奥肯定律在中国的适用性研究

史碧菡，方 华

（上海理工大学 管理学院，上海200093）

奥肯定律在中国的适用性研究

史碧菡，方 华

（上海理工大学 管理学院，上海200093）

采用1978—2015年的数据对经典奥肯模型进行简单验证，发现经典的奥肯定律在我国不适用。考虑到奥肯定律提出时并没有限定前提条件，认为上述验证的失效可能源于对隐含成立条件的违背，不能据此判定奥肯定律在我国失效。在此基础上之上通过将隐含条件设置成变量纳入修正的奥肯模型中，再次对修正的奥肯模型进行实际数据的检验，结果发现在将主要隐含条件显性化后，奥肯定律所描述的失业率与经济增长之间的线性关系在我国仍然不成立，以此得出了奥肯关系在我国失效的结论。同时得证了劳动力供给的过快增长是影响我国失业的重要原因，基于以上分析提出了缓解我国失业问题的相关建议。

奥肯定律;失业率;经济增长

1 引言

奥肯定律是奥肯（Okun，1962）基于美国1947—1960年间55个季度数据总结出的失业率与经济增长之间的线性关系，认为失业率在4%的基础上每增加1个百分点，将使国民生产总值下降3个百分点[1]。奥肯定律可以简单表述为高经济增长可以降低失业率，低经济增长会提高失业率，这一经验规则在许多发达市场经济国家的实际中得到了良好的验证，并成为宏观经济学的一个重要定律。在实际研究与验证中，奥肯定律出现了多种版本，方福前和孙永君（2010）总结为差分版本、缺口版本、动态版本、生产函数版本等[2-3]。本文主要对奥肯定律的两种基本形式在中国的适用性进行检验。

第一种基本形式度量经济增长速度对失业率变动的影响，可以表示为

其中ut-ut-1为当期失业率相对上期失业率的变动值，gyt为当期的经济增长率。

第二种基本形式度量产出缺口对失业率缺口的影响，可以表示为

其中ut*为当期的自然失业率，为产出缺口，是当期实际产出与潜在产出的差值占潜在产出的比率。产出缺口反映了现有经济资源的利用程度，当实际产出等于潜在产出时，经济中的资源被充分利用，不存在非自愿失业，此时的失业率等于自然失业率；当实际产出小于潜在产出时，经济中存在闲置资源，劳动力资源没有达到充分的利用，会导致失业率高于充分就业状态下的自然失业率；而当产出增长时，闲置资源减少，失业率下降。

奥肯定律对于制定国家的经济增长目标和处理失业问题具有重要意义。学者对于奥肯定律在我国是否成立进行了研究，并得出了不同的结论。

一部分学者认为奥肯定律在我国不成立。如邹薇和胡翾（2003）建构的模型表明，中国经济增长总量与城镇登记失业率之间的关系明显偏离奥肯定律[4]。孙敬水和陈娜（2007）也用城镇登记失业率对奥肯定律的两种表达方式进行了验证，认为奥肯定律在我国失效[5]。

另一部分学者如周长才（2001）和李碧花（2010）认为奥肯定律在中国是适用的[6-7]。林秀梅和王磊（2007）通过线性模型与非线性模型的估计结果比较，发现奥肯定律在我国表现为了非线性形式，并没有失效[8]。梅耶斯和瓦伦（Mayes&Viren,2011)也认为产出与失业之间的关系可能是明显的非线性[9]。邹沛江（2013）通过奥肯定律进行二元分解，发现长期来看奥肯定律在我国是成立的[10]。

克诺斯特（Knoester,1986）认为奥肯定律的最初形式没有明确包含影响失业的因素[11]，即在提出时没有限定其成立条件。但事实上，其成立是存在前提条件的，而以上的研究在构建模型时大多没有考虑其成立前提。孙敬水和陈娜（2007）认为奥肯定律的成立有五个隐含前提，其中包括不存在大幅度技术革新、相对稀缺的劳动资源等。李碧花（2010）从劳动力的角度分析，认为经济增长率和就业增长率同向变动的条件是劳动力供给增长率不能超过就业人数增长率。卢锋（2015）等人认为仅包含失业率变量的奥肯模型只适用于已完成劳动力转移的发达国家，而中国作为转型中的经济体，应适用广义奥肯定律[12]。从奥肯定律在中国失效的原因分析中，可以看出失效源于对奥肯定律成立条件的违背。杨富荣（2004）认为劳动人口的持续增长和劳动生产率的持续大幅度提高导致了奥肯定律在我国的失效[13]。庄腾飞（2006）指出奥肯定律在反映对象上存在局限性，只能反映劳动力数量和经济增长的关系却无法体现劳动生产率的影响，导致了奥肯定律失效[14]。

