利率市场化下商业银行利率风险管理研究

秦颖

摘要：随着我国社会经济快速提升，商业银行在市场经济背景下有了新的进展，以至于很多商业银行对利率风险管理投入很多关注力。在商业银行管理中过程中，利率风险管理是一种常有管理方式，对利率市场未来发展迎来新的机遇和挑战，有效体现出商利率风险管理的重要性。所以，深层探讨利率市场化下商业银行利率风险管理，有效对其问题进行分析，具体提出相关处理措施，为商业银行可持续发展提供重要依据。

关键词：利率市场：商业银行：利率风险：管理

一、利率市场化概述和特点

（一）利率市场化概述

利率市场化在实际中主要包含利率决策、利率传输、利率构架和利率管理的市场化模式。利率市场化的出现主要是对资本市场产生的一些不合理管理制度进行根本处理，对相关金融机构通过自身能力在市场中预测自己利率水平，有效采取相应其调整方式，按照国家有关标准利率作为参考依据，将市场利率作为中介，结合市场所提出的有关数据为金融机构制定贷款利率市场体制和有关利率相关制度[1]。

利率在实际中也称之为利润率，是金融行业中测定企业或者是财务金机构获取利益的重要方式。我国经济市场有着特别是市场管理制度，根据这一制度和其他市场经济制度产生很大差异，但是主要在于经济干涉工作上。在我国市场经济体制内容中，国家必须根据相应方式采取干涉经济市场的发展情况，有效在市场经济体制中起到引导作用，不仅推动市场经济体制完善，还要利用市场经济干涉方式有助于我国经济行业快速发展，促进我国金融行业沿着现代化、国际化方向进步，防止在商业银行内部隐藏巨大经济风险。为了确保金融市场在发展方面具有稳定性，从而体现出商业银行在我国金融行业的地位和价值。商业银行的出现在金融市场中占据主导地位，并且在实际中能够起到促进作用，积极引导银行加强对经济利率的重视，可以适当调整利率保证金融市场发展稳定，防止对我国各个领域造成影响和损失。

（二）利率市场化特点

1、利率是良好市场竞价构成

在激烈金融市场经济环境下，稳定的经济市场能够直接决策利率的可靠，不能凭借单一政府指令所采取实施。在实际金融市场环境下，充足的经济资产能够加强稳固经济利益最大化，但是对于经济资产不充分情况，必须获取足够资金维持金融市场稳定，通过二者情况在市场竞价中，利用市场管理体制优势选择合适经济利率，并将其称之为市场利率。不同的市场经济交易对经济成本、时间有着不相同条件，在数量和期限不统一性质体现出利率的差异，只能在市场交易环境下借助市场体制选择合适的数量和期限，经过长期发展形势分析，自然而然构成利率数量构架和利率时间构架。

2、针对性市场利率标准

在经济市场背景下，大多数交易都具有很多类型，在环境上也会出现很多复杂因素，由于金融市场的多样化导致经济交易的数量和利率水平出现明显差异，促使市场利率在交易数量上也会呈现出明显起伏现象。作者根据国外发达国家经济情况相互比对得知，结合交易数额和数据可视化情况，商业银行在拆借利率上存在明显针对性，并且在利率产品种类比较上也是将其作为参考数据。

（三）金融交易的选择权和执行权

金融交易在激烈市场展开活动过程中，资金数量、利率水平、还款时间、担保形式等都要进行充分分析和协商，同时也要遵守二者的选择权和自行权，协商方法可以根据面谈、招标等。金融交易是将市场利率作为参考依据，充分考虑自身财务情况和未来发展方向，有助于商业银行更好选择合适决策[2]。

（四）政府保留对利率调整权利

因为在金融背景下，我国市场经济环境存在随意性和传统性等明显问题，在此情况下政府无法对其市场采取全面控制，导致控制工作不能实现直接操作。中央银行必须利用利率干涉的三种方式和政府管控方式进行处理，但是我国市场经济在运作中出现明显干涉能力，促使经济市场出现激烈竞争状态，在此情况下这两项方式实施都不具有合理性。

