商业银行金融风险管理现状及数字化转型的研究

数字技术在各行业广泛应用，其在金融产业中发挥重要的应用价值。线上支付虽然为交易提供了便利，但为商业银行金融管理带来了一定的风险。因此，商业银行必须重视金融数字化转型，本文在总结当前商业银行的金融风险管理现状的基础上，重点探究数字化金融风险管理措施。

一、引言

数字化金融以区块链技术为基础，通过创建BAT直销银行、互联网保险公司的方式规避风险因素。传统商业银行正处于APP推广阶段，金融环境相对恶劣，仍存在大量的金融风险，如何控制风险、实现数字化转型，是商业银行需要重视的问题。

二、商业银行金融风险管理现状

恶劣的金融环境促使商业银行管理者提升风险管理意识，由于商业银行内部控制机制不够完善，因此，数字化速度缓慢推进。据资料调查可知，商业银行不良贷款余额由2012年3月末的亿元增长至2017年9月末的亿元，其中，2014年到2015年的增长幅度最大，由8，259亿元增长到12，857亿元，各年份商业银行不良贷款余额如表1所示；不良贷款率从2012年3月末的持续上升至2016年9月末的。从中能够看出，商业银行金融风险逐年增加，对此，应探索金融风险管理的有效措施，商业银行金融方向管理工作势在必行。利用风险模型对金融管理风险进行推导，并运用RAROC公式，经济资本=资本比率×贷款数额，风险调整=净收益-预期损失，对商业银行风险管理进行分析，其负态资产风险计算为PD=N（-d2）。

三、商业银行金融风险管理数字化转型

（一）数字化生态系统构建

从用户需求理论出发，商业银行必须重视数字生态系统的构建，利用数字信息系统为用户提供服务，以此丰富用户的主观体验，满足用户需求，同时，还能降低商业银行的贷款风险、资金风险。例如，某商业银行利用RAROC公式计算资本，根据计算结果调整风险管理计划，并与科技企业开展战略合作，利用IT技术、数据技术，助力企业的数字化转型。从中能够看出，该商业银行高度关注科技合作，不断完善数字化业务流程，并站在用户角度分析用户需求，为用户提供数字化服务。应用先进的金融科技，提高金融管理效率，降低金融管理风险。大数据技术的应用能够深入分型市场的变化，帮助商业银行了解金融市场的风险，此外，大数据技术的引进与应用，有利于加快数字化转型速度。

（二）数字化金融产品管理

IT技术为商业银行金融管理提供了更多的可能性，银行作为资金流转的重要机构，应对自身科学、准确定位，积极应用区块链技术，开展试点项目作业，加大对数字技术的投入，以此缩短数字化转型时间。同时，商业银行应精简传统管理系统，以此提高各种金融产品处理效率，优化服务流程。此外，商业银行提供的金融服务、金融产品能够满足用户需要，数字化金融产品优质开发，在金融产品管控上应用“区块链+金融”的管理模式，这不仅能够优化商业银行的资金风险，而且还能减少银行经营管理的日常开销以及证券服务费用。例如，民生银行实践“4朵云+1范式”金融数字化管理模式，据2017年数据报告显示，直销银行客户数万，管理金融资产亿元，分别比2016年末增长万户和亿元；个人电子银行客户数达万，比2016年末增加万，报告期交易笔数亿笔，交易金额万亿元。从数据显示中能够看出，商业银行金融数字化转型将成为必然趋势。

（三）数字化管理工具应用

商业银行金融风险管理，积极投入到数字化转型之中。新型科技应用的同时，辅助新型的管理工具，转变传统的金融管理思想，實现风险科学防范目的。在数字化转型过程中，银行应高度重视数字系统的安全防护，应用新型的安全防护系统，避免机密信息泄漏，为商业银行的经营管理造成风险，实现对系统的防护。

四、结论

总而言之，从风险角度分析，商业银行可通过优化业务组成的方式推动数字化转型，规避传统业务模式中的金融风险。利用层次分析法探讨商业银行金融风险管理现状，对商业银行金融管理工作数字化转型具有重要价值。（作者单位为山东管理学院经贸学院）

作者简介：董婧璇 女（1990-07-25） 山东省济南市 汉 助教 硕士 证券投资、商业银行山东管理学院经贸学院。