经济复苏期的商业银行风险管理

张贵丁

经济复苏时期的企业市场状况相比经济衰退时期有一定的好转，无论是经济主体还是经济前景都相对乐观。由于企业市场逐渐好转，使得企业更加倾向于大规模的信贷资金投放。但是随着市场经济以及国家经济政策的转变，为商业银行带来了相对较大的资金风险。本文将针对经济复苏期的商业银行风险管理途径进行详细的论述。

一、经济复苏时期商业银行风险特征

（一）货币紧缩现象的风险

经济复苏时期时期最为显著的经济现象便是通货膨胀，为了切实的避免通货膨胀的带来的资产泡沫化，国家便会适当的实施货币紧缩政策。自2010年之后，央行多次提升了存款准备金的利率、多次加息的行为，使得企业的资金陷入紧张状态，很大程度上提升了商业银行的风险。

（二）部分领域的系统性风险暴露

我国政府为了应对全球金融危机，实施了4万亿元经济刺激计划。很多地方政府也纷纷响应号通过信贷资金，纷纷的进行的基础设施的建设。这一行为不仅为地方政府财政施加了压力。而且由于地方政府融资信贷的风险为商业银行带来了一定的风险，容易引发系统性风险集中暴露现象。

（三）操作风险不断的提升

在经济复苏期很多商业银行由于对经济社会抱有一定美好的憧憬，所以针对信贷对象相对放松了审查的力度，使得很多风险较大、收益较小、资信较差的企业也获得了融资。针对这种信贷对象，一旦出現经济形势上的波动，很容易出现商业银行的信贷风波，严重者甚至可能影响银行的正常营业。

（四）汇率变动引发的风险

经济衰退时期对于会引发国家的货币贬值，随着经济复苏货币汇率也会逐步提升。由于我国人民币汇率的不断升值，出口型银行变成了我国商业银行的强劲对手，使得我国商业面临的市场风险更大。并且，自2010年以来，由于我国对商业银行交叉持有次级债进行全额的减扣，使得我国上市银行整体资本出现缺口，对银行发展带来了一定程度上的影响。

二、未来我国商业银行风险管理趋势

（一）更加注重对于风险的管理监督

随着经济社会的全面复苏，我国监管部门更加注重对新资本协议的研究，不断更新自身的监督管理理念，对于商业银行风险的监管力度也不断提升。新资本协议中明确的规定了商业银行拥有一定的风险评估权力，商业银行需要积极的完善自身的内部评级提下，推动风险监管工作的不断发展，资本管理手段也向精细风险计量、科学风险评估的层面上转变。

（二）商业银行的资本管理手段日渐丰富

自从全球金融危机爆发以来，为了切实的应对金融危机带来的影响，商业银行监管部门也在不断的增强自身的管理手段。其内容便是针对交易对手信用风险进行高效的监管，并且随着经济社会的不断发展，资本管理手段也在不断的丰富。

（三）更加注重流动性风险管理

流动性流动风险管理的内容便是针对商业银行潜在的风险进行实时的检测，我国银监会已经提出流动性风险监管意见，积极的在风险管理中融入流动性覆盖率以及融资比率指标，以便于更加有效的保障商业银行30天期限内的资金流动。

三、经济复苏期的商业银行风险管理途径

（一）不断优化自身的风险结构

在经济复苏期想要将金融风险的影响降到最小化，就必须积极、合理的配置风险资源。积极的利用资本协议的规定，将科学的设计与定量融入到风险管理红做中，建立健全风险资本核心配置方案，以便于切实的提升商业银行的资本利用率。将风险权量化参数融入到绩效考核中，科学、客观衡量项目的各项风险，安全的将商业银行的资产进行合理配置，切实的将商业银行总体战略规划、风险管理以及绩效考核等内容相互统一。建立健全上也有银行经济资本贷款定价机制，详细的总结商业银行各项贷款项目的经营成本，将经营成本与资本底线回报相互整合，总结出商业银行贷款利率约束条件，以便于切实的提升商业银行的风险敏感度，提高商业银行贷款项目的定价水准。积极的深入到经济市场中进行调研分析，针对不同经济水平客户有针对性的制定各异的营销策略，在客户满意的基础上，实现商业银行贷款精细化管理。

（二）紧跟国家政策顺应经济发展需求

商业银行应该积极的针对我国的宏观经济政策进行详细的探索，切实的把握宏观经济发展特点，针对不同阶段制定出相应的货币政策。及时的把握各个阶段的银行经济发展规律，探析出经济变化和货币变动对信贷业务资产质量的影响，使信贷风险防患于未然。针对重要、周期相对敏感的客户，制定相应的风险防范服务方案，定期针对此类客户进行压力测试。积极的把握商业银行的信贷投向，实现有进有退、有保有压的信贷结构调整，促进商业银行的可持续发展。积极的调整商业信贷工作方向，将工作重点倾向于中小型企业，紧跟国家民生工程的号召，致力于改善民生。有效的调整商业银行的业务结构，切实的扩大信贷产品的种类，实现商业银行信贷多元化。与此同时，商业银行可以积极的与不同企业制定相关的合作模式，拓展信贷产品的市场。

（三）加强对客户以及行业的分析

精准的把握各个行业的演化规律，针对不同行业制定区别化的信贷策略。积极的战队的抵押资产的变动进行高效的分析，以便于保障第二还款来源的稳定性。针对信贷企业的前景以及经营能力进行动态化分析，立足于长远利益，预测企业的发展趋势并制定相应的抗风险策略。针对不同信贷客户进行有效的区分，对于信贷客户综合信誉进行有效的评分。积极的改进传统的压力测试方法，针对不同客户以及行业的特点以及关联性建立高效的风险预警模型，实现信贷风险最小化。严格的针对信贷资金进行检查，不仅要针对企业的经营情况进行高效的监察，而且还要对于企业新贷资金的走向进行实时的监测，并对企业的资金回笼情况进行分析，防范可能造成企业风险的因素。

（四）制定稳健的国际化风险管理机制

经济全球化时代已经到来，促进商业银行走出去，已经是银行发展的必然途径。当前很多企业也积极的相应“走出去”的号召，我国很多商业银行纷纷的加快了国际化脚步。在境外资产规模不断扩大的当下，想要促进我国商业银行的高效发展，就必须积极的制定稳健的国际化风险管理机制。首先，清晰化国外经济发展脉络，在海外建立机构时必须要配备具有专业性的风险管理人员，保障海外经济风险管理体系的完善性。针对不同国家，制定区别化的内部评级体系，针对不同国家的经济发展方向以及产业发展趋势进行详细的了解。科学、合理的评价不同业务在国家的风险，积极的借鉴经历领先国家的优秀经验，针对我国商业银行的风险监测预警、压力测试等、识别计量等内容进行高效的调整，在实现商业银行风险防控目标的同时，促进我国商业银行的稳健发展。

四、结语

总而言之，经济复苏时期商业银行面临的风险众多，分别有货币紧缩现象带来的风险、汇率变动带来的风险、操作流程中的风险以及部分领域的系统性风险暴露。纵观我国商业银行的发展规律，未来我国商业银行会更加注重资金风险的管理，在提升资金流动性风险管理的同时，资本管理的手段也日渐丰富。商业银行应该积极的优化自身的风险结构，紧跟国家经济政策，针对不同行业以及不同客户制定区别化的风险预防策略，积极的“走出去”，建立健全稳定的国外风险管理机制，保障商业银行的稳步发展。（作者单位为建设银行山东省分行）