我国鲜苹果出口价格波动特征及趋势预测分析*

王海松，张晓薇，谭琳元，武玉环

（1 河北水利电力学院经济贸易系，沧州 061000）（2 防灾科技学院经济管理学院）

我国是苹果生产大国，苹果贸易呈现贸易顺差，出口量远超进口量，我国鲜苹果进出口贸易在整个苹果产业中占比不大，但受全球新冠肺炎疫情蔓延态势、国际政治局势变化、种植成本攀升等因素的影响，鲜苹果出口价格波动幅度变化增大。研究我国鲜苹果出口价格波动对于指导苹果产业发展、平衡区域种植结构、提升出口鲜苹果国际竞争力具有重要作用。自2000 年至今，我国鲜苹果出口价格呈现逐年攀升趋势，受新冠肺炎疫情影响，2022 年1—6 月我国鲜苹果出口数量下降，除甘肃省外的主要出口省区市鲜苹果出口量较2021 年都有所下滑，且除印度尼西亚外，我国鲜苹果主要出口国进口量较2021 年都有所下滑，但由于种植成本以及运输成本的增加，苹果出口价格较2021 年同期仍小幅度增长。因此，研究我国鲜苹果出口价格影响因素及波动特征有利于我国鲜苹果产业布局优化及提升鲜苹果国际竞争力。

现有国内关于苹果价格的研究主要集中在两个方面：一是关于苹果价格波动特征，苹果作为中国目前在国际市场上具有较强市场竞争力的产品，其价格波动特征及其影响因素逐渐受到国内学者的重视，当前学者主要应用基于时间维度、空间维度的分析以及对特定经济政策的模拟预警模型研究。例如，胡炜童[1]研究了水果价格波动特征并应用GARCH 模型实证研究了水果价格波动传递路径。王聪聪等[2]使用季节调整模型和HP 滤波法对河北省苹果价格波动特征进行研究，研究结果显示长期趋势对苹果价格波动贡献率高。二是苹果国际市场出口价格预测模型的研究。主要集中在农产品价格预测模型方面的研究，学术界较早建立了ARIMA模型及其改进模型应用于苹果价格预测，王健[3]应用ARIMA 模型对苹果价格进行短期预测并构建了苹果价格波动预警模型。研究显示，ARIMA 及其改进模型的准确性依赖于一维历史价格，未将其他影响价格预测的因素加入模型。在此基础上，较多学者尝试采用多元线性回归等方法优化研究成果，任青山等[4]使用BP 多元回归模型对生猪价格进行预测，精准度大幅度提升至93.3%。近期，学者尝试将LSTM 模型也逐渐应用于苹果价格预测研究，史世凯[5]经研究发现，APSO-LSTM 模型可用来准确预测苹果价格。从以上分析可知，现有关于鲜苹果国际市场出口价格波动影响因素的研究相对较少，对我国鲜苹果国际市场出口价格波动特征、趋势的分析以及预测可为苹果产业可持续发展、国际竞争力提升提供参考。

1 我国鲜苹果出口概况

1.1 我国鲜苹果生产及出口现状

由图1 可知，2000—2021 年，我国苹果产量呈现不断上升趋势，由2 043.12 万t 上涨至4 597.34万t，上涨幅度为125%；2000—2020 年，世界苹果产量由5 913.04 万t 上涨至8 644.27 万t，上涨幅度为46.19%，我国苹果产量占世界苹果产量比率由34.55%上升至50.98%。作为世界苹果出口大国，我国在鲜苹果国际市场价格领域，话语权逐渐提高。

由图2 可知，2000—2021 年我国鲜苹果出口量、出口额可以划分为4 个阶段：2000—2009 年，我国鲜苹果出口量及出口额呈现稳步增加状态，出口量由29.77 万t 上涨至117.18 万t，上涨幅度为293.62%；出口额由9 656.04万美元上涨至71 212.56万美元，上涨幅度为637.49%。2010—2015 年，我国鲜苹果出口量呈现下降趋势，出口额小幅增长，其中，鲜苹果出口量由112.30 万t 下降至83.30 万t，下降幅度为25.82%；出口额由83 162.68 万美元上涨至103 125.06万美元，上涨幅度为24.01%。2016年，我国鲜苹果出口量、出口额大幅增加。2017—2019 年，我国鲜苹果出口量、出口额均呈现较大幅度下降；2020—2021 年略有回升。

