基于混合双分数布朗运动的欧式期权定价
2020-03-04 12:18程敏
科学与财富 2020年36期
程敏
摘 要：本文运用混合双分数布朗运动，即双分数以及混合分数布朗运动共同作用下刻画标的资产的价格，研究支付红利并且带固定交易费用的欧式期权的定价，构建投资组合，运用对冲原理求解标的资产价格变化符合伊藤原理的偏微分方程，利用边界条件和热传导方程求解定价公式并且给出证明。
关键词：混合双分数布朗运动;固定交易费用;支付红利;欧式期权
（哈尔滨商業大学 黑龙江 哈尔滨 150028）