基于以上分析，本文将首先对经典奥肯定律在中国的适用性进行研究，得出经典奥肯定律在我国不成立的结论。由于我国的实际国情与奥肯定律成立的前提条件相差甚远，尤其是劳动力供给增速快于就业增速的现象在我国表现的较为明显，以及劳动生产率的普遍提高加速了经济增长，也对失业率产生了一定的影响。因此本文在构建修正的奥肯模型时，将劳动力供给增速、劳动生产率这两个因素加入模型进行进一步的验证。

2 经典奥肯定律在中国的适用性验证

本节将对奥肯定律的基本形式进行适用性验证。选取的数据范围为1978—2015年，实际产出增长率通过各年的国内生产总值指数（1978年=100）计算得出。由于我国的城镇登记失业率数据并没有完全体现出实际的失业情况，与真实数据有一定差距，因此在本文中将对失业率进行修正，再对修正后的实际失业率进行奥肯关系的验证。通过比较不同学者估计实际失业率的尝试，本文采用蔡昉（2004）的方法，假设农村的失业率为零[15-16]。这种假设具有一定的合理性，因为农村的经济活动人口可以视为不是在农业部门就业，就是在非农业部门就业。通过用国家统计局公布的经济活动人口数、农村就业人员和城镇就业人员，可以得到实际的城镇失业率，即：

实际失业率=（经济活动人口-农村就业人员-城镇就业人员）/（经济活动人口-农村就业人员）

上式中，农村就业人员数即为农村的经济活动人口数，分子表示城镇失业人员，分母表示城镇经济活动人口。将该失业率与城镇登记失业率进行比较可以发现，通过这种方法计算得出的失业率与国家公布的城镇登记失业率数据从20世纪90年代初开始出现较大差距，且修正的失业率在大多数年份里高于城镇登记失业率。这与90年代国企改革大量裁员以及农村剩余劳动力的转移这一历史现象相符合，可以认为，这个修正后的失业率数据比城镇登记失业率更好地反映了我国失业的实际情况。

对于潜在产出增长率和自然失业率的估计，主要有两种方法：一种是采用样本期间的平均增长率和平均失业率作为潜在产出增长率和自然失业率；另一种是用HP滤波法分离趋势项，将其作为潜在产出增长率和自然失业率。比较这两种方法，因为HP滤波法能够比较好地反映时间序列的趋势，因此采用HP滤波法来估计潜在产出增长率和自然失业率。通过国内生产总值指数和潜在增长率，可以求出潜在产出，计算公式为yt*=yt-1（1+gyt*），其中yt*为潜在产出，yt-1为前一期的实际产出，gyt*为潜在产出增长率。进而利用公式得到产出缺口。

采用HP滤波法得到自然失业率和潜在产出增长率的趋势分解见图2和图3。

通过HP滤波法与计算得到相关数据见表1。

首先对产出变化与失业率变化的关系以及产出缺口与失业缺口的关系作散点图进行直观的了解，发现均没有明显的线性关系。

测得产出增长率与失业率变动的相关系数仅为-0.07，结合散点图呈分散状，初步认为两者间可能不存在线性关系。对奥肯定律的表达式（1）进行估计，得到结果为:

由F检验可知该回归方程未通过方程的显著性检验，奥肯定律检验式(1)所表示的线性关系不成立，这与上述相关系数及图形分析结果一致。

对产出缺口与失业缺口进行相关性分析，发现两者存在负相关关系，但相关程度较弱，仅为0.35。对奥肯定律的表达式(2)进行估计，得到的结果为:

在5%的显著性水平下，该回归方程通过了F检验和T检验，但该方程的可决系数仅为0.123 2，模型的拟合情况并不好，从图6可以直观地看出，拟合值与实际值存在较大偏差。可以认为，至少还有与经济增长同样重要或者比经济增长更重要的因素对失业率产生了影响，简单奥肯定律在我国不适用。

3 修正奥肯模型的构建与适用性验证

由于奥肯定律在提出时并没有限定前提条件，而通过劳动力增速与就业人员增速的相对关系可知，过快的劳动力增速会提高失业率；同时，劳动生产率的提高也对经济增长和失业产生了影响。因此，认为前述经典奥肯定律的失效可能源于模型对奥肯定律隐含条件的违背。为使奥肯模型能更好地反映我国经济增长与失业率的关系，本文对其进行修正，加入劳动生产率和劳动力增速等解释变量。同时，通过失业缺口序列和产出缺口序列的自相关图和偏自相关图可知，失业缺口的偏自相关系数在一阶后显著趋于零，产出缺口的偏自相关系数在二阶后显著趋于零，可判断失业缺口存在一阶滞后，产出缺口存在二阶滞后，需在模型中加入其滞后项。

?

