蒙特卡洛模拟方法及其改进方法为互换期权定价
2014-07-03 18:27:23孟安燕
商 2014年7期
孟安燕
摘 要：期权是人们为了規避市场风险而创造出来的一种金融衍生工具。通过对期权进行合理定价，能够通过组合获得无风险收益。期权定价理论模型很多，本文采用蒙特卡洛模拟（Monte Carlo Simulation）方法及其改进方法来模拟市场上互换期权的价格，研究结果得出用蒙特卡洛模拟方法，特别是其改进方法能够达到相当高的模拟精度。
关键词：蒙特卡洛模拟；期权定价
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