论大数据时代银行的风险经营

董雪征

【摘要】内外部经营环境的变化为银行风险管理带来了全新的变革，银行对待风险的态度由被动应对向主动经营转变。大数据时代为银行风险经营提供了可能和基础。为实现大数据时代银行的风险经营，银行应树立大数据管理和强化资本约束理念，充分发挥经济资本工具作用，强化资本约束的传导机制；用好用活大数据，推进资本管理高级法实施；充分发挥大数据优势，快速提升银行风险定价能力；培养高水准数据人才，持续提高风险经营能力。

【关键词】风险经营 资源 大数据

银行是经营风险的企业，风险经营是商业银行经营管理的精髓和银行业的本质特征。在大数据时代，银行只有树立数据是最有价值的战略性资产的理念，切实发挥数据资产的价值，才能在大数据时代通过对风险的精细化管理，实现提升自身综合经营能力的目的。

一、对银行风险经营认识的深化

银行对风险的认识经历了从强调损失的可能性，到实现既定目标产生损失或收益的不确定性的转变。与此相适应，银行对风险管理价值的认识逐步提升，风险管理策略也由初期的以“控”和“堵”为主的被动管理向后期的积极主动选择风险、科学管理风险的主动风险经营转变。风险管理开始主动介入业务拓展、产品创新等经营过程中，从风控角度提出风险管理安排，引导和帮助前台、基层和客户规避各类风险，使其都能从风险管理工作中受益。风险管理为银行战略转型、业务发展、客户营销、价值创造提供高效专业的服务。风险由被厌恶演变成一种资源，成为银行价值创造的源泉。

高风险对应高收益，但高风险业务需要较高的风险管理水平与之相对应，也就是说，银行风险管理水平越高，可经营的风险范围越广，获利越多。因此，风险经营能力是银行的核心竞争力。识别出与自身风险管理水平相适应的可经营风险并从中获取利润是银行的理性选择。

二、大数据时代对银行风险经营的影响

《大数据时代》引领全球进入了一个用数据进行预测的时代，数据海量化、多样化、快速化和价值化等特征，给商业银行市场竞争带来全新的挑战。面对这場“数据地震”，银行将转向以全量数据分析和深度数据挖掘为基础的精细化管理时期。通过对数据价值的深入挖掘，既有利于缓解银行固有的信息不对称问题，又为银行有效识别可经营风险并从中发现市场机会提供了便利。

国内外金融机构大数据应用实践表明，大数据分析可以运用在提供营销支持、提升风险管控水平、提供增值服务等方面。在大数据的支持下，风险管理工作不仅是量化和控制风险，还是合理平衡风险收益，挖掘客户价值，实现更大的价值创造。抓住大数据时代市场变革的契机，深化大数据应用，提升风险经营能力是银行的必然选择。

三、大数据时代银行风险经营的实施路径

银行是在对可经营风险的识别、计量、配置、风险管理水平提高、可经营风险业务范围扩大的螺旋上升过程中实现经营目标的。当前，外源型资本补充难度加大，但资本监管更加严格，对银行资本管理能力提出更高要求。在资本一定的情况下，减少资本占用的有效手段是实施全面风险管理管控，提高风险精细化管理水平，推行资本管理高级法。大数据挖掘技术为风险的精确度量、精细化管理以及资本管理高级法的实施奠定了基础。

（一）树立“数据治行”理念是风险经营实施的前提

在当前银行产品同质化竞争加剧的背景下，如何进一步发挥自身优势，快速满足客户需求、降低银行运营成本，是银行最为关注的问题。与此同时，互联网金融正以其低成本、高效率、广覆盖的优势获得了快速的发展。树立大数据管理理念，营造“数据治行”文化，重视大数据开发利用，倡导用数据说话，推进经验管理向量化管理的变革，主动使用数据，基于数据分析进行决策是风险经营成功实施的前提。

（二）强化资本约束理念，以科学理性的思维经营风险

长期来看，以往基于信贷规模增长的粗放经营发展模式将受到资本充足率水平等监管要求的制约，难以持续。建立资本约束观念，深化资本管理工具的应用，逐步改变高资本消耗的经营模式，探索建立风险、收益和资本平衡的集约化经营模式，是银行业经营管理的主要趋势。

（三）充分发挥经济资本工具作用，强化资本约束的传导机制

经济资本是银行重要的全面风险管理工具，包括计量和应用两个方面。一方面，经济资本是对银行业务经营活动实际承担风险大小的量化估计，能够准确反映风险。另一方面，经济资本更是实现资本对风险和经营绩效约束的有效手段，其应用以计量结果为基础，配套政策标准和考核措施，实现管理目的。在资本一定的情况下，要提高资本收益水平，就必须将资本约束进行有效分解和合理配置，通过经济资本与风险加权资产将资本压力传递给经营机构，引导经营机构将有限的资源投向长期风险回报更高的领域，提高资本使用效率。

（四）用好用活大数据，推进资本管理高级法实施

大数据时代的商业银行风险管理，体现为以数据为基础、计量模型为工具、风险指标为决策依据的管理体系。靠过去“人海战术”、“手工作坊”的管理模式已无法适应当前金融服务和风险防控的需要。风险预警的及时性、准确性将主要依赖于数据采集、数据整合和机控能力。今后风险管理工作要更多依靠数据、依靠量化工具、依靠机控手段来提升管理水平，这是商业银行的核心竞争力之一。

通过多年积累，银行尤其是大型银行普遍积累了庞大的数据资源，为客户评级和债项评级模型以及申请评分和行为评分模型等的开发提供了必要的数据基础，随着大数据技术的发展，对数据的深度挖掘和应用将促进资本管理高级法的实施。

（五）充分发挥大数据优势，快速提升银行风险定价能力

利率市场化条件下，风险经营的核心是风险定价，风险定价能力将成为商业银行的核心竞争力。国家金融研究院院长朱民认为：网络金融对传统银行最为关键和核心的挑战是，网络金融改变了风险定价的模式。银行应充分发挥大数据优势，依托RAROC工具，不断完善风险收益综合定价机制，发展人工智能，快速提升银行风险定价能力。

（六）培养高水准数据人才，持续提高风险经营能力

大数据的数据来源多、渠道广、覆盖面全，客观上要求商业银行有开放灵敏的触角体系，试错、应变的机制，跨界复合型人才等，这对传统的金融管理模式提出了挑战。银行业金融机构只有切实践行以高素质人才为本的理念，打造一支拥有扎实的数据挖掘和计量基础、熟悉新巴塞尔协议等监管要求以及全面的风险管理业务的高端人才队伍，不断优化创新管理考核机制，才能不断汲取大数据价值，持续提高银行的风险经营能力。

参考文献

[1]杨军.风险管理与巴塞尔协议十八讲[M].北京：中国金融出版社，2013.

[2]黄志凌.风险经营[M].北京：人民出版社，2015.

[3]易会满.用大数据提高风险管理能力[J].中国金融，2015（8）.