国有商业银行应对利率市场化风险管理研究

张龙华

摘 要：我国的利率市场化一直在不断的完善和健全，不断地研究和借鉴西方成功的改革经验，根据自身国情制采取适宜的措施。利率市场除了与金融危机和金融自由化存在密切的关系，也影响着国有商业银行的风险承担能力，而传统的国有银行的对利率定价变化采取的措施不够灵活，因此也会降低银行的效益和资产，对银行的经营也会产生影响。

关键词：利率市场化；国有商业银行；风险管理

西方发达国家上世纪60、70年代就已经走上了利率市场化的道路，而从1994年开始，我国才逐步开始利率市场化，如今我国利率市场化正在加速推进，而我国国有银行的主体大多是国家，因此这一时期也是国有银行利率风险增大的时期，对银行的效益、資产和经营都会产生前所未有的冲击。在此形式之下，国有商业银只有从管理和体系上进行积极的应对和变革，才能增加自身在利率市场化背景下对风险的承担能力。

1.利率市场化对国有商业银行产生的风险分析

利率市场化使国有经济产生了一系列的影响，例如出现了财务信息量上升、资产泡沫虚高、汇率升降更加不稳定、贷款利率升高等现象，而经济大环境的变化，无疑对国有银行产生不小的风险影响，在流动性风险、信用风险等方面都产生了影响，具体如下：

1.1利率对资产流动产生的风险影响

利率市场化之下，国有银行对利率的敏感度增高，而利率的敏感变动有可能导致银行的净利差减少。当利率敏感产生的资产过大时，利率上浮会使银行将增加收益，但会降低客户的依赖度；相反，利率上浮时银行收益会减少，虽然与客户之间的信赖度会增高，但这意味着银行的盈利在减少。而我国大多国有商业银行虽然资金充沛，但巨大的流动风险资产的不稳定性增加，会使银行的管理难度增大、资产流动的风险增大。

1.2利率市场化使国有商业银行竞争风险增大

利率市场化背景之下，国有商业银行面利率调整灵活性不足的问题被放大，一些中小银行的灵活性使其拥有了更具竞争力的利率，因此在存款和贷款等两方占尽优势，可能造成原本国有银行的客户大量流失。而面对中小银行巨大的竞争力，无论是怎样调整自身的利率，都会受到一定的冲击影响，而为了能在市场上更好的生存，在银行中间业务和体制上都应当进行积极的改革和发展。

1.3银行信用风险增加

如今商业银行贷款的利率依旧很高，对于企业而言，为了降低融资成本，势必会去寻求更多的渠道，而往往能够能够通过其他渠道获得较好融资的都是信用较好的一些企业，这就导致在向商业银行贷款的企业中，信用不良或经营较差的企业比例增多，使得银行的信用风险增加。

1.4银行的操作风险增大

在于中小银行进行竞争时，虽然国有银行已经能够自主的决定利率，但由于自身体制的特点，如今主要是通过提高业务量和网点量来增加银行利润。但银行的操作风险也由此增大，客户具有更加主动的选择权，而企业的信用风险也在增加，这无疑是在加剧各种风险的可能性。因此，在银行操作方面，也要积极的培养人才，精进技术、提高风险防范意识。

2利率市场化条件下国有商业银行的利率风险管理措施

利率市场化，政府对利率的控制在不断减弱，那么除了政府政府可以通过政策或其他方式健全货币市场、健全金融衍生品市场、完善利率定价机制，以此来降低利率市场对国有银行产生的风险冲击，国有商业银行自身也应当积极的寻求改变、应对风险，具体措施如下：

2.1加快中间业务的发展

国有银行的各种中间业务虽然范围比较狭窄、业务类型传统，例如代缴水电费、工资结算等，但相比其他银行，国有银行在这方面还是有客户基础优势的，因此继续加速在中间业务上的发展，可以增加银行盈利以及对其他风险的承担能力。