图2 2000—2021 年我国鲜苹果出口量和出口额

中国苹果产业协会（https://mp.weixin.qq.com/s/O_L4SKIlzvxF-kGupDkH3A）数据显示，2022 年8月，我国苹果主要出口排名靠前的省份为山东省、云南省、甘肃省、广东省以及辽宁省。其中山东省当月出口量3.05 万t，环比减少8.41%；云南省当月出口量0.66 万t，环比增加144.44%；甘肃省当月出口量0.21 万t，环比增加133.33%；广东省当月出口量0.15 万t，环比增加25.00%；辽宁省当月出口量0.14 万t，环比增加16.67%。8 月我国鲜苹果出口总量5.14 万t，从各省出口总量占比来看，山东省苹果出口占我国苹果出口总量的59.34%，尽管环比下降16.34%，仍为苹果出口主力省份。

我国苹果出口国家集中在东南亚、南亚，2021年，我国苹果出口至世界58 个国家和地区，其中超过10 万t 的国家和地区有5 个，分别为越南（18.05万t）、孟加拉国（17.99 万t）、菲律宾（16.09 万t）、印度尼西亚（15.97 万t）、泰国（13.81 万t），出口到这5 个国家的出口量占我国鲜苹果出口量的75.95%。

1.2 我国鲜苹果出口价格波动

观察2000—2022 年我国鲜苹果出口价格波动，如图3 所示，发现鲜苹果出口价格呈现出周期性递增趋势，且每年季度间鲜苹果出口价格波动幅度较大。同一年内，鲜苹果出口价格较高点出现在第2季度，较低点出现在第4 季度。其中，2016 年和2019 年价格波动幅度较大，2016 年第3 季度鲜苹果出口价格出现大幅度下降，并在2017 年逐步回升，2019 年第2 季度鲜苹果出口价格出现较大幅度上升并于第3 季度大幅回落。

图3 2000—2022 年我国鲜苹果出口价格

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文所用我国鲜苹果出口价格数据根据海关总署数据鲜苹果出口量、出口额计算所得，价格数据为鲜苹果出口价格月度数据，单位为万美元/t，选择样本区间为2000 年1 月至2022 年8 月。

2.2 研究方法

2.2.1 X12 季节调整

经济时间序列往往存在着一定的季节波动，尤其是具有明显季节周期的农产品，季节调整就是将时间序列中的季节性波动分离出来，通常利用Census X12 季节调整方法剥离季节性变化。其基本原理是：

设Yt表示一个无奇异值的月度时间序列，通过预测以及回推进行序列拓展，在序列尾端不需要对季节调整公式进行修正，进一步把Yt分解为趋势循环项，用TCt表示；季节项，用St表示；以及不规则要素，用It表示，通过乘法、加法、伪加法和对数加法模型进行调整。

2.2.2 HP、BP 滤波分析

在季节调整方法中，趋势和循环要素视为一体不能分开。为更加清晰展示我国鲜苹果出口价格长期及短期波动趋势，本文采用Hodrick-Prescott（HP）滤波、频谱滤波（BP 滤波）方法对鲜苹果出口价格长期波动、短期趋势进行分析。

