基于VAR模型的吉林省经济增长的实证研究

邢蕾 李璐涵

摘  要：通过查找相关资料，该文搜集了吉林省1991—2020年的经济类数据，经过lasso变量选择从中选取有代表性的变量与GDP建立VAR模型，运用单位根检验、脉冲响应函数等分析方法，对吉林省的宏观经济发展做出实际性阐述。通过分析得出结论：财政政策、进出口贸易规模、失业率及人均消费水平在不同程度上促进着吉林省经济的增长。该文搜集到的数据较为广泛，通过建立模型得出的结论更加接近实际情况。

关键词：宏观经济   变量选择   单位根检验   脉冲响应函数

中图分类号：F127;F224                    文献标识码：A文章编号：1672-3791（2021）08（c）-0107-04

An Empirical Study on Economic Growth of Jilin Province Based on VAR Model

XING Lei   LI Luhan*

（School of Mathematics and Statistics， Changchun University of Technology， Changchun， Jilin Province， 130012  China）

Abstract： By searching for relevant data， this paper collected the economic data of Jilin Province from 1991 to 2020， selected representative variables from Lasso variable selection and establishes VAR model with GDP， and uses Unit Root Test， impulse response function and other analysis methods to make a practical description of the macroeconomic development of Jilin Province. Through analysis， it is concluded that fiscal policy， import and export trade scale， unemployment rate and per capita consumption level promote the economic growth of Jilin Province to varying degrees. The data collected in this paper is more extensive， and the conclusion obtained by establishing the model is closer to the actual situation.

Key Words： Macroeconomics; variable selection; Unit Root Test; Impulse response function

地區的经济发展情况，其主要反映指标就是国民生产总值。近年来，一些学者对吉林省经济进行了分析，大多采用因子分析、主成分分析、灰色关联度分析等，采用VAR模型的较少，并且分析的数据年限较短。该文搜集了1991—2020年的数据，利用VAR模型对吉林省经济进行了全面分析。以财政支出、对外经济贸易、失业规模及人均消费支出指标为解释变量，分析对国民生产总值的影响。

1  VAR模型的构建与指标的选取

传统的自回归模型只能对单变量进行分析，而向量自回归模型（VAR模型）可以对多变量进行分析。VAR模型不区分系统中的内生变量与外生变量，将每一个解释变量对其余变量依据滞后项的函数通过拟合回归建立模型，从而预测出不同经济时间序列之间的关系，并分析随机扰动项给其余变量带来的影响。

VAR（p）模型可以表示为：

式中：yt表示k维内生变量向量，c表示n×1常数向量，A1表示n×n矩阵，et表示n×1误差向量，p表示滞后阶数。

2  变量选择

在拟合回归模型之前，经过变量选择，对比不同的拟合优度从而选择合适的变量构建模型。该文使用R语言进行lasso变量选择，结果如图1所示。确定以国民生产总值作为自变量（Y），财政支出规模（X1），对外经济贸易规模（X2）、失业人员规模（X3）及人均消费性支出（X4）为因变量构建VAR模型。

3  基于VAR模型定量分析

该文以吉林省1991—2020年的经济类数据为研究对象，数据来源于《国家统计局》和《吉林省统计年鉴》。为了使分析结果与实际情况更接近，对4个指标进行对数转换，变换后的指标记为LNY、LNX1、LNX2、LNX3、LNX4。

3.1 平稳性检验

平稳性检验是在建模之前对原始数据进行的一项检验。当数据不平稳时，可以对其进行差分处理，若采用非平稳的数据进行建模，则容易出现“虚假回归”的情况[1]。

表1的检验说明，LNX1、LNX2和LNX3一阶差分平稳，LNY和LNX4二阶差分平稳。依据AIC法则，确定滞后阶数为4阶[2]。

3.2 协整检验

协整关系是指一些原始变量可能不是平稳的，但经过线性组合后变成平稳的，则说明两组变量之间保持着长期均衡发展的关系。在时间序列分析中，经过差分处理后的数据可能会失去一部分有用的信息，因此用协整来解决此问题[3]。

表2说明，当显著性水平为5%时，变量之间至少有5条协整关系。说明吉林省的GDP、财政支出规模、对外经济贸易规模、失业人员规模及人均消费支出之间保持着相互促进的关系。

3.3 格兰杰因果关系检验

5个变量之间虽然存在着长期稳定的发展关系，但不一定存在因果关系。格兰杰因果关系检验，是检验一组时间序列发生变化是否是由另一组时间序列所引起的。该文探究了LNX1、LNX2、LNX3及LNX4与LNY之间的因果关系[4]。

