奥肯定律在我国的检验及其变型

左晓晴

摘要：本文根据1978年以来中国的宏观经济统计数据进行模型回归检验，结果显示我国城镇登记失业率的变化与实际产出增长率之间不存在典型的奥肯规律。由于我国公开的失业率并不能反映真实的市场失业率，因此我改用就业量代替失业率，建立扩大的奥肯模型，分别对我国第一、二和三产业的就业增长与经济增长的数量关系进行估计，并得到相应的结论。

关键词：奥肯定律 失业率的变化 经济增长率 就业增长在对宏观经济的研究中，经济增长、就业、物价和国际收支四者之间的联系和数量关系一直是经济学家们研究的重点问题。很多经济学家对这些数量关系做了估计，这些估计都存在一些偏差，并且会因为时间、地点等因素的不同而使估计结果产生差异。在这些研究中，菲利普斯曲线和奥肯定律是最具影响力的两个成果，大大推动了宏观经济的研究。

本文重点研究的是奥肯定律。至今为止，国内外很多经济学家对奥肯定律做了后续的的理论分析和实证研究。即使他们在奥肯系数的大小上存在一些争论，但是他们大都认同经济增长与失业率之间呈线性负相关。但这种关系与我国经济的发展现状实不符的，即自20世纪90年代以来，我国GDP平均以8%的速度增长，但失业率不但没有降低还以平均3%左右的速度上升。在国外得到普遍认同的奥肯定律好像在中国不适用了。

本文根据我国1978-2014年的数据，对典型的奥肯定律进行检验，并且尝试在此基础上建立扩大的奥肯模型，以此测算我国就业与经济增长之间存在的数量关系。最终通过得到的结果，对改善我国就业形势提供一些建议。

一、对奥肯定律的理解

奥肯定律是由美国经济学家阿瑟·奥肯在《国民生产总值的潜力：它的测算方法和意义》（1962年）一书中提出的。奥肯定律表明：实际产出与潜在产出的比率与失业率变化的比值是一个常数，这个常数约等于3。因此，若失业率暂时上升1个百分点，粗略估计的福利成本就会损失3%的实际产量。奥肯定律表明的是短期内失业率增长与总产量损失之间的数量关系。

许多著名的经济学家都对奥肯定律做出了论述。例如，“萨谬尔森和诺德豪斯合著的《经济学》第16版456页确切表述，“按奥肯定律，GDP增长比潜在GDP增长每快2%，失业率下降1个百分点；GDP增长比潜在 GDP增长每慢2%，失业率上升1个百分点，公式表示：失业率的变动=1/2（实际GDP的增长率—潜在GDP的增长率）”。”①多恩布什，费希尔，斯塔兹的《宏观经济学》表述的是“失业率增加1%，使GDP减少2%”。

奥肯定律的一种方程表述方式为：“U-U*=-×Y-YpYp，其中U和U*分别表示实际失业率和Y-YpYp自然失业率，Y和Yp分别表示实际的国内生产总值和潜在的国民生产总值；定义为产出增长率；系数α表示失业率的变化（相对于自然失业率）与实际国内生产总值（相对于潜在国内生产总值）的弹性。这种表述方式可以理解为：相对于潜在产出而言，若实际产出增加，则失业率就会降低；若实际产出减少，则失业率就会上升。

奥肯定律的另一种方程表述方式为：U-U-1=-β（Y-Y），U、U-1为实际失业率和自然失业率，Y、Y表示实际GDP增长率和潜在GDP增长率；U-U-1表示失业率的变动；Y-Y表示实际国内生产总值增长率的变动。

另外需要注意的是，要想使奥肯定律得以成立需要满足下列前提： 第一，发达的单一的市场机制；第二，相对稀缺的劳动资源；第三，不存在隐性失业；第四，人口按一个相对固定的速度增长。这些前提是理解和应用奥肯定律的关键。

二、中国典型的奥肯模型估计：失业率的变动与经济增长率之间的数量关系

根据奥肯定律，我们可以得到这样一种规则，即与潜在产出增长率相比，高产出增长就会导致失业率相对于自然失业率降低，低的产出增长率就会导致失业率相对上升。同时，根据奥肯定律还推出了产出增长率和失业率计算公式，虽然这个估算方法有一定的偏差，但它的实用性还是很强的，并且这个公式在美、英、德、日等发达国家都得到了很好的验证。本文就想验证一下奥肯定律中产出增长率和失业率之间的关系是否使用与我国这种转型中的经济。如果适用，我们就可以通过选择适当的经济增长率从而控制失业率。图1我国1978—2014年GDP增长率与城镇登记失业率

