探究经济新常态下的商业银行风险预警系统

顾天立

【摘 要】 我国经济由长期高速发展逐渐转变为中速平稳增长，我国经济逐步步入经济新常态，同时商业银行受经济向消费者和创新驱动转型影响，商业银行的风险预警系统逐渐引起公众和企业的关注。随着商业银行业务逐步与国际接轨，商业银行面临的风险增多，再加上商业银行在我国国民经济中占据重要地位，因此探究经济新常态下商业银行风险预警具有重要意义。

【关键词】 经济新常态 商业银行 风险预警系统

一、经济新常态及其特征

（一）经济发展处于中高速阶段。自改革开放近30年以来，我国GDP增速一直在8%-9%之间浮动，一直处于较高的增速，自2012年开始我国GDP增速有所放缓，使得我国的经济发展速度由高速放缓到中高速，使得经济发展有所回落。然而，一是受到国际贸易壁垒以及金融危机的影响使得全球经济发展受到限制，使得国内出口额减少;二是我国的三大产业结构比例失调，中小企业的发展缺少大量的资金支持，政府对企业的支持难易覆盖全面企业，因此导致我国的经济回落。

（二）经济结构优化升级。我国的经济结构比例严重失衡，第二产业的产量供需的不平衡导致供货量远远大于需求良，进而使得产量过剩严重，而第二产业经济的步发展直接也减少了第三产业经济收入，最终导致整个经济结构的转型受到限制。为了促进经济的发展和增加发展速度，我国政府实施一定的干预政策来引导企业的发展，引导企业经济以制造业为主向以服务业为主的进行转变，从而优化我国的经济结构。

（三）增长动力向创新驱动型转变。在经济新常态下，我国人口红利不再具备优势、刘易斯拐点逐渐出现、我国劳动力低价、土地资源优厚、其他资源丰富不再处于比较优势等都使得我国的经济不能实现高速的、持续的增长，创新驱动经济发展是在经济新常态下促进经济发展的良策。

二、研究商业银行风险预警系统的意义

商业银行其实就是以盈利委目的的金融企业，其主要的经营业务是吸收存款和发放贷款，并通过其主营业务为工商企业提供持续经营的基本条件。同时商业银行所经营的业务内容较为多样化，全面化，也因此使得商业银行所面临的风险因素增加，例如易受到同行业者的竞争、债权人理念的转变、债务人还款率的下降等因素，因此探究经济新常态下商业银行的风险预警系统具有重大意义。

降低和有效的控制商业银行的风险固然重要，但是能提前发现和预测风险，使得商业银行能尽早的有效控制风险，避免风险转化为不可控制和不可换回的损失对商业银行的发展来讲亦是至关重要。经历1997年很多专家当时并未通过风险预警系统及时发现风险导致金融危机的大爆发，很多学者也因此对风险预警系统进行完善，但是对商业银行的风险预警大都是财务指标，并未实施全面风险的预测，因此对商业银行的风险预警系统仍然需要进一步完善和研究。

三、我国商业银行现有风险预警系统研究现状

从整体来讲，我国企业对于风险预警的探究与建设的开始较晚，因此我国商业银行的风险预警建设较为落后，风险预警体系仍需要进一步的完善。虽我国企业的风险预警体系不断完善和更新，但是建立的风险预警模型较多的是财务指标，对于商业银行的非财务指标得风险预警并未全面覆盖，因而对于商业银行而言风险预警体系指标设置不够细化;

此外，我国企业采用的风险预警模型的建立大多是参考国外的模式，导致模型的建立与我国商业银行业发展阶段不匹配。同时预警模型设置的指标大都选取某一时间点的数值，使得风险预警值缺乏动态，不能做实时体现商业银行的风险。

四、我国商业银行风险预警存在的问题

（一）风险预警相关制度不够完善。我国针对风险预警所建立的相关制度和法律法规虽较多，但是具体制度的内容不够详细，内容过于笼统不够细化，并不能全面覆盖各个企业的特殊情况，同时我国相关部门对制度的宣传力度和执行力度较弱，使得商业银行对制度的重视程度较低，不足以使得风险预警的相关制度发挥其作用。

此外，我国金融风险评级系统中的相关指标仅有流动性比率是不高于国际标准值，除此以外其他的指标均高于国际值。同时，我国的市场风险控制和运行风险控制系统仍然处于初级阶段等因素都会都会增加商业银行的风险。因此，探究商业银行风险预警系统并对之进行完善是当务之急。

（二）风险预警系统指标设置不完善。我国风险预警系统虽建立较晚，并且模型的建立也采用国外先进的经验建立“本土化”的风险预警指标，但很多风险预警指标都较为笼统，不够细化并不适用于我国的很多企业，指标间的差异化较小，覆盖面较窄，再加上指标的权重分配依据较为单一使得指标权重分配并不合理，缺乏更多的科学性。

同时，我国现在使用的大多数风险预警模型对定性和定量指标的分析采用的是现成的模型，模型一旦建成就是固定的，因此对指标的分析都未采用模糊性判断，因此导致整个模型中指标的最终得值对商业银行的风险预警分析的准确性和科学性较差。

（三）商业银行风险预警职员专业水平较低。我国商业银行一般会通过社招和校招来招聘新职员，但是专业对口的应聘者较少，尤其是校招中各个专业的应届生都可报名参加，只要考试成绩达到要求即可入职，然而校招的考试针对专业只是的考察较弱，只是通过职业能力测试为主，并不能判断新职员的专业能力是否能满足职位的需求。另外，在国内商业银行的从业人员中多数将风险管理作为工作的重心，因此导致风险预警职员更想通过否定商业银行经营业务来逃避其自身的风险，这样就导致商业的业务发展受到限制，同时使得商业银行承担的潜在风险增加。

（四）商业银行风险预警意识薄弱。首先，我国的企业的风险预警建立起步较晚，导致企业的风险预警还处于摸索阶段，同样使得我国商业银行的风险预警意识较为薄弱，企业内的风险预警文化氛围不浓厚。商业银行的风险预警需要内部的风险管理人员与业务职员进行及时的沟通，对各自的工作内容进行充分的了解，消除文化差距，通過换位思考来及时的预测风险和及时控制住风险，但是我国商业银行的内部沟通不够及时，导致风险预警出现差错。同时，商业银行的风险管理人员的风险预警观念与业务发展速度之间存在差异，因此导致风险预警效果不尽人意。

【参考文献】

[1] 丁德臣.经济新常态下商业银行风险预警系统研究[J].宏观经济研究，2016，04：124-134.