表3的结果表明，财政支出规模和对外经济贸易规模是国民生产总值的格兰杰原因;国民生产总值是对外经济贸易规模和人均消费支出的格兰杰原因。随着财政支出及对外贸易发展越来越好，相应带动国民生产总值的增加，进而影响吉林省失业比例的失调，并促进人均消费支出的增加。

3.4 脉冲响应函数和方差分解分析

脉冲响应函数是指当系统内部受到外来的冲击时，随之带给整个系统的变化，反映出内生变量对其余变量的影响[5]。

图2为GDP对自身的冲击响应变化，其影响路线表现出在前4期缓慢下降，在第5～6期平稳上升，第7期后缓慢下降。上升和下降的幅度变化都比较小，但变化始终为正相关，说明吉林省国民生产总值的增长会带动后期国民生产总值的增长，且影响的因子较为稳定。图3为GDP对财政支出规模的冲击响应，其响应的路径表现为前3期緩慢上升，4～5期缓慢下降，6～8期快速增长，8期以后进入下降的走势。图4为GDP对对外经济贸易规模的冲击响应，在第1～4期处于平稳增长阶段，5～6期有明显的下降趋势，7期以后缓慢上升。图5为GDP对失业人员规模的冲击响应，在1～3期缓慢下降，4～6期平稳增长，7～期先平稳下降后进入上升的走势。图6为GDP对人均消费支出的冲击响应，1～4期有略微下降的趋势，但下降幅度很小，在5～6期有一个平稳增长的过渡期，在经历7～9期下降后进入到直线上升的状态。

图7方差分解图代表各个变量对GDP的影响，其中GDP的自身波动占40%～100%，对外经济贸易规模占0～40%，人均消费支出规模占0～25%，财政支出规模占0～10%，失业人员规模占0～3%[6]。

4  研究结论及政策建议

4.1 研究结论

通过建立的VAR模型，可以看出吉林省的对外经济贸易对经济发展的影响最为显著，说明国民生产总值的增长大部分源于进出口贸易的扩大。人均消费支出也在影响着GDP的增长，人民生活水平得到了提高，从而市场上流动的资金增多，说明地区发展越来越好。当然，财政支出、失业人员规模都在不同程度上促进着国民经济的增长。

4.2 政策建议

4.2.1 扩大进出口贸易规模

在稳定吉林省出口额增长的前提下适当增加进口贸易，从而维持对外贸易的均衡发展。将一些发展前景较好但本省引进较少的产品进行增加，将发展较好的优势产品继续保持大批量的出口，进而促进整个国民生产总值的产出。

4.2.2 扶持鼓励中小企业发展

为减少待业人数，政府可以出台一些相应的政策来鼓励中小企业发展，为老百姓提供更多就业岗位，为企业留住人才，并且通过劳动力的充分利用为政府创造更多的财富，促进社会稳定、健康发展。

4.2.3 完善财政政策制度

一般来说，扩大财政支出会相应促进经济的增长，但失衡的财政规模可能会导致政府承担巨大的负债压力。所以，政府应该完善相应的财政政策，控制财政支出规模，与地方经济保持同步的增长，促进吉林省长期健康、稳定发展。

4.2.4 提高人民生活水平

政府部门应该结合当地特色发展文化，给予老百姓一些优惠购买政策，例如折扣促销或内购等活动，激发人们的购买欲望，从而促进地区的经济发展。

参考文献

[1] 张丽峰，刘思萌.碳中和目标下京津冀地区碳排放影响因素研究——基于分位数回归和VAR模型的实证分析[J].资源开发与市场，2021，37（9）：1025-1031.

[2] 张振强.基于VAR模型的粤桂琼经济增长互动关系的动态分析[J].特区经济，2020（9）：94-97.

[3] 杨尊亮，李崇正.黑龙江省对外贸易与经济增长的关系研究——基于VAR模型的实证研究[J].对外经贸，2020（7）：72-76.

[4] 楚佳，朱海玲.我国国际贸易与经济增长关系的协整检验[J].统计与决策，2020，36（22）：116-120.

[5] 戴嘉轩，张海燕.工业经济增长的区域关联分析[J].长春工业大学学报，2019，40（6）：612-616.

[6] 祁飞.我国国际服务贸易与宏观经济因素关系研究[J].统计与决策，2020，36（22）：121-124.

基金项目：国家自然科学基金青年科学基金资助项目（项目编号：11901055）。

作者简介：邢蕾（1981—），女，博士，讲师，研究方向为金融数学。

通信作者：李璐涵（1997—），女，硕士，研究方向为金融数学，E-mail：liluhan1997@163.com。