考虑劳动力供给过快增长和劳动生产率以及滞后因素后的修正奥肯模型：

其中gapt表示当期的产出缺口，即表示产出缺口的一阶滞后项，gapt-2表示产出缺口的二阶滞后项；(ut-1-u*t-1)表示失业缺口的一阶滞后项；(gl-ge)表示劳动力供给增速快于就业增速的部分；glp表示劳动生产率增速。

?

本文中的失业率为城镇的失业率，是城镇失业人口占城镇经济活动人口的比例，因此在劳动力供给的过快增长部分等于城镇劳动力增速减去城镇就业增速的差值。

对于劳动生产率数据，中国科技部网站对各年全国科技进步情况进行了统计监测，对劳动生产率进行了公布，但是缺少2001年前的相关数据。中国国家统计局曾公布工业的全员劳动生产率，但是数据跨度仅为1987—2007年。而从1993年开始至今，统计局公布的劳动生产率主要为建筑业的数据。由于统计口径不一致，统计期间不连贯，因此数据之间没有可比性。全员劳动生产率是一个较好的指标，由工业总产值除以全部职工平均人数得出，由于工业总产值和全部职工平均人数数据不可得，本文以第二产业增加值除以第二产业的就业人数来代替全员劳动生产率。因为人均产出的提高一定程度上显示了社会劳动生产率的提高，所以认为这种替代具有相似的效果。通过计算得到数据如表2所示。

对上述所有变量数据进行平稳性检验，由ADF检验结果知，在5%的显著性水平下，相关变量均通过了单位根检验，数据是平稳的。

?

对上述变量进行回归，结果为：

该回归方程通过了F检验，线性关系成立。可决系数较高，说明模型拟合较好，从图7也可以看出，该模型较好的解释了变量对失业率的影响。变量(gl-ge)、glp、(ut-1-u*t-1)过了 T 检验，说明劳动力供给的过快增长、劳动生产率的提高以及前期的失业缺口对当期的失业缺口产生了显著影响。但是变量gapt、gapt-1、gapt-2没有通过 T 检验，说明产出缺口及其滞后项对失业缺口没有显著影响。

上述回归方程的结果可以归纳成以下几点：

①产出缺口对失业缺口的影响不显著，在我国，实际产出偏离潜在产出的缺口并不能显著地解释失业率对自然失业率的偏离，即奥肯关系在我国是失效的；②劳动力增速快于就业增速的部分对失业率产生了较大的影响，劳动力供给增速每超过就业增速一个百分点，将使失业率提高约0.8个百分点；③劳动生产率的提高通过增加产出，为经济提供了更多的就业岗位，一定程度上起到了降低失业的作用；④失业率受前期失业缺口的影响较大，失业率的降低是一个滞后的过程。

4 结论与建议

本文首先研究了1978—2015年间经典奥肯定律在我国的适用性，然后根据隐含前提修正奥肯定律，加入新变量进行进一步的分析。根据样本期间失业率和经济增长数据对修正奥肯模型的验证发现，奥肯关系在我国并不成立。

对于一些学者提出的劳动力过快增长以及劳动生产率提高导致奥肯定律失效的论述，本文通过将这两个因素加入奥肯模型，发现过快增长的劳动力供给确实提高了失业率。当经济增长带来的就业岗位的增加不能覆盖劳动力的增长速度时，就业量绝对数增加的同时将产生更多的失业人口，从而在经济增长与就业增加的同时伴随失业率的提高。

劳动生产率的提高则没有产生提高失业率的效果，分析其原因，本文认为劳动生产率的提高对失业率会同时产生两个方向相反的作用。一方面，由总量生产函数可知，劳动生产率的提高会增加总量产出，而产出增加意味着经济中能够提供更多的就业岗位，从而会降低失业率；另一方面，在总产出保持不变的情况下，劳动生产率的提高使单位劳动能够生产更多的产出，从而需要的劳动力就少了，失业率将上升。由于劳动生产率的这种两面性的作用，使得模型中该变量对失业率的直接作用不是非常明显。根据邱江艳（2009）的研究，第一产业劳动生产率的提高对就业具有明显的挤出效应，而第二、第三产业的就业量会随着劳动生产率的提高而提高，进而推算出劳动生产率的提高对第二、三产业的就业增加效应要大于对第一产业的挤出效应[17]。这与本文模型得出的劳动生产率提高能够在一定程度上降低失业率的回归结果不谋而合。

