ＶａＲ模型及其在金融风险管理中的应用
2009-08-20 08:32王玉玲马军海王晶
现代管理科学 2009年7期
关键词：蒙特卡洛
王玉玲 马军海 王 晶
摘要：文章阐明了VaR的基本理论和VaR计算的基本方法，并对常用的YaR模型的计算方法及特点进行了深入的比较分析。文章还对投资组合的VaR进行了实证分析，结果表明VaR模型是一种简单有效的度量金融风险的方法。
关键词：VaR；历史模拟法；方差一协方差法；蒙特卡洛
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