中国区域收入差距收敛性分析

摘要：本文从时间序列分析入手，根据协整检验理论，选取1956—2013年的中国28个省市人均GDP的面板数据，研究了中国直辖市、东、中、西四个地区（28个省市）的收入差距演变的收敛与发散规律。分析发现：一方面，三个直辖市之间、直辖市与东部、东部与中部、中部与西部具有收敛性；另一方面，东中西各自内部没有收敛性，四个地区及东、中、西三地区间没有收敛性，但有共同随机趋势；东部与西部没有收敛性。改革开放以来，中国的宏观调控从性质上可分为紧缩性与扩张性两大类型。在具体的政策操作实践中，这两种类型的宏观调控长期存在总量调控与结构性调控并存的双轨模式。其中，结构性调控扮演了重要角色，通过对经济结构的主动调整最终引致经济的收缩与扩张效应，从而达到逆周期的政策效果。这种以结构性调控为主、总量调控为辅的调控方式，成为中国宏观调控的最大特色。结合发展中国家与发达国家大量运用结构性政策的经验，笔者认为，结构性调控与总量调控相结合构成了系统的宏观调控理论及政策体系，而结构性调控政策不仅弥补了西方主流反周期政策中仅包含总量政策的缺陷，也是对2012年以来政府实施的“微刺激”、区间调控与定向调控等结构性扩张的理论提升与现实回应。

关键词：区域收入差距；人均GDP；共同随机趋势

中图分类号：F1247文献标识码：A文章编号：1000176X（2015）12013206

一、引言

经历三十多年的改革开放，中国经济呈现高速增长态势，然而地区收入差距问题也越来越突出。发展中国家在经济快速增长期，出现一定程度的地区差异，是一种普遍的现象。但是，过大的差异，对社会的安定与和谐、国家的经济效率、社会整体福利水平及资源的有效配置都有显著的负面影响。因此，在保持经济增长的同时，缩小地区差距，实现二者的和谐统一，已成为各国政府和国际社会所追求的政策目标。近年来学者们通过对区域收入差异演变趋势的探索[6]，对经济增长的收敛性及其成因的分析[7]，构建了愈来愈完善的理论框架，进而为各级政府政策制定提供更为客观和切实可行的依据[8]。本文拟从一时间序列分析入手，采用Engle和Granger[9]的协整检验理论，选取1956—2013长达五十多年的中国28个省市人均GDP的面板数据，分区域来探讨区域内和区域间差距演变的规律。

二、地区差距演变趋势的文献综述

关于地区收敛性的理论有：新增长理论、新古典增长模型、技术转移和新经济地理学等。近年来，学者们基于不同指标及研究方法，从不同的角度对地区经济收敛进行了研究，积累了不少中国三大地带（东、中、西）和省际差距变化的研究成果 [4]。

从方法上分，对收敛性的检验主要有截面分析法、时间序列分析法、分布动态法和统计指标法四种。前两种是主要方法。

（1）截面分析法。如Barro和Sala-I- Martin研究了（绝对和条件） “β收敛”及“δ收敛”，其收敛假说主要是关于“截面分析”的实证研究。学者林毅夫、刘树成、蔡昉、Tsui、Jian、Sachs、Warner和Kanbur研究认为中国省区间不存在σ收敛，从改革开放的1978年以来，省之间几乎不存在绝对β收敛。魏后凯、蔡昉、林毅夫、彭国华、姚波、Jian、Sachs、Warner、 Dayal-Gulati和Husain等进一步研究表明中国省区间存在条件β收敛。在中国东、中、西部的俱乐部收敛问题上，存在不同意见，其中如彭国华认为，中国只有东部地区具有俱乐部收敛现象，且以每年12%速度绝对收敛。也有学者如李国平、刘夏明、沈坤荣、姚波、Yao和Zhang研究表明三大地区的内部不存在俱乐部收敛，但如果引入地理因素的虚拟变量分析，我国东、中、西三大经济带，存在不同稳定状态的俱乐部收敛现象[12]。

（2）时间序列分析法。Quch对截面分析检验方法提出异议，并进一步提出了随机收敛的概念。所谓时间序列分析法，即以各地区人均产出的时间序列为基础，通过单位根和协整技术来判定地区间人均产出差异在长期内是否收敛，以确定地区经济增长是否存在随机收敛趋势。

考虑到Hadri提出的横截面单位的异质性，为了避免所有地区收敛于同一稳态，增强时间序列对收敛的检测力，一些学者如Maddala、Mills和Levin等采用面板单位根测试法。Bernard和Durlarf采用上述方法，以 1900—1987年15个国家为对象，研究发现这些国家人均产出不存在收敛性，但长时期来看，经济波动存在共同的随机趋势。考虑到外部冲击导致结构突变，Kutan和Yigit采用面板单根测试法，对1993—2003年欧洲经济收敛性进行研究，发现欧洲的经济增长存在很强的随机收敛性。学者Zong-yi、Zhang和Aying等采用时间序列法研究表明，东部与西部之间存在随机收敛。李国平和陈安平对1952—2001年中国地区的经济收敛性研究得出，东部和西部内部存在收敛性，中部内部和三大地区间不存在收敛性 [8]。