在中间业务的发展方面，国有商业银行应该开发更具利润的业务，并基于市场需求，投入更多的资金在新产品上，迅速扩大客户基础，抢占市场份额，增加业务成交和总利润。如今，国有商业银行在传统的贷款、存款业务上面临中小银行的巨大竞争，传统的发展模式已经在使商业银行的利润率不断下降，因此在业务层面，增加中间业务是必须的。

2.2制度的改革

虽然大多数国有银行为国家全资，但像中国光大银行和中国民生银行股份制商业银行，根据自身的特点在各种细分的业务上发展的越来越好。而且，国有商业银行建立股份制，也可以并处银行中传统的官僚阶级、催生业务的快速发展。那么如果要建立股份制的国有银行，可以参考以下几点：

（1）对产权制度进行创新。好的产权制度可以使国有银行更加合理的运用资本，更加注重自身的资本输出和盈利状况。在国家对利率严格管制下.国有银行无需考虑自身资本是否充足以及增补资本的问题，这也导致在利率市场化之下，国有银行的资本不足、灵活性差、抗风险能力低下。

国有银行作为承担国家经济的主体，经营范围十分广泛。而利率市场化，对国有银行的影响也会直接对社会和公众利益造成影响。因此在拓展中间业务的同时进行制度改革，也可以改善自身的资产、效益问题，推动国有银行业务健康发展。在制度改革中，要规范的公司结构、完善权责制度，形成更好的财务约束力，建立严格的财务运作标准。

（2）经营机制的转变。股份制的改革，使国有银行的资本更加充足，运营的安全性也得到提高。而经营结构也会逐步改变，在经营战略、评价考核方法、激励约束机制等方方面面都逐步向现代商业银行的模式进行转变，市场的竞争力增强、对于利润和资产的目标也逐渐完善。丰富、完善的内部治理结构也使银行对利率变化的应对更积极、更灵活。

在国有银行制度结构改革中，内部的治理和改革需要循序渐进，借鉴国内外优秀实例，在制定详细明确的总体规划之下，分步推进、重点实施相关改革，稳步推进国有银行的制度改革。

2.2加快利率风险管理体系的建设

除了进行制度改革，国有银行内部最应当快速进行的工作是健全利率风险管理的体系。因为只有利率风险管理体系，才能让国有银行的整体战略在利率市场化的背景下得到较好的保障，具体措施如下：

（1）风险管理机构的完善。高效的风险管理机构，首先需要有明确的责任制，然后需要建立垂直化的管理，确保风险政策能够被快速、保质的实施和处理，有效控制内部操作的风险和经营风险。

风险管理委员的主要负责是拟定全行的利率政策.并管理全行的利率工作，因此针对风险政策的实施，最好建立相应的下属部门或团队，严格执行和监督风险政策。

（2）加强对资产负债的风险管理

强化资产负债的风险管理，可以使银行在其他方面能更轻松、多变的应对利率风险。而强化资产负债的风险管理，首先需要明确利率风险和资产负债之间的密切关系，制定和完善可控的资产负债比例，然后在经营活动中可以改变方法使净利息收入增加。

西方的银行管理经验表明，利率风险与银行资产负债密切关联，对利率进行监测、识别和预测走向，对资产负债进行细化分类，有针对性地做出经营调整方案，很大程度上可以优化银行的负债情况，并降低利率带来的风险。

（3）规范的利率风险管理流程

规范的利率风险管理流程是银行正确应对利率风险的保障。利率风险管理的工作可以概括为识别、测量、处理和评价风险等多个阶段。识别阶段要求对风险的来源、性质等进行详细准确的辨别，找出利率风险影响的因素；风险测量则是对风险的大小和幅度进行判断，处理阶段即采取各种措施的阶段，常用的方法有取承担、回避、转移等.

结束语：

利率市场化给传统的国有商业银行带来了多方面的风险冲击，而本文从利率市场化对国有商业产生的风险影响为视角，分析了固有模式下国有银行面临的不利后果，并针对性的提出了应对措施，不论是在业务发展，还是在改革体制、健全内部风险管理体制等方面，都做了一定程度的探究，希望能对相关人员和银行提供有价值的参考，提高我国国有商业银行应对利率风险的能力、促进其良好发展。