参考林雪菲等[6]的研究，HP 滤波方法把经济周期看作宏观经济对某一缓慢变动路径的一种偏离，被广泛用来分析序列组成成分中的长期趋势。

设｛Yt｝是包含趋势成分以及波动成分的经济序列，用于表征其中含有的趋势成分，用于表征其中含有的波动成分。则：

计算HP 滤波主要目的或者说作用从｛Yt｝中将分离出来。一般来说，时间序列｛Yt｝中包含的不可观测部分趋势被定义为下式问题的解：

式中：c（L）表示的是延迟子多项式，

c（L）＝（L-1－1）－（1－L）

则，HP 滤波的问题就是使下面损失函数最小，即：

BP 滤波方法是用来分析序列周期最常用方法之一。设时间序列数据X＝｛x1，x2，…xT｝，T为样本长度。设频率用λ表示，周期用P表示，那么：

频率×周期＝λ×p＝2π

3 结果与分析

3.1 我国鲜苹果出口价格季节波动

HP 滤波分析要求时间序列平稳，首先，运用Eviews 10.0 进行单位根检验，根据ADF 检验的结果可知，我国鲜苹果出口价格序列存在单位根。所以，需要进一步对一阶差分后的序列进行分析，从而可以得到我国鲜苹果国际市场出口价格长期发展趋势，如图4 所示。利用Census X12 季节调整方法，可以对我国鲜苹果国际市场出口价格序列进行分解，分解结果如图4 所示。由图4 可知，我国鲜苹果出口价格表现出明显的季节性波动，而且存在一定的规律性。价格波峰一般在每年5 月和8 月出现，苹果生产周期季节性往往是导致苹果价格出现周期性波动的一个很重要因素，由于苹果生产种植具有一定的周期性，苹果市场供应也同样表现出明显周期性，从而导致苹果国际市场出口价格波动呈现季节性变动。从季度周期角度来看，一般在每年苹果成熟时间点，大量苹果上市，鲜苹果货源稳定而且充足，苹果销售价格相对偏低；而在每年第2 季度，市场鲜苹果供应量出现不足的现象，苹果销售价格则相对走强。具体原因如下。

图4 我国鲜苹果价格波动的季节调整

（1）我国苹果主要种植产区如陕西、山东等地每年5 月进入农忙时节，苹果种植户在该阶段需要为新苹果套袋，因此导致劳动力几乎全部集中在种植区，这不可避免地就会导致苹果加工厂劳动力资源紧缺，与苹果出口作业相关的包装、捆扎等人工费用大幅上涨且人力资源有限影响苹果出口作业相关工作的进度，另外叠加之前适合出口的鲜苹果库存不足，种植户以及销售商存在一定的高价待沽的心理预期，导致出口商收购苹果时持审慎的态度，这样种种因素叠加限制了苹果出口订单增长，无形中助推了苹果出口价格提升。

（2）在我国，每年3 月和4 月，立体化冷库中贮存苹果出库量逐渐增加，导致苹果短期市场供应量增加，从而导致国际市场出口苹果价格下降，到了5 月，立体化冷库出货逐渐结束，因此导致苹果国际市场供应量减少，进而导致国际市场出口苹果价格开始回暖。

（3）苹果作为农产品，其价格同样会受到季节的影响，苹果价格波动具有季节性特征。总体来讲，每年9 月一直到11 月我国苹果进入采摘季，大量鲜苹果流入国际消费市场，导致国际消费市场短期供应量提升，因此苹果销售价格走弱。12 月至翌年2 月，由于元旦等节日因素影响，国内消费市场需求增加，国际市场供应量随之减少，因此苹果批发价格逐步走强。另外每年3—4 月，立体化冷库内贮存的苹果大量出库，导致供应量短期增加，带来苹果价格走弱。5 月立体化冷库出货量逐渐减少，导致消费市场供应量降低，苹果价格开始回升。6—8 月一般来讲是早熟、中熟苹果大量推向消费市场的时间段，导致苹果批发价格走弱。

3.2 我国鲜苹果出口价格长期波动趋势

在Census X12 季节调整的基础上，运用HP 滤波法，得到我国鲜苹果出口价格长期波动趋势图。由图5 可见，2000 年1 月至2022 年8 月，我国鲜苹果出口价格呈现波动上升趋势，可分为4 个阶段。