研究表明，多数情况下，截面分析支持收敛假说，而时间序列分析拒绝收敛假说。Evans和Karra的研究指出，在一些严格的限制条件下，β收敛才会与随机收敛具有可比性。Bernard 、Quah和Durlarf也认为，截面分析没有考虑人均收入序列的平稳性，不能区分介于收敛与发散之间的中间状态，命题条件较弱，不能很好地揭示经济增长的分布动态性。

四、28个省市的经验分析

1数据来源及平稳性检验

（1）数据来源。

由于人均实际GDP地区差距与人均收入地区差距关联密切，本文将对中国各省（市、自治区）的人均实际GDP序列进行单位根的协整检验。选取1956—2013年作为样本时间系列，考察中国地区收入增长的长期关系（收敛性）和地区差异的演变规律。

考虑重庆1997年建市，海南1988年建省及西藏数据的缺失，加之这几个地区的经济总量规模小，影响不大，从而剔除海南、重庆和西藏3个省市，本文数据包括中国其他28个省（市、自治区）的人均实际GDP序列（ 1956—2013年）。数据来源中国经济网（ 1956—2013年）。

（2）中国各省人均实际GDP序列的平稳性检验。

协整分析是以单位根过程为基础的，因此，在Pool中运用Eviews50，对中国的人均实际GDP（28个省）进行平稳性检验，结果如表1所示。

由表1可知，中国28个省（市、自治区）的实际人均GDP（rGDP）及一阶差分（△rGDP）的相同根LLC检验和不同根Fish-ADF检验统计量，在5%的水准下均不能拒绝单位根假设。取二阶差分后，各省在5%的水准下均显著拒绝单位根假设，表明各省的实际人均GDP（rGDP）为I（2）平稳变量，具备协整条件。

3*表示1%显著水平。

（3）区域的划分。

分区不同，研究得出的结论当然不同。若要对中国28个省市进行协整检验，样本长度显得不够。中国各地区的人口、地理环境、经济、社会等诸多条件截然不同，中国28个省市不存在收敛性是明显的。如要收敛，可能在部分区域存在，即是否存在“俱乐部”收敛。因此，分地区讨论收敛性是适宜的。多年来，鉴于京、津、沪三个直辖市的经济增长和发展水平明显高于其他省市，且都位于最高行政级别，在全国的经济发展中始终处于领军地位，具有其他省市无可比拟的优势，我们将其从东部独立出来。从而，我们将28个省市分为三个直辖市、东、中、西四大区域（如表2所示），先检验四大区域内和区域间的收敛性，如果区域内不收敛的，根据上述原理，通过多次运用Johansen检验，寻找区内满足收敛条件的部分省份。

2 区域内的Johansen协整检验分析

运用上述协整检验理论，我们对直辖市、东、中、西四大区域内部进行多元协整分析的Johansen检验，结果如表3所示。

由表3可以看出，四大区域内的收敛情况：

（1）三个直辖市存在2个协整向量，说明三个直辖市存在式（3）定义的经济收敛特征，即三个直辖市的经济增长受到1个共同因素的推动，表现出长期收敛性。北京、天津与上海从历史上以来就是中国的政治、文化、经济的中心，新中国成立以来作为直辖市，更享有得天独厚的优势。特别是北京和天津，相邻的地理位置，相近的经济、文化、环境和历史背景，从长期来看，表现出收敛性有其必然性。

（2）剔除三个直辖市后的东部地区八省，经Johansen检验存在8个协整向量，与理论产生矛盾，最多只能有7个协整向量，有可能由某些设定的误差所致，因而不能得出东部八省存在式（3）定义的经济收敛的结论。但除去广西后的东部7省，有6个协整向量，符合收敛特征。广西位于南部沿海的最尽头，也与广大的西部地区接壤，1995年以前国家将其划为东部，1995年以后划为西部，这也可以看出，近年来，广西与其他东部省市的经济发展的差距在拉大，将其归为西部更为合理。其他沿海七省市，凭借其优越的沿海地势，便利的交通、优惠的政策，特别是改革开放以来，诸多共同的发展因素，从而在经济总量、收入、速度和效率等方面都走在全国的前列，表现出共同的发展态势和收敛性。

（3）中部地区九省市存在7个协整向量，说明九省市的经济增长受到2个随机因素的推动，具有式（2）所示的共同趋势，不存在式（3）定义的经济收敛特征。若除去河南、安徽，检验其他的7个省份，则存在6个协整向量，此时可认为这7个省份人均实际GDP的增长受同一个随机趋势的支配而具有收敛性。河南、安徽两省是中部，也是中国人口最多的省份，人均偏低、包袱沉重，制约发展的因素复杂，表现出与中部其他省份不同的发展趋势。

（4）西部八省存在6个协整向量，说明八省市的经济增长受到2个随机因素的推动，具有式（2）所示的共同趋势，但不具有式（3）定义的经济收敛特征。如果除去贵州、宁夏，采用Johansen检验形式（检验相对较弱），则其他6个省市表现出弱收敛性。贵州历来都是全国人均GDP倒数第一，宁夏的经济总量也是最小之一，其表现出与西部其它省份更为复杂、发散的发展趋势。

