期权定价的敏感性分析

[摘要]文章针对广义black-scholes模型，研究看涨期权的6个参数(Delta、Gamma、Rho、Then、Vega、Xi)以及详细的推导，并用这些金融参数从不同角度描述期权和含期权的投资组合的风险特征，同时给出相应的经济意义以及如何利用这6个敏感性金融参数进行套期保值

[关键词]期权定价；广义black-scholes模型；套期保值；敏感性分析

[作者简介]李仕群，广州大学数学与信息科学学院概率论与数理统计专业统计精算与金融数学研究生，广东广州，510006

[中图分类号]F830.9[文献标识码]A[文章编号]1007-7723(2009)01-0119-0005