基于统计模型的石油管道企业投资规模优化研究

张立军

摘 要：合理确定油气管道运营公司投资规模，在保障油气管道安全平稳运行的基础上实现公司收益稳步提升，是当前石油管道企业管理研究的迫切需求。基于统计模型，设计了石油管道公司投资规模优化总体构架、投资规模评价影响因素筛选、投资规模模型优化及预测模型和流程、基于多目标决策的投资结构优化模型和流程，可以为石油管道公司投资规模优化提供一定的借鉴。

关键词：石油管道；投资规模；统计模型

中图分类号：F23 文献标识码：A doi：10.19311/j.cnki.16723198.2019.31.061

1 研究背景和目标

党的十九大报告提出，将油气管道建设和运行管理要求提升至一个新的高度，印发了相关文件对油气管道公平开放，并定期对管道运营情况及投资、收入、成本进行价格监审。国内石油管道公司在投资管理方面，投资规模呈快速增长态势，总体投资资源保障充足，但是，投资规模控制粗放，随着各公司推进管理水平提升建设，企业管理质量提升，投资管理迫切需要向投资总额科学控制、高质量管理方向转变。因此，如何适度、合理确定油气管道运营公司投资规模，在保障油气管道安全平稳运行的基础上实现公司收益稳步提升是管道企业管理研究的重要课题。

2 基于统计模型的石油管道公司投资规模优化总体构架设计

从公司投资管理理论的基础上，进行公司投资规模优化方案的顶层设计，构建基于统计模型的公司投资规模优化方案整体框架，主要包括如下内容：

公司投资规模优化的理论基础：数理统计理论、投资管理理论、约束理论、控制论、数据挖掘理论。

公司投资规模优化总体构架模型的建立：以数理统计理论为基础，从投资规模相关指标数据、投资规模模型选择、投资规模合理性评价、投资规模管控机制几个维度构建投资规模优化系统模型。

公司投资规模优化技术与方法研究：大数据技术、数理统计技术、杜邦财务分析技术、运筹学技术。

公司投资规模优化要素研究：对投资规模优化的理念、目标、原则、思路、程序等进行研究。

公司投资规模管控闭环体系研究：以PDCA理论为基础，从投资规模影响因素的筛选、投资规模模型的选择、投资规模的测算、投资规模的下达、投资规模计划执行结果与反馈，构建投资规模管控的闭环系统。

3 基于统计模型的石油管道公司投资规模优化工作流程

3.1 基于大数据的投资规模评价影响因素筛选

（1）影响因素理论分析。

从企业发展的战略需求、企业效益、资金来源等供给角度，及安全生产、技术改造、节能减排等需求角度，同时考虑宏观和微观两个方面，从控制管理体系的角度对各影响因素进行理论分析。

（2）影响因素的权重确定。

建立的投资规模分析大数据库，分别对企业效益、成本投入等不同板块的属性进行初步识别，再利用回归分析等统计模型对数据进行统计建模，并对建立的模型进行检验，从而确定影响因素及各影响因素的权重，为管理决策的制定提供依据。

（3）样本数据深度挖掘。

最后，利用时间序列分析、神经网络等数据挖掘技术对建立的大数据库中各样本数据进行深度挖掘，从而对样本数据所包含的信息进行提取，并以此为后续的研究提供理论依据和数据支持。

3.2 基于大数据的投资规模模型优化及预测

（1）投资规模的平衡配置体系。

以企业发展的战略需求、企业效应、资金来源等因素构建供给函数，以安全生产、技术改造、节能减排构建需求函数，从而得到投资规模的平衡配置体系。

（2）多种基于大数据投资规模模型构建与检验。

基于投资规模平衡理论体系，以及公司实际数据环境，构建多种基于大数据的投资规模模型；利用历史数据，对投资规模模型进行拟合检验，根据统计理论，对检验结果进行判断，从而识别投资规模模型的优劣。

（3）基于大数据方法逐级训练优化模型。

利用前面预处理以后的数据进行模型的实证分析，另外除了对数据的预处理后，仍然要进行面板数据的单位根检验和协整检验，避免出现伪回归的情况，再利用统计软件进行分析，从检验回归模型的拟合优度R2，得到各个影响因素的解释能力，对影响因素进行完善，当添加新的影响因素以后，进一步的训练模型，评估模型，然后优化模型，多次循环直到模型系数达到稳定，并得到最好的模型拟合优度，模型得到确定。

（4）多种投资规模模型的评价与选择。

每种模型运行完毕后，采集模型运行数据，设计投资规模模型的评价指标，比如最小误差指标，来确定每种模型运行结果的误差大小，然后选择误差最小的投资规模模型进行测算。

（5）利用优化后的模型进行投资规模预测。

经过多次迭代优化的模型具有极高的应用价值，此时可以将经过优化的投资规模优化模型参数数据进行采集，运行模型，得到投资规模的最優化结果。

3.3 基于多目标决策的投资结构优化

（1）投资投入结构划分。

在历史投资分类数据基础上，确定投资投入结构划分。

（2）建立多目标决策的目标函数。

根据公司现状与发展战略，利用Delphi法，确定投资的产出目标指标，根据目标重要性进行产出目标指标的层次划分，建立多目标决策的目标函数。

（3）建立多目标决策的约束条件。

利用历史数据，拟合投资投入结构数据与投资产出目标之间关联模型，建立投资投入结构与产出目标的硬约束和软约束，并用Taylor级数将非线性函数线性化，建立多目标决策的约束条件。

（4）求解并进行投资结构优化。

利用优化软件，求解最优解及满意解。利用多目标决策模型，可以根据投资者偏好及企业发展战略，进行投资结构优化。

4 结论与展望

适度、合理确定油气管道运营公司投资规模，在保障油气管道安全平稳运行的基础上实现公司收益稳步提升，是当前石油管道企业管理研究的迫切需求。本文基于统计模型，设计了石油管道公司投资规模优化总体构架、投资规模评价影响因素筛选、投资规模模型优化及预测模型和流程、基于多目标决策的投资结构优化模型和流程，可以为石油管道公司投资规模优化提供一定的借鉴，但是投资规模优化是一个系统工程，后续尚需要分别针对投资规模和结构优化统计模型进行实证研究，给出更加具有针对性的建议。

参考文献

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