3 区域间的协整检验分析

我们对直辖市、东、中、西部四大地区的人均实际GDP的均值

均值为每个地区各省、市与自治区人均GDP的算术平均值。

进行协整检验，检验结果如表4所示。

由表4可以看出，四大地区间的收敛情况：

（1）四大地区间存在2个协整向量，说明四大地区不存在式（3）定义的经济收敛特征，但具有式（2）所示的共同趋势，即四大地区的收入水平受到2个随机因素的推动。

（2）东、中、西部存在1个协整向量，不存在式（3）定义的经济收敛特征，但具有式（2）所示的共同趋势，即三大地区的收入水平受到2个随机因素的驱动，而中西部地区受一个随机增长趋势的共同支配，东部地区受另 一个随机增长趋势的支配。

（3）直辖市、东部的Johansen检验结果存在2个协整向量，产生矛盾，进一步ADF检验，即用直辖市、东部人均GDP变量作协整回归，对其残差做单位根检验，检验形式：含截距不含趋势，滞后阶数为2，其ADF检验值（-325）的绝对值大于在5%的显著性水平下的临界值（-292），拒绝原假设，残差序列不存在单位根，即是平稳的，说明存在协整关系，进一步格兰杰检验，存在单向格兰杰因果关系；直辖市人均GDP是引起东部人均GDP增长的格兰杰原因，具有收敛特征。

（4）东、中部Johansen检验结果存在2个协整向量，产生矛盾，进一步ADF检验，即用东、中部人均GDP变量做协整回归，对其残差做单位根检验，检验形式：含截距不含趋势，滞后阶数为2，其ADF检验值（-599）的绝对值大于在1%的显著性水平下的临界值（-357），拒绝原假设，残差序列不存在单位根，即是平稳的，说明存在协整关系，进一步检验存在单向因果关系，即东部人均GDP是引起中部人均GDP增长的格兰杰原因，具有收敛特征。

（5）东、西部不存在协整向量，当然没有式（3）定义的经济收敛特征，也不具有共同的随机趋势。

（6）中、西部存在1个协整向量，存在式（3）定义的经济收敛特征，即两地区各省受到同一个随机增长趋势的共同支配，长期来看，表现出收敛特征。若进一步格兰杰检验，存在双向格兰杰因果关系。

五、结论

本文根据Bernard和Durlauf提出的共同趋势和经济增长的收敛概念，将中国28个省（市、自治区） 按相似的经济、地理环境分别划分为三大或四大经济区域。基于人均GDP的28个省市的面板数据，运用Johansen检验对各经济区域进行协整检验及格兰杰因果关系分析，最终得出如下结论：第一，区域内部收敛性方面，仅直辖市存在收敛性，东部没有明显收敛性，中部、西部内部不存在收敛，但有两个随机趋势。第二，中国三大区域间的收入水平呈现出发散的趋势。剔除直辖市后，三大区域间依然不存在收敛，但存在两个共同的随机趋势。第三，直辖市与东部、东部与中部、中部与西部存在收敛性，是否意味着溢出效益的显现；东部与西部既不存在收敛，也没有共同的随机趋势。第四，直辖市和东部的经济发展远领先于中国其他省市地区。

从上述两两间收敛性及格兰杰因果分析表明，直辖市和东部的经济发展可能开始产生“溢出效应”或“梯度效应”的趋势，即直辖市带动东部，东部带动中部，中部与西部有互动的格兰杰因果关联。

相对于截面分析法“收敛或发散”的特征，时间序列分析法的优势是能够区分出中间结果，也即经济体之间可能存在共同增长趋势。虽然由于区位环境、历史、文化及区域政策的诸多的差异性[17]，尽管有诸多的来自不同方向的力量相互作用，各个地区收入水平表现出差异性是在情理之中的。但在一个国家长期统一、稳定的宏观经济环境大背景下，中国经济制度改革又具有渐近式的特点，时间漫长，从1978年算起已30多年，使得位于不同地区之间的收入差距表现出一定的收敛特征或共同趋势已逐渐显现和成为可能。参考文献：

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The Analysis of Convergence Regional Income Disparity in China

Yang Zhu-xin

（East China University of Political Science and Law Business School，shanghai，201620）

Abstract：The paper based on the cointegration theory and time series ， and the econometric method of panel data model about China's 28 provinces of the index of number of people of average GDP in the period of 1956-2013，we had studied the convergence and the divergence of the evolution regional disparity about China's 28 provinces and China's conurbations directly under center ，eastern ，central and western regions， and found that on one hand ， there are convergence in among three conurbations directly under center ， conurbations directly under center-eastern ， eastern -central ， central-western regions； On the other hand ， there are stochastic divergence in eastern ，central and western regions to it's own， and no convergence in among the four regions and three regions on eastern ，central and western regions but possess common stochastic convergence； and there are stochastic divergence among eastern -western regions

Key terms：regional income disparity； cointegration test； common stochastic trend； convergence and divergence

（责任编辑：孙艳）