有付出监督成本C，也没有得到项目收益R，益损值为0;互助社没有损失既得利益F也不需要付出抵制监督的成本a(因为不存在政府监督)，益损值也为0。双方益损值为(0，0)。

(3)若政府选择监督，互助社选择“嫌富爱贫”。则政府可以得到推行该项目的收益R，需要付出监督成本C，益损值为R-C;互助社损失了既得利益F，同时由于没有做出与政府要求相反的事情，不需要抵制监督产生成本a，益损值为-F。由此双方的益损值为(R-C，-F)。

(4)若政府选则不监督，互助社选择“嫌富爱贫”。则政府可在不支付监督成本C的前提下得到项目收益R，益损值为R;互助社没有付出抵制成本，但是损失了既得利益，益损值为-F。由此双方的益损值为(R，-F)。

3.双方的博弈支付矩阵

根据双方益损值分析，构建出图1所示的政府和互助社博弈的支付矩阵。

图1 政府和互助社博弈支付矩阵

(五)混合策略纳什均衡点的确定

显然，政府与农信社行为选择的博弈中不存在纯策略纳什均衡，双方必然在各自利益最大化的原则下寻求混合策略意义上的纳什均衡点。假设政府监督互助社行为的概率为x，互助社“嫌贫爱富”的概率为y。

1.政府监督互助社的最佳概率

给定政府监督互助社的概率为x，互助社“嫌贫爱富”和“嫌富爱贫”的期望收益值分别为：

2.互助社“嫌贫爱富”的最佳概率

给定互助社嫌贫爱富概率为y，则政府监督和不监督的期望收益值分别为：

3.混合策略纳什均衡

(x*，y*)是政府和互助社博弈的混合策略纳什均衡点，对应着双方的最佳行为选择。在这一点上仅靠单方改变策略不会增加自身的收益，即在一方行动不变的情况下，理性的另一方没有积极性打破这种均衡。

4.混合策略纳什均衡点分析

混合策略纳什均衡点(x*，y*)是政府和互助社的行为选择决策点，即政府以F/(F+P)的概率监督互助社的行为，互助社以C/(P+F)的概率进行“嫌贫爱富”的放贷活动，此时双方均达到利益最大化。

根据均衡点的特征，混合策略纳什均衡点(x*，y*)的现实意义是*，在政府监督互助社行为的过程中，有C/(P+F)比例的互助社选择“嫌贫爱富”，政府只选择F/(F+P)比例的互助社进行监督。

通过进一步分析可知：

(1)互助社在放贷过程中“嫌贫爱富”的基本动机是为了取得既得利益F，然而在罚金P相对于既得利益F十分高昂的情况下，政府的最佳监督概率F/(F+P)可以十分小，甚至趋近于零，即在罚金高昂的情况下，理性的互助社会主动放弃既得利益，选择合乎政府要求的“嫌富爱贫”策略，在非盈利的前提下强调扶贫资金使用的贫困瞄准性而非一味强调经济可持续性。而当罚金P很小，不足以起到惩治警示作用时，会有相当数量的互助社选择有利于自己的放贷方案，即与普通金融机构一样以追求盈利的“嫌贫爱富”行为为主调。这样就背离了扶贫互助资金项目的扶贫宗旨。

(2)互助社的既得利益 F越大，“嫌贫爱富”的概率就越小。这是因为F越大，说明经营效益越好，被关注的可能性随之增大，而被监督检查和因违规而被处罚的可能性也要相应增大很多，互助社就不敢“嫌贫爱富”了。

(3)互助社的“嫌贫爱富”的最佳概率是C/(P+F)，也就是说，在P和F固定的前提下，政府监督成本C越小，监督到特定互助社的概率就越大，从而导致互助社主动放弃“嫌贫爱富”的策略，或当C足够小而罚金P足够大时，甚至可以说互助社选择“嫌贫爱富”的概率趋近于零，即理性的互助社管理人员只会按照政府规定把贷款放给贫困户，实现资金扶贫效用的最大化。

因此，我们可以得出以下结论：在政府发现互助社“嫌贫爱富”行为从而给予处罚P足够大，而且监督成本C尽量小的同时，政府和互助社的混合策略纳什均衡点接近于(0，0)，即占优策略(不监督，“嫌富爱贫”)。或可以解释为在P足够大和C足够小时，可以实现最优均衡：政府不需要加强监督，就可以实现互助社自觉自愿地按照政府规定放贷给贫困户。

三、对于扶贫资金互助社发展的对策建议

前文已经分析过，扶贫资金互助社项目的推广要起到扶贫效用最大化，不重蹈扶贫贴息贷款的覆辙，最重要的仍然是同时实现贫困瞄准性和项目可持续性，二者缺一不可且需要均衡兼顾。实现贫困瞄准即在放贷审批过程中强调“嫌富爱贫”，而这本身与机构追求自身可持续性存在一定矛盾，所以，如果要使得二者兼顾，就需要政府加强对互助社管理人员的约束机制。

通过以上的博弈分析可以看出，政府对于互助社的约束机制可以通过两方面来实现：

一方面，当互助社“嫌贫爱富”被政府监督检查发现时，加大处罚力度，给其他未被查出违规的互助社以有效警示的作用，从而导致群体理性地主动放弃“嫌贫爱富”可能带来的微不足道的既得利益。

另一方面，通过提高检查人员的业务水平，道德准则，改进检查技术水平，并可以考虑监督检查的计算机信息化，力求从最大程度上降低监督检查成本，从而使得互助社主动“嫌富爱贫”，使政府和互助社的决策都接近占优策略的最佳临界点。

此外，本文的一个基本前提是贷款利率对富户和贫户都有一定吸引力，即互助社的管理人员无论对于富户和贫户都存在一个“卖方市场”的状态，他们对于房贷对象存在很大的选择主动权，因为会存在“嫌贫爱富”和“嫌富爱贫”两种策略。而当互助社的贷款利率高于当地信用社时，理性的富户会很自然的退出互助社，选择前往信用社申请贷款。换言之，当互助社的利率标准适度提高时，会起到相当明显的屏蔽富户的作用，则此时互助社“嫌贫爱富”的行为将不存在获得既得利益的可能，政府只需要监督互助社利率的标准就可以，监督成本和难度更会相应降低。因此，适度提高互助社贷款利率，不失为另一个有效利用扶贫资金的途径。

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The CFLPF(Cooperative Fund Loan to Poor Farmers)program is one the most important programs aiming to eliminate poverty.It starts from 2006 and is now under rapid development.The PCF program by itself is a gaming process in which the government and cooperation organization plays as the gamers.This paper sets focus on a game of complete information based on the their options，then a Mixed Strategy Nash Equilibrium Point was found，based on which further policy suggestions were proposed regarding the CFLPF program development.

A Solution Analysis of Cooperative Fund Loan to Poor Farmers(CFLPF)Development Based on the Game Theory

GAO Yang(70)

D035

A

1008-8091(2012)01-0070-04

2011-11-12

山东青年政治学院国际经济与贸易系，山东济南，250103

高 杨(1981- )，女，山东青年政治学院国际经济与贸易系讲师，山东农业大学经济管理学院在读博士生，导师：薛兴利;研究方向：农村社会保障。