科技金融视域下商业银行风险管理策略研究

摘要：科技赋能金融是金融行业的发展趋势，商业银行应用科技金融来提升风险管理策略效能是商业银行落实稳健发展战略的基础要求与有效探索。本文以简述科技金融应用现状为切入点，重点探究科技金融视域下商业银行在风险分散、风险对冲、风险转嫁、风险规避等四大策略中的价值与作用，以期提升商业银行的风险管理水平，促进商业银行各项业务实现可持续发展。

关键词：科技金融;商业银行;风险管理;降本增效

商业银行是金融系统的重要基石，杠杆经营与风险管理是商业银行运营的重要特征。随着科学技术的快速发展与广泛应用，科技金融的概念应运而生，其本质特征是科技工具对金融模式的优化与改造。科技金融趋势下，商业银行的经营模式、运营效率及盈利能力等方面都会出现转变，风险管理也不例外，科技工具的应用将逐步融入风险识别、风险分析与评价、风险控制和风险决策等风险管理环节。目前，基于应用融合深度与应用时间的长短，科技金融在金融行业的应用大概分为四个模块（具体参见图1），而智能风险管理是处于比较高的应用层次。本文重点探究科技金融背景下，商业银行风险管理的主要策略，以期能为商业银行风险管理水平的提升贡献力量。

1.科技金融视域下商业银行风险管理策略

1.1加速科技金融应用，推动商业银行风险分散策略的完善

商业银行风险分散策略融入了商业银行各项业务，有效的降低了商业银行的风险。例如投资业务的种类分散化、贷款业务授信对象多元化、贴现业务的额度差异化、对各类资产的定价与期限多元化等。但现有的风险分散策略立足于商业银行管理者与员工的理性分析与决策，存在策略上的落后性（风险防范的考量范围不全）与决策上的滞后性（风险防范的反应速度不足），通过科技金融工具的应用可以有效的降低这些风险，推动商业银行风险分散策略的完善。例如通过大数据与云计算的融入，商业银行IT系统可以自动将资产分布不同的客户的各类情况进行评估与赋权，进而形成基础的客户画像，有利于辅助商业银行贷款业务开展决策。

1.2打磨科技金融工具，提升商业银行风险对冲策略的效能

长期以来，风险对冲策略是商业银行进行市场风险（尤其是利率风险、汇率风险）管理的重要策略，主要包括自我对冲与市场对冲两大部分，前者是立足衍生品市场进行的风险管理，后者是基于资产负债表的风险对冲，但无论是选择哪一种，融入科技工具可以提升策略的有效性。以自我对冲策略为例，在衍生品市场，纯人工的策略既不能满足市场交易速度的需要，也难以应对各类突发的市场交易情绪，立足自动化的量化交易策略，能极大的降低人为操作的不足，并且能极速的优化自身的策略，从而确保风险对冲的策略有效，提升商业银行风险对冲策略的效能。

1.3丰富科技金融手段，优化商业银行风险转嫁策略的模式

风险转嫁也是常见的商业银行风险管理策略，其逻辑是通过资产安排来转嫁自身风险，具体包括保险策略转移风险与非保险策略转移风险，无论采取哪种方式，若融入科技金融工具将大幅度提升策略的有效性，進而优化商业银行风险管理的模式。在保险转移风险策略上，购买保险的品种、类型及规模都必须立足于对风险本身的识别、计量、分析及预测，这些必须立足智能算法对商业银行的赋能;在非保险转移策略上，例如要求贷款人必须增加担保人，通过区块链技术的应用，可以找到最具有可靠性、可信度及可执行的贷款担保人，并且给予实时监控。

1.4注重科技金融融合，完善商业银行风险规避策略的落地

从本质上来说，风险规避策略是一种消极的策略，在资本市场开放的市场竞争格局下，该策略难以获得竞争优势。但在科技金融的融合应用背景下，商业银行可以清晰的知晓自身的业务能力边界，进而对自身的资源配置可以进一步优化，提升自身资源禀赋与市场经营环境的契合度。更为重要的是，立足科技金融工具的应用，商业银行可以对原本要进行风险规避的业务实施再评估，在科技手段的应用下拓展商业银行的风险管理能力，从而促进业务的发展，最具代表性的业务就是个人信用贷款业务，随着大数据工具的应用，个人的征信水平测评可靠性越来越高，商业银行的个人信用贷款业务的发展环境开始转变，商业银行可以及时的调整自身的风险规避策略。

2.结论

总之，随着科技的持续迭代与广泛应用，商业银行经营模式面临着重要转变，风险管理也不例外。通过借助科技工具、手段及思维的优势，商业银行可以重塑风险管理策略，并且实现风险管理成本的降低与风险策略效能的提升，进而提升商业银行风险管理水平，最终促进商业银行业务经营的可持续发展。

参考文献：

[1]陈四清.试论商业银行风险管理[J].国际金融研究，2003（07）：25-32.

[2]黄金老.利率市场化与商业银行风险控制[J].经济研究，2001（01）：19-28+94.

[3]李霁.科技金融模式下商业银行小微企业信贷业务风险管理[D].南京：南京信息工程大学，2018：21-23.

作者简介：王雪鸿（1970-）女，汉族，辽宁锦州人，单位：中国工商银行股份有限公司锦州分行，研究方向：贷后管理。