图5 我国鲜苹果出口价格长期波动趋势

第1 阶段（2000—2005 年）：苹果价格平稳阶段。

2000—2005 年，我国出口鲜苹果的价格稳定在0.04 万美元/t 及以下的低价格区间，研究发现，导致该阶段价格平稳的主要因素在于：①2000 年，我国鲜苹果出口量在世界上的排名为第八，从2000年开始我国鲜苹果出口量逐年上升，尽管如此，我国鲜苹果出口量出口体量仍不足以影响出口价格，这在一定程度上影响了我国鲜苹果出口价格；②我国鲜苹果出口国际市场认知度偏低，品牌价值不高，也在一定程度上影响了我国鲜苹果的出口价格。

第2 阶段（2005—2015 年）：苹果价格持续走高阶段。

2004—2013 年，我国鲜苹果出口量一直占据世界第一的位置（表1），较大的出口体量必然会对出口鲜苹果的价格产生极大的影响，从2004 年下半年开始，较大的出口体量对鲜苹果出口价格的影响开始体现，因此我国鲜苹果出口价格呈现持续走高态势。尽管2014 年和2015 年我国鲜苹果出口量世界排名有所滑落，但由于长达近10 年出口量排名世界第一的影响，鲜苹果出口价格仍延续之前的价格上涨的惯性，其间苹果生产成本的快速增长，无形中推动了苹果生产者产出成本增加。苹果生产成本的快速增长主要表现在两个方面，一是基本生产资料产品价格上涨迅猛，二是劳动力资源和机会成本的提升，诸多因素叠加，促成我国鲜苹果出口价格在此阶段持续走高。

表1 2000—2021 年我国鲜苹果出口量世界排名

第3 阶段（2015—2018 年）：苹果价格轻微回落阶段。

由于2013 年我国鲜苹果出口量世界排名掉落到世界第二，并在随后的2014 年和2015 年继续跌落到世界第四，这在一定程度上影响到我国鲜苹果出口价格，受之前鲜苹果出口量排名第一的影响，2013—2015 年，我国鲜苹果出口价格未有回落的迹象，可是2013 年尤其是2014 年和2015 年我国鲜苹果出口量世界排名跌落对价格的影响在本阶段开始体现，也就导致了本阶段我国鲜苹果出口价格走低。

第4 阶段（2018 年至今）：苹果价格起暖回升阶段。

2016 年开始，我国鲜苹果出口量重回世界排名第一的位置，尽管2019 年世界排名有所下滑，但没有影响到我国鲜苹果出口量世界排名总体第一的趋势。受此影响，从2018 年开始，我国鲜苹果出口价格开始起暖回升。

3.3 我国鲜苹果出口价格短期波动趋势分析

本文利用BP 滤波分析法对我国鲜苹果国际市场出口价格进行了科学分析，得到我国鲜苹果国际市场出口价格短期波动趋势图。从图6 可以看出，2000—2022 年，我国鲜苹果出口价格大体经历了4次波动，波动周期5 年左右，我国鲜苹果出口价格呈现该态势的原因主要有以下几方面。

图6 我国鲜苹果出口价格短期波动趋势

（1）供给侧因素。供给侧影响苹果价格变动的因素包括生产技术、生产效率、苹果树种植面积、生产成本、贮存技术以及苹果树的生产周期性等，苹果树的生产周期一般为3～4 年，而苹果树种植到进入丰产期需要5 年左右时间，鲜苹果出口价格短期波动趋势分析表明，短期波动周期为5 年左右，因此，供给侧影响苹果价格变动的因素中苹果树的生产周期是导致鲜苹果短期价格波动的一个重要因素。

（2）我国及世界鲜苹果出口量。分析2000—2021 年我国及世界鲜苹果出口量（图7），我国及世界鲜苹果出口量呈现波动特征，这种特征所表现出的是国际市场对鲜苹果需求总量的变化。我们可以看出，当鲜苹果出口量降低时，相应年度的鲜苹果出口价格就会提升，总体来说，出口量减少，导致鲜苹果价格上涨，出口量增加，导致鲜苹果价格下降。也就是说，当国际市场供给量减少时，供给量无法满足市场需求，必然导致鲜苹果价格上升；国际市场供给量增加时，又会导致供过于求，从而导致鲜苹果价格下降。因此，我国及世界鲜苹果出口量的周期性变化是导致鲜苹果出口价格出现短期波动的另外一个因素。

