商业银行经济资本管理对信贷业务的指导

商 奕

一、引言

所谓商业银行经济资本管理，就是在日常运行过程中对一些非预测性事件或可能出现的突发性经济损失进行有效预测的工作。商业银行在当前运行过程中，必须对这类损失具有全面的探讨和了解，才可以在各类业务的开展过程，防范由于出现突发性损失而严重影响银行运行稳定性的事件发生。

二、新形势下的商业银行经济资本管理对信贷业务的影响

（一）信贷总量影响

在商业开展银行信贷业务的过程中，银行必须要对资金的支出总量和资金的支出方法有全面细致的了解。只有得到了该项数据，才可以为后续的信贷业务提供方法和建设过程上的帮助，因此可以认为，商业银行的信贷总量实际上是处于一个波动范围。虽然商业银行在日常的管理工作中会对这类可能出现的突发性损失进行预测和分析，但是从结果上来看，无论是国内经济市场还是国外经济市场环境，都面临着很大范围的波动，当下的商业银行经济资本管理体系很可能也会因此出现一定的波动现象，商业银行也很可能会在信贷业务和服务的提供方面趋于保守，导致信贷资金的总量下降。

（二）信贷类型影响

本文研究过程中提出的信贷类型的概念设定为向不同行业内所投放的信贷资金总量。从信贷类型的本身影响上来看，当前大量商业银行在经济资本管理工作中，会通过对所有管理方案、管理成果和管理信息的有效识别和了解，分析今后一段时间内的信贷业务类型和信贷业务的具体开发准则。但是商业银行本身就具有特殊性，在各类决策制定过程中会受到各类大股东决定和决策的影响，因此信贷类型本身就不是一个商业银行可以自行决定的项目。在当前的市场运行形势和环境下，由于整个市场的发展更加复杂，大型股东为了取得高收益并降低风险，通常会要求银行把更多资金投放在可以短期内获得更高收益的行业，尤其是房地产行业，此时容易导致我国的新型产业获得的信贷资金过低，使得地区经济无法获得更好的发展。

（三）信贷对象影响

虽然从我国的宏观经济上来看，中小企业每年产出的GDP（国民生产总值）已经占据国内生产总值的60%以上，但是从商业银行本身来说，无论是近期国内外市场环境出现变化还是保持原有的发展机制，商业银行对于中小企业的投资和信贷业务本身就存在更多可能出现的差错［1］，因此商业银行就会相应降低面向中小企业的信贷资本数量。在新形势下，商业银行的大型股东通常情况下会认为，如果当前的市场出现了“黑天鹅”事件，那么银行方面必须要在资金投放中防止由于信贷业务本身不合理而使得自身遭受严重经济损失的现象，这就导致在当前的发展形势下，商业银行信贷业务的投资对象通常会集中在大型企业或者传统行业内，对于中小微型企业的信贷热情下降。

（四）信贷意向影响

信贷银行经济资本管理过程实际上是对今后一段时间内可能存在的非典型损失和财务风险进行预测的工作，同时根据不同年份之内的各类事件以及国内外市场的发展情况，对这类信息进行有效的预测和分析。如果整体市场处于波动幅度较大的时间段内，则商业银行会认为经济资本需要启用各类备用化的机制，此时银行实际上保有的资金流和现金流数量就会发生一定程度的下降，当商业银行的资金流水量下降时，自然就无法保障银行本身运行的稳定性和科学性，很可能会对信贷业务本身的热情下降，同时在投资分析方面也会逐渐趋于保守。

三、新形势下的商业银行经济资本管理对信贷业务的指导

（一）信贷总量指导

进行信贷总量信息的指导，要根据今后一段时间银行可能出现的经济资本分析管理工作中产生的实际信息和数据，对相关的结果进行进一步的跟踪和分析，尤其要注重信贷过程中所投放的允许资本总量以及所获得的收益总量，通过对这类参数的及时性探讨和研究，对后续的信贷业务建设方法、建设准则和建设目的进行规范。