上述模型分析结果中，虽然得出产出缺口对失业缺口没有显著影响的结论，即奥肯关系在我国不成立的结论，但这只能说明产出缺口的大小与失业缺口的大小没有直接的线性数量关系，并不能据此认为经济增长对失业就没有影响。由于劳动力供给的过快增长对失业率产生了重要影响，而过快的劳动力增速部分是通过劳动力增速与就业增速的比较得来的，经济增长对就业是具有促进作用的，姜巍和刘石成（2005）通过建立就业增长回归模型分析了产出增长与就业增长之间的关系[18]。

基于回归结果的分析，本文认为要降低失业率，应从两方面出发。一方面要控制劳动力供给的过快增长，使劳动力数量向供求相等的均衡点移动，可以采取的措施有调整退休年龄、加强劳动力素质教育等。另一方面要促进就业，如发展就业友好型产业，加强就业培训等。根据就业增长弹性的相关研究，第二产业中的劳动密集型产业和第三产业中的现代服务业具有较高的就业增长弹性系数，这些产业的经济增长具有较大的吸收就业的能力，因此应该鼓励这些就业友好型产业的发展，以促进就业，降低失业率。

[1]OKUN A M.Potential GNP:Its Measurement and Significance.American Statistical Association,Proceedings of the Business and Economic Statistics Section,Washington,D.C.,1962,pp.98-104.

[2]方福前,孙永君.奥肯定律的五种版本及其不一致性[J].江汉论坛,2010(10):36-39.

[3]方福前,孙永君.奥肯定律在我国的适用性检验[J].经济学动态,2010(12):20-25.

[4]邹薇,胡翾.中国经济对奥肯定律的偏离与失业问题研究[J].世界经济,2003,26(6):40-47.

[5]孙敬水,陈娜.我国经济增长与就业关系的实证分析——奥肯定律的重新审视[J].经济问题探索,2007(4):6-10.

[6]周长才.经济增长与失业:奥肯定律在中国的存在性检验[J].学术研究,2001,84(12):36-40.

[7]李碧花.“奥肯定律”中国悖论的再解释——基于中美劳动力变动差异视角[J].经济问题,2010(6):16-19.

[8]林秀梅,王磊.我国经济增长与失业的非线性关系研究[J].数量经济技术经济研究,2007,24(6):47-55.

[9]MAYES D G,VIREN M.Output,Unemployment and the LabourMarket:TheOkunCurve [M]//Asymmetry and Aggregation in the EU.Palgrave Macmillan UK,2011:134-157.

[10]邹沛江.奥肯定律在中国真的失效了吗?[J].数量经济技术经济研究,2013(06):91-105.

[11]KNOESTER A.Okun’s law revisited [J].Review of World Economics,1986,122(4):657-666.

[12]卢锋,刘晓光,姜志霄,等.劳动力市场与中国宏观经济周期:兼谈奥肯定律在中国[J].中国社会科学,2015(12):69-89.

[13]杨富荣.奥肯定律在中国的失效及其对策[J].武汉金融,2004(7):22-24.

[14]庄腾飞.一定范围内奥肯定律失效原因的初探[J].人口与经济,2006(2):40-44.

[15]蔡昉.中国就业统计的一致性:事实和政策涵义[J].中国人口科学,2004,12(3):2-10.

[16]蔡昉.为什么“奥肯定律”在中国失灵——再论经济增长与就业的关系[J].宏观经济研究,2007(1):11-14,27.

[17]邱江艳.转型期我国劳动生产率变动的就业效应研究[D].武汉科技大学,2009.

[18]姜巍,刘石成.奥肯模型与中国实证(1978-2004)[J].统计与决策,2005(24):7-9.

Applicability of Okun's Law in China

SHI Bi-han，FANG Hua
(College of Management,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093,China)

Okun's law is a rule of thumb that reflects the relationship between economic growth and unemployment rate,and there is a question of whether the law is applicable in China.In this paper,based on the data of 1978-2015,the classic Okun's model is tested and found that the classic Okun's law is not applicable in China.However,the failure of the above verification may derived from the violation of the implicit conditions.It is not possible to judge the failure of Okun's law in our country just by above verification.On the basis of above considerations,the modified Okun's model tested again using actual data by setting the implicit conditions into the model.Conclusion is that the linear relationship between unemployment rate and economic growth described by Okun's Law is still not true in our country.That is to say,Okun's Law does not apply in China.At the same time,it shows that the rapid growth of labor force is an important factor affecting the unemployment.Some suggestions are putting forward to alleviate the problem of unemployment in China based on above analysis.

Okun's Law;unemployment rate;economic growth

F112

A

1673-5919（2017）05-0105-06

10.13691/j.cnki.cn23-1539/f.2017.05.039

2017-07-16

史碧菡(1993-)，女，浙江绍兴人，硕士研究生。

［责任编辑：鹿 鸣］