将我国1978-2014年实际GDP指数与城镇登记失业率进行处理得到国内生产总值增长率和失业率的时间序列，并将该时间序列输入Eviews软件，做出GDP增长率Y和失业率变动X的相关图（如图一），然后以奥肯定律的第二种表达方式为基础，对这些数据进行回归。从相关图和回归结果中都可以看出两者之间不存在线性相关关系，即不符合奥肯定律中显示的关系。

奥肯定律在中国的验证的回归结果为：

P = 4.22504056336 - 0.0852909565484*Y

T=（6.923581） （-1.419033）

R2=0.027386 F=2.013654 DW=0.119747

根据上述的介绍，我们已经了解到奥肯定律其实包含着几个假设条件，但是，我国当前的发展现状与以上假设条件是不符的，即：第一，我国人口基数大，劳动力资源过剩；第二，我国实行的是混合经济体制，市场机制不占主导作用，而且我国目前是二元经济结构；第三，农村和城镇均存在大量的隐性失业。这就导致了我国统计的失业率即城镇失业率与奥肯定律中的失业率（“市场失业率”）是有偏差的，因此这一指标并不能真实的反映我国的市场失业率，因而根据这一统计指标回归出来的奥肯模型没有经过检验就不能说明奥肯定律在我国不适用。到目前为止，很多学者对我国失业率的口经济测算进行了研究，但都没有一个统一的结论。由于依靠我国现有数据建立准确的奥肯模型还有一些困难，因此本文改用就业量指标替代失业率指标，转而研究就业与经济增长之间的数量关系，建立扩大的奥肯模型。

三、中国扩大的奥肯模型估计：就业与经济增长之间的数量关系

（一）模型设定和数据选择

由奥肯定律和菲利普斯曲线所论述的经济增长、失业率和通货膨胀率三者之间的关系可以了解到影响就业的两个重要因素是经济增长程度和通货膨胀，但是由于我国统计的城镇登记失业率与实际的市场失业率之间存在较大偏差，我们转而分析就业与经济增长以及物价指数之间的数量关系，并根据产出量、物价总水平以及第一、二、三产业的就业量分别建立回归模型。对这几个变量设定的模型的初步形式有以下六种：

（1）L=C+αlnY

（2）L=C+αLnY+β*P

（3）L=C+αLnY+βLnP

（4）LnL=C+αLnY

（5）LnL=C+αLnY+β*P

（6）LnL=C+αLnY+βLnP

其中L表示就业量，Y表示产出量，P表示物价指数。这里模型选取第一、二、三产业的从业人数来表示各产业的就业量L1、L2、L3；用GDP指数来表示产出量Y （1978年=100）；在价格方面，由于在我国还没有消费价格指数的完整统计，所以我们采用零售价格指数来表示物价指数P。

表2就业量与产出量、物价总水平的相关系数YPL1-0.5594730.136631L20.910555-0.178500L30.919012-0.283046将我国1978—2014年的三次产业的就业量、GDP和物价指数的相应数据输入Eviews软件，运用该软件对这些数据进行处理并计算出各变量之间的相关系数（见表一）。根据相关系数可知：第二产业的就业量L2和第三产业的就业量L3与我国的国内生产总值都呈正相关，且相关系数较高，而第一产业的就业量L1与GDP呈负相关，而且其相关系数的绝对值相对来说明显偏低；第一产业就业量L1与物价P呈正相关，而L2、L3与P呈负相关，并且三次产业的就业量与物价总指数的相关系数的绝对值都很低。“由于我国农业人口居多，农业就业量L1中存在大量的农村剩余劳动力和外出打工人员，潜在的就业弹性较大；而第二和第三产业的就业量L2和L3相对来说较容易受经济周期和物价变动的影响，为此我们主要分析第二和第三产业的就业与经济增长的数量关系，同时也就第一产业的就业与产出增长的关系建立回归模型。”②

（二）扩大的奥肯模型估计

将我国1978—2014年的三次产业的就业量、GDP和物价指数的相应数据输入Eviews软件，运用该软件对这些数据进行处理并依据上述六种模型形式分别进行回归，然后根据回归结果选择最为合适的模型形式。

首先要分析的是第二、三产业的就业量（就业量指标选取第二、三产业的就业量之和L2+L3）与国内生产总值之间的数量关系，根据几种模型的回归结果，我最终选择的模型形式是模型Ⅲ，即模型的初步设定形式为：L2+L3=C+αLnY+βLnP。对该模型进行回归，并对方程进行DW检验和偏相关系数检验，发现模型存在一阶自相关。使用广义差分法消除自相关性后，得到模型的回归及检验结果显示如下：