例如，在商业银行的经济资本管理过程中，如果当前和今后一段时间内我国的整体内循环市场处于良好的发展态势，而外循环市场依然处于需观望期，那么此时就应针对内循环市场，分析当前民间消费商品品种、商品占有量以及相关的民众需求；对于外贸型的企业，可以适当地减少对其的信贷业务投入资金总量。当然需要注意的是，我国主导签订的RCEP协议（《区域全面经济伙伴关系协定》）即将生效，可以推断在今后很长一段时间内，国内外贸型企业可以获得更好的发展，并且对于资金的需求量也会增加，所以在这一利好消息的加持下，商业银行可以认定如果向外贸类企业投入资金，那么不出意外这类企业可以在较短的时间内给出良好的资金反馈，同时这类企业通常情况下并不会出现突发性的难以为继的问题，因此，此时就可以考虑向这类企业投入更多资源。

（二）信贷类型指导

对于信贷类型的指导，需要经济资本管理工作发布信息结果，并建立工作标准，之后对所有信息和资源进行进一步探讨，同时对于信贷工作的投放资本总量以及信贷业务开展模式作出进一步的表述和说明。在得到专业化的管理信息之后，才可以为今后的工作方法、工作渠道和工作体系的建设工作提供帮助［2］。

例如，在某商业银行的发展和运行过程中，发现在后一段时间内银行的经济资本相较于上一年未发生明显的差别，这意味着无需对商业银行的信贷资金总量作出调整，此时信贷资金需求从整体上看相差不大，所以在这一年内，可以继续按照原有的工作路径完成各类信贷业务。同时商业银行也要具有更为长远的眼光，尤其是针对我国当前已经制定的各类社会发展制度和发展目标，商业银行必须根据这类新型制度和管理机制实现相关资源的合理科学投放。同时，在经济资本的管理过程中，要跟踪和分析当前银行内部可能存在的各类资本安全问题，之后将这类问题以专业化数据的形式向外提交，从而让各大股东可以清楚了解当前的发展机制和发展目标，实现对各类信贷业务开发方向的建设。

（三）信贷对象指导

商业银行的经济资本管理工作可以直接分析各类信贷业务以及商业银行今后的发展和运行过程中所存在的各类资金风险，并且在得到了这类风险之后给出专业化的风险规避工作机制。商业银行本身就可以对信贷业务内的各类工作对象、工作标准和工作方法作出有序的指导，并且可以完成信贷工作的取得与分析工作，并从中进行进一步的协调。

比如在商业银行的工作中，原有的信贷工作业务主要投资对象是房地产行业。然而无论是当前国内已经制定的宏观调控机制，还是国家的科技发展目标，都已经或者试图把更多的资源投放到新兴产业内。因此可以认定，如果继续向房地产行业大量投放资金，很容易出现严重的资金方面的风险。如果房地产企业未能或者无法把所有的资金应用于企业发展，那么很容易导致其企业发展难以为继。所以，在今后的信贷业务开展过程中，要鼓励商业银行的大股东允许把更多的资金投放在新兴的高新技术研发行业内，通过该方法让信贷管理工作本身具有更强的科学性与可靠性。

（四）信贷意向指导

对信贷意向的指导，一方面，要根据当前的经济资本管理质量和管理工作标准，实现对所有信息的协调；另一方面，要根据各类资本的本身来源特征和工作模式实现对所有信息的处理。这要求在信贷意向指导的过程中，必须根据今后和当前一段时间的相关风险来源，直接向商业银行内的大股东提交专业化的分析结果和各类工作结果，在他们得到专项信息后，可以由商业银行内的经济分析人员直接研究今后一段时间内商业银行最有利的投资决策和信贷业务开发模式，并在后续的投资决策制定过程中采用新的工作意向和工作处理方法，提高收益并增强稳定性。

四、结语

商业银行的经济资本管理过程中，信贷业务会出现的影响包括信贷资金总量的影响、信贷对象类型的影响、信贷资本投放方案的影响等，这些影响都会对后续的信息制定方案和信息的处理结果造成影响。在具体的指导过程中，商业银行经济资本管理需要完成的工作包括信贷的意向指导、信贷类型指导和信贷对象指导等等。