二、利率市场化下商业银行存在的利率风险

（一）阶段性风险

阶段性利率风险是因为商业银行在管理制度上出现疏忽，没有对其进行严格管制，显现出商业银行内部监管不到位、金融制度不全面等问题，促使商业银行无法实际融入到现代市场利率环境中。阶段性风险经常出现在利率市场刚开始阶段，本身具有不稳定性和随机性，但是在出现转变状态下会逐渐消失，直到没有。因为风险发生的环境不同，这一风险在实际中主要逆向选择风险、集中性风险、市场竞争风险和保留分层风险。在大规模利率市场情况分析，利率的稳定会直接关乎制度转换环境，利率管理体制的疏忽对商业银行发展造成很大威胁和影响，甚至会通过两种方式波动商业银行利率风险：首先，利率水平会直接关乎经济市场决策，加大增加利率水平的提升，对我国金融稳定和市场经济有着直接联系;另一方面，商业银行在发展中未能急急急融入利率市場，导致利率水平出现很大起伏问题，给商业银行增加很大风险，严重情况下还会对商业银行未来发展产生很大影响[3]。

（二）持续性风险

1、重新定位风险

持续性风险中最为关键的是重新定位风险。商业银行定价的区别就在于这一风险，主要体现在两方面：从固定利率情况分析，商业银行的资产、债务和外来业务的时间差异极易隐藏风险，无法真实预测风险的发生;从浮动利率层面分析，银行重新定价出现的区别是这一风险的主要影响因素，由于银行长期贷款融资数量增多，导致市场利率也在不断增长，促使商业银行风险也在急剧增加。

2、收益率曲线风险

这种风险是利率时间变动风险，通过债务效益按照一定顺序连接构成曲线，呈现出银行资产期限和效益二者关系。但是在通常情况短期效益会低于长期效益，在经济危机背景下长期会低于短期，呈现出经济倒挂情况。

三、利率市场化下我国商业银行的利率风险管理策略

（一）扩充商业银行业务方式

在利益市场的改动会直接关乎商业银行未来发展，主要对存款和贷款效益造成很大损失和影响。在此状态下，商业银行必须增强自身业务能力和工作规模，积极扩充相关理财或者是资金存款等业务，防止因效益损失对银行内部经济利率造成影响，提高商业银行运作的应急能力，加强扩充银行业务服务方式和业务种类，深层了解和掌握人们资金需求以及市场发展趋向，积极提升财产保险、证券、资金储存等业务管理项目，为商业银行获取诸多经济利益[4]。

（二）制定完整风险管理制度

我国商业银行现在面临最大挑战是利率调节的处理措施。商业银行是我国金融行业的主要支撑力，科学引用先进利率管理方式，构建完整风险效益预测系统，并且将风险分析结果作为参考依据，积极制定针对性处理措施，稳固银行自身经济效益，并在一定情况下处理化解利率风险。

（三）加强商业银行利率风险意识

商业银行必须对所有人员提高和完善风险管理意识，高层管理者需要站在长远角度预测银所承受风险水平，及时掌握风险解决对策和规划方案，并在每个部门进行全面落实，有效发挥实际作用。实施者需要风险应对方案展开工作，对各个部门和业务做好风险预防工作，才能全面提高商业银行风险管控意识。

（四）建立高质量利率风险管理团队

只有建立一支高质量利率风险管理团队，才能深层分析商业银行的利率风险和风险管理措施，为商业银行可持续发展奠定有效基础。在利率市场化快速变动情况下，商业银行在风险管理方面会有着直接影响，甚至对有关人员提出高标准。与此同时，风险管理人员必须掌握相关法律规范，同时具备专业理论知识和管理能力，不断增强利率风险管理意识，还要拥有准确预测利率风险能力，完善管理人员综合素质，带动我国商业银行长远发展[5]。

总结：

在利率市场变动完成背景下，商业银行利率风险在任何状态下都会产生明显调整。在利率市场化背景下，商业银行已经充分意识到利率管理的意义和作用，通过商业银行所面临很多风险得知，必须结合自身特点和发展情况科学引用先进利率资金管理方式，不断创新和优化利率风险管理措施，全面管控商业银行利率风险，为银行诸多经济利益，有助于商业银行实现可持续发展。

参考文献：

[1]汪宜香，徐志仓，穆澜. 货币政策对商业银行过度风险承担的影响研究——基于收益与风险均衡的视角[J].2021，23（01）：27-38.

[2]王璞. 深化金融改革視域下商业银行盈利能力研究[J]. 北方经贸，2021（04）：87-89.

[3]王蕊，康靖. 金融科技发展与商业银行盈利能力的负相关关系及异质性分析——基于中国210家银行面板数据[J]. 西华大学学报（哲学社会科学版），2021，40（03）：41-52.

[4]喻微锋，郑建峡. 互联网金融、存款竞争与银行流动性创造[J]. 西部论坛，2021，31（02）：106-124.