图7 2000—2021 年中国及世界鲜苹果出口量

3.4 我国鲜苹果出口价格预测

使用ARIMA 模型对我国鲜苹果出口价格进行预测。根据序列滞后12 期的自相关和偏自相关检验可知，自相关系数和偏相关系数都是拖尾的，确定采用的预测模型为ARIMA（3，3）。由于原始鲜苹果国际市场出口价格序列为一阶差分后平稳，所以本文最终确定预测模型为ARIMA（3，1，3）。

依据ARIMA 模型（3，1，3）各参数估计结果，本文对2023 年7 月至2024 年8 月我国鲜苹果国际市场出口价格进行预测，预测结果如表2 所示。从预测结果判断，从2023 年9 月开始，我国鲜苹果出口价格呈现小幅平稳增长趋势，一方面由于国际市场对苹果质量要求的提高，导致国内种植户在苹果质量提升方面增加了各方面的投入，因此生产成本提高造成出口价格小幅增长；另一方面就是品牌效应的影响，自2004 年以来，除了2014—2015 年我国苹果出口量有所下降之外，我国鲜苹果出口一直处于世界第一的位置，长期的市场高占有率一定意义上增强了我国鲜苹果国际市场的认知度，形成较有影响的品牌效应，这在一定意义上来说也是促成我国鲜苹果出口价格增长的另外一个因素。

表2 我国鲜苹果出口价格预测

4 结论与建议

4.1 结论

本文根据2000 年1 月至2022 年8 月我国鲜苹果海关相关出口数据，利用HP 滤波分析以及BP滤波分析法，对鲜苹果价格序列进行分解，得到我国鲜苹果国际市场出口价格的长期发展趋势以及短期波动特征情况；同时，本文利用ARIMA 模型对短期鲜苹果国际市场出口价格月度价格进行预测。结果表明：①我国鲜苹果出口价格具有明显的季节性波动，并存在规律性；②2000 年1 月至2022年8 月，我国鲜苹果出口价格呈现波动中上升趋势；③2000—2022 年，我国鲜苹果出口价格大体经历了4 次波动，波动周期5 年左右；④未来一段时间内，我国鲜苹果出口价格将呈现波动中上升趋势。

4.2 建议

（1）加强鲜苹果国际消费市场供求关系平衡度监测，实时掌控国际消费市场走向。加快苹果国际消费市场供求速度的调控，尽量降低苹果国际消费市场价格波动对国内苹果种植户的影响，有效控制国际消费市场风险。在果业全球化竞争中综合考量我国鲜苹果国内消费与国际消费比例，保障我国鲜苹果供给可持续发展。

（2）完善鲜苹果国际市场出口价格风险防控，建立健全鲜苹果国际市场价格信息化预警服务平台，力求做到数字化、快捷化、实时检测、实时预测以及实时信息发布等功能一体化。建立健全鲜苹果出口价格风险防控体系，推广“保险＋期货”等新模式规避国际市场价格变动对国内苹果产业发展的影响，推动我国鲜苹果出口转型升级[7]。

（3）完善鲜苹果出口质量管理体系，提升苹果出口产业核心竞争力，增加我国出口鲜苹果议价权。首先，完善鲜苹果质量管理体系，主动对接国际先进标准，提高鲜苹果种植质量。其次，发挥行业协会的作用，合理规划出口市场，对接欧美进口标准，提升国际竞争力。最后，面对国际贸易壁垒，组织协会应制定应对机制，加强与出口国的密切沟通，完善出口风险预警，维护苹果出口企业利益的同时做好市场拓展工作。

（4）开拓国际市场，优化出口市场布局。抓住“一带一路”发展机遇，开拓“一带一路”沿线新兴市场国家，在充分调研出口目标国鲜苹果新标准以及市场需求后，通过参与国际博览会、贸易展销会以及跨境电商等形式提升产品形象，扩展产品市场。