具有常数利率的延迟更新风险模型

2019-06-24 12:57欧辉周子雅

经济数学 2019年4期

欧辉　周子雅

摘要考虑常数利率情形下的延迟更新风险过程，得到了该延迟更新风险模型下的Gerber-Shiu期望折现罚金函数的表达式，并得到了常數利率下的一种特殊的延迟更新风险模型的破产概率的显示表达式.

关键词延迟更新风险模型;常数利率;破产概率;Gerber-shiu期望折罚函数

中图分类号 F830.91 文献标识码 A

经济数学2019年4期

经济数学的其它文章: 我国固定资产投资对经济发展影响的区域性差异; 中国经济增长对农村贫困减缓影响的实证研究; 对外贸易、经济增长与二氧化碳排放; 国家级新区建设对所划区域经济增长的影响; 随机最优控制的奇异衍生品交易策略; 基于GM(1，1)模型的中国体育产业增加值和总规模的预测