我国商业银行风险管理研究

摘 要：本文对商业银行产生风险的原因进行简要的分析，然后从宏观、微观两个角度给出了相关对策，对增强商业银行的风险管理能力具有一定的意义。

关键词：商业银行；风险管理；对策

一、引言

随着我国金融行业的不断发展，以及越来越多的国外商业银行的竞争，我国的商业银行面临的风险压力与日俱增，虽然商业银行在这些压力面前进行了改革创新，取得了一些进步，但仍然存在诸多威胁，这必须引起重视，采取切实可行的对策来防范风险。商业银行风险即是在银行经营过程中，由不确定因素影响致使商业银行的实际收益与预期收益产生偏差，并最终导致银行遭受损失。究其原因在于以下几点，其一是非对称信息引起的道德风险，其二在于资金来源与运用的期限、结构不匹配问题，吸收的存款大多为短期流动性资金，而贷出或投资的资金大多为长期性项目。其三金融风险的扩散、传染效应，某个金融机构的危机可能引起“多米诺骨牌效应”。其四法律制度不健全，商业银行不能有效的维护自己的权益。其五银行自身管理体制不合理，比如贷款分配单纯的机械式分配，发放完贷款后也没有有效的监管等等，最后在于风险管理工具的落后以及风险管理人才的缺乏。这么多原因说明我国商业银行的风险管理存在重大的问题，如何有效的控制商业银行的风险是一项复杂的系统工程，对银行提高自身的风险管理水平有重要的意义。

二、我国商业银行风险管理对策

对于商业银行的风险管理对策将从以下两个方面着手，即宏观对策以及微观对策。

在宏观对策方面我们首先要完善各项法律法规，健全的法律法规可以营造银行良好的外部环境，整治金融犯罪的有力依据，遏制道德欺诈的有力武器。健全的法律法规可以有效的规范商业银行、政府与企业三者之间的关系，在保证银行利益的前提下规避风险，营造良好的金融环境，促进金融业健康的良好的发展。第二，加强外部监管，增强监管力度。有效的监管可以在问题发生前采取措施解决，具有风险预警的功能。事后监管应该与风险预警并重，两者同时开展。第三，完善资本市场，资本市场本身就是风险规避与转移的最终场所，如果资本市场不发达，那么风险规避就更加困难。健全的资本市场如果再配合多样的金融创新工具以及相应监管部门的有力监督，那么将极大促使我国银行风险管理体系的完善，为商业银行风险管理营造一个有利的环境。

在微观对策方面商业银行首先要加强信用风险管理，完善信贷防范系统。健全完善信息审核机制、信贷决策机制以及信贷风险控制机制，同时贷款分散化，不拘泥于某类行业，这样贷款风险的传染性就会降低，优化贷款结构。其次要加强商业银行的流动性风险管理。调控好资产结构，运用新型金融创新工具加强流动性，筹资渠道多元化等等。第三，在利率市场化推行的关键时期，加强利率风险管理能力，提升对利率的预测能力。第四，加强员工队伍建设，在引进高素质金融风险管理人才的同时，还需要建立起相匹配的人力资源管理制度，提高员工工作的积极性，激发员工的创新性。第五，引进国外现金的风险管理方法。比如以VaR为代表的风险度量法，并以此创新出的KMV模型、CreditMetrics模型都是国际上普遍使用的两大风险度量工具。

三、总结

风险管理一直在商业银行的经营管理中扮演着重要的角色，在我国金融开放程度增大，全球金融不断创新的现阶段，增强风险管理能力对商业银行是势在必行的。我国商业银行风险管理体系存在诸多问题，产生这些问题的原因在引言中做出了简要的阐释，并针对这些问题提出了相对应的对策，比如在宏观层面健全相关法律法规、加强外部监管以及完善我国资本市场，在微观层面要加强信用风险以及流动性风险管理，提升员工整体素质以及引进国外现金的风险管理技术等等。商业银行风险管理是一项长期而艰巨的任务，在任何时期都应该随着时代变化的需求而改进，确保我国商业银行持续健康的发展。

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作者简介：刘辉（1990- ），男，汉族，山东济宁人，金融学硕士，单位：南京财经大学金融学院，研究方向：金融风险管理