L2+L3=-14127.5402937 + 13045.8628443*LOG（Y） - 7775.36618844*LOG（P） +[AR（1）=0.889569122367]

T=（-0.956096） （10.60204） （-3.176165） （8.959939）

R2=0.997475DW=1.662422F=4609.362

LM（1） =0.498816<χ20.05=5.99147，临界概率p=0.480021，由此可知该模型已不存在自相关性。t检验、F检验均显著，即该模型参数的显著性检验和模型的显著性检验都通过。R的平方也很高，也说明模型拟合的很好。由模型系数估计值可知，我国的第二、三产业的就业量与GDP增长率呈正相关：GDP每增加1%，第二、三产业就业量就会随之增加130.459万人。

在分析第一产业的就业量与国内生产总值的关系式，初步选定的模型形式为模型Ⅳ，模型的具体形式为：LnL1=C+αLnY。初步回归后，对方程进行DW检验和偏相关系数检验，发现模型也存在一阶自相关。使用广义差分法消除自相关性后，得到模型的回归及检验结果显示如下：

LOG（L1） = 17.4539893879 - 0.768531147464*LOG（Y） +[AR（1）=0.971382468908]

T=（6.987302）（-3.943867） （100.6646）

R2=0.958260DW=1.590759F=402.7605

LM（1） =0.243639<χ20.05=5.99147，临界概率p=0.621590，由此可知该模型已不存在自相关性。t检验、F检验均显著，即该模型参数的显著性检验和模型的显著性检验都通过。R的平方也很高，也说明模型拟合的很好。由系数估计值可知，我国的第一产业的就业量与GDP增长率呈负相关：GDP每增加1%，第一产业就业量就会相应减少约0.77%。

四、结论及建议

（一）结论

1、典型的奥肯定律表明：若实际GDP增长率高于潜在GDP增长率，失业率就会下降；若实际GDP增长率低于潜在GDP增长率，失业率就会上升。

2、虽然模型回归结果所显示的我国城镇登记人口失业率的变化与实际GDP增长率之间的关系与典型奥肯定律所论述的内容是不符的，但是这不能说明奥肯定律在我国不适用，因为我国的城镇登记人口失业率与奥肯定律中的市场失业率是不一致的，两者之间存在一定偏差。

3、用就业量替代失业率构建扩大的奥肯模型，建立模型分析中国的就业与经济增长的数量关系，模型回归结果表明：我国第二、三产业的就业量的增长与产出增长呈正相关，与物价水平呈负相关，即GDP每增加1%，非农业就业量就相应增加约130.46万人，物价指数每上涨1%，非农业就业量减少约77.75万人；我国农业的就业增长与产出增长存在负相关，即GDP每增加 1%，农业就业量就相应减少约0.77%。

从以上模型回归结果可以看出，三次产业的就业弹性系数都呈明显的下降趋势，其中第一产业的就业弹性系数的下降最为显著，因为随着农业生产技术的进步和农业机械的广泛应用，劳动生产率逐步提高，导致农村劳动力大量剩余，即农业吸纳就业的优势已经不存在了。第二产业的高速发展主要是靠投资，该产业正在从劳动密集型转向技术密集型，对劳动力的需求量整体上是下降的。相对而言，第三产业吸纳就业的能力最强。

（二） 建议

1、发展第三产业。国内很多服务领域是蕴含着大量就业机会的，比如在养老看护领域、家政服务领域等。

2、鼓励创业。鼓励人们创业，建立个体、微型和中小企业，吸纳大量的劳动力，从而减低失业率。（作者单位：中央民族大学）

注释：

①引自孙敬水，陈娜.《我国经济增长与就业关系的实证分析——奥肯定律的重新审视》[J]，经济问题探索，2007（04）.

②引自姜巍.《奥肯定律与扩大的奥肯模型估计——关于中国就业与经济增长的数量关系实证（1978-2003）》[J]，《全国商情·经济理论研究》，2005（06）.

参考文献

[1]尹碧波，周建军.中国经济中的高增长与低就业——奥肯定律的中国经验检验[J].财经科学，2010（01）.

[2]邹薇，胡翾.中国经济对奥肯定律的偏离与失业问题研究[J].世界经济，2003（06）.

[3]孙敬水，陈娜.我国经济增长与就业关系的实证分析——奥肯定律的重新审视[J].经济问题探索，2007（04）.

[4]刘渝琳，郭嘉志等.基于转型期中国失业问题的思考——奥肯定律的失灵问题分析[J].财经理论与实践2005（02）.

[5]姜巍.奥肯定律与扩大的奥肯模型估计——关于中国就业与经济增长的数量关系实证.中国商人（经济理论研究）[J]，2005（06）.