供给侧改革背景下商业银行风险管理

陈伟光

【摘要】在金融市场当中，商业银行是重要的融资媒介，因此，构建风险管理体系，可以有效规避商业银行的各种风险，还可以提高商业银行自身的风险抵御能力，提高信贷质量及资源配置效率。商业银行应以经济结构的改革为目标进行风险管理方式的调整，减少落后产业杠杆率，降低企业的融资成本压力。商业银行应采取全面、细致、个性化的风险管理与控制措施，优化信贷结构，为实体经济的发展提供助力，进而促进供给侧改革的稳步推进。

【关键词】供给侧改革  商业银行  风险管理

在国际经济整体下降以及劳动力成本不断上升的背景下，中国宏观经济呈现出不稳定性的趋势。自中央提出供给侧结构性改革后，商业银行不断进行风险管理与控制，致力于提升资产配置管理的效果，建立更加精细与具有预见性的风险防范与管理体系，进而促进金融产业结构的优化与完善，实现商业银行对侧供给改革的有力支持。

一、商业银行风险管理现状

（一）信贷资产质量风险控制性良好，不良资产比例不断攀升

虽然全球经济呈下降趋势，银行业的不良贷款比例明显上升，信贷资产质量有了一定程度的下降。但就目前形式来看，商业银行属于正常水平。首先，银行业的资产及负债规模呈持续增长态势，不良贷款率较为平稳，且有轻微的下降。商业银行的不良贷款率低于5%，目前属于正常范围。其次，商业银行自身的风险抵御与控制能力较为稳定，与行业监管要求相比，商业银行的流动性比例相对偏高，因此，其流动性水平较为充裕。

（二）亲周期行业的杠杆去除速度提升，僵尸企业清除率较低

目前，商业银行的高杠杆行业的信用风险日益提高。部分新周期行业的资金杠杆较为充足，然而由于其行业周期波动明显，对资金成本并没有较高的敏感度，因此，杠杆资金转化为企业债务，增强了商业银行的流动性及债务风险。现阶段，商业银行不断提高杠杆去除力度，对产能过剩行业的信贷规模进行了持续压缩，以控制贷款规模，同时不断提升贷款门槛，严格进行客户准入的审查。此外，还通过债转股的方式进行贷款存量盘活，将具有发展潜力企业的不良贷款转化为股权。在行业去杠杆速度不断加快的环境下，出现了大批僵尸企业，信贷风险与日剧增。这些企业的经营面临困境，占用大量资金资源，是引发风险的重要因素。因此必须采取适合的方式进行清除，否则必将进一步提升企业的融资难度，导致企業资金不足，进而遭受严重的经济损失。

（三）收入结构趋于平衡，新型表外业务违约风险显著提升

由于商业银行的表外业务存在一定的操作风险，且缺乏市场风险监管制度，相关律法也并未健全，因此，与传统的表内业务相比，表外业务呈现出明显的增长趋势，同时也引发了一定风险。首先，资产托管、委托贷款等表外业务属于交叉型的金融产品，其风险传导方式具有跨越行业及市场的特点，可以实现通道夹层的资金传播以逃避市场监管。同时，企业信用风险由债券承销的中间业务不断传递至银行表内业务，从同业业务渠道输入了大量风险。

二、供给侧改革背景下商业银行风险管理的有效措施

（一）加强风险防范与控制

首先，商业银行应建立风险模型进行风险及监管成本的计算，结合自身的资产风险情况以及信用风险的相关数据明确风险级别，改变了以往由监管机构统一进行风险比例确定的风险计量模式，使之向精细化方向发展。同时，资本管理高级方法的实施，不仅可以对违约的概率、违约及预期损失进行计量，还可以对风险加权资产以及风险价值进行相应的预测，据此商业银行对自身的风险状况了解更加系统与全面，可以针对风险较高的业务加强管理，准确识别出经营存在问题的企业，进而有效掌控资产质量。

（二）提高风险管理的有效性

商业银行应不断提升自身风险管理的可预见性与主动性，重点要提高风险管理的有效性，掌控信贷政策以及信贷投向，减少盲目放贷以及信贷投放量过大的情况。商业银行可以采取授信管理的方式，积极调整信贷资产结构，改变过度集中的信贷投放现象，通过多种方式进行信贷投资，针对区域及行业领域采取不同的风险管理方式，进而实现风险的分散与有效降低。加强与发展前景良好的企业间的合作，培养中小型潜力客户，对科技含量较高、产品附加值较高的企业予以大力度的资金支持，为处于成长阶段企业的发展提供助力。同时，还应根据经济发展状况，进行行业风险以及经济趋势的分析，准确投放信贷，支持支柱产业、文化教育产业以及高新技术产业的发展。

（三）建立并完善风险管理体系

加强风险管理对银行的外部适应能力有一定的提升作用，同时还有利于银行风险管控能力以及控制效率的有效提升，同时，还可以提升银行内部各个部门协同进行风险管理的能力。在国际银行业风险管理模式不断创新的环境下，风险管理已从资产负债管理向资本配置管理的方向转化，目前，商业银行依然以传统的信贷风险管理作为风险管理的重心，风险管理意识主动性不足，缺乏完善的风险管理体系。因此，在供给侧改革背景下，商业银行应结合内部控制制度，引入先进的信息管理技术，在行业监管与市场的约束下，将各种风险及其之间的关联与影响纳入考量，采取有效的计量工具，准确度量各个部门、层级的风险状况，构建全面、高效的风险管理体系。

参考文献：

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