我国城市商业银行全要素生产率分析

[摘要]城市商业银行作为我国地方经济的金融支持力量和中小银行的代表，近年来发展迅速，成为了中国银行业的重要组成部分和特殊群体。本文运用Malmquist指数模型从动态的角度对城市商业银行的全要素生产率进行了分析。经分析发现，我国城市商业银行的全要素生产率普遍上升。

[关键词]Malmquist指数模型；城市商业银行；全要素生产率

[中图分类号]F832[文献标识码]A[文章编号]1005-6432（2013）32-0020-02

1引言

随着我国经济的繁荣发展，城市商业银行的规模在不断壮大，其经济效益也在不断提高，然而我国银行业的竞争在不断加剧，效率是银行经营管理的核心，是银行竞争优势的集中体现。提高城市商业银行的全要素生产率，实现城市商业银行的可持续发展是刻不容缓的。

2银行全要素生产率测度方法的文献综述

银行全要素生产率是指银行在经营活动中的效率，是衡量银行总投入与总产出的指标。目前，国内外学者对于银行业效率的研究较多。国外学者关于银行效率问题的研究主要是最佳前沿分析的方法。Mohamed ARIFF 和Luc CAN（2008）运用非参数法，对包括中国四大国有商业银行在内的28 家银行1995—2004年的成本效率和赢利效率进行了全面分析。Nakane（2005）研究了民营化对巴西州有银行效率的影响，认为民营化提高了州有银行的全要素生产率。

国内学者在进行实证研究时采用了不同方法对中国银行业的效率做了初步研究。为了克服基本的DEA模型（CCR模型、BCC模型）没有考虑加入时间因素后，生产前沿面改变导致的各期之间缺乏纵向比较基准的问题，引入了基于DEA的Malmquist指数模型。张健华（2003）利用Malmquist 生产效率指数对我国银行业近年来的效率变化情况进行了分析「1」。王健、金浩、梁慧超（2011）通过Malmquist指数模型对2004—2009年14家商业银行的效率进行分析。

3实证研究

为了测算城市商业银行的全要素生产率，研究东、中、西部9家城市商业银行在金融危机之后的效率可持续性，本文采用了非参数法中基于DEA的 Malmquist指数模型。此模型广泛应用于银行、保险公司的效率评价。综合考虑数据的可得性，本文选取了以直辖市为代表的分布在我国东、中、西部的9家城市商业银行作为样本。分别是：天津银行、北京银行、上海银行、重庆银行、杭州银行、南京银行、徽商银行、宁夏银行和西安银行。这些城市商业银行在2012年年底资产总额达到了35769亿元，且社会知名度高，社会影响力大，足以真实反映我国城市商业银行的总体情况。

本文所研究的时间跨度为2008—2012年，可以真实反映在金融危机后，我国城市商业银行的效率情况。

基于DEA的Malmquist指数模型评价城市商业银行效率最为关键的就在于选择投入、产出指标。对城市商业银行投入和产出指标的选取主要有3种方法：生产法、资产法和中介法。本文以资产法和中介法来作为指标选取的方法。选取的投入变量为：存款总额、利息支出、固定资产净值、劳动力（银行的员工人数）；产出变量为：贷款总额、利息收入、税前利润总额。

将9家样本银行2008—2012年的投入与产出数据代入Malmquist指数公式，采用 DEAF2.1软件得到如下实证结果。

分析表中的结论，得出：9家样本银行中表现最佳的是北京银行和天津银行，两家银行的全要素生产率指数大于1，这主要得益于规模效应和技术进步。宁夏银行和西安银行表现不佳，全要素生产率指数相对较低，应努力促进技术进步。

分析表中的结论，得出：9家样本银行在2008—2012年间全要素生产率指数均大于1，表明在金融危机后，样本银行的全要素生产率提高。同时，5年间9家样本银行的技术进步变化指数均大于1，纯效率变化指数均大于1。我们得知，全要素生产率指数的提高主要得益于技术进步和技术效率的提高。

4结论与建议

我国城市商业银行全要素生产率呈现出提高的趋势，且规模效应、效率提高、技术进步均对全要素生产率的提高作出了贡献。技术进步主要是通过规模经济、自主创新等来实现；效率的提高则主要是通过减少成本投入开源节流来实现[2]。

因此，我国城市商业银行在以后的发展中，应注重在扩大经营规模的基础上，深化改革，加快经营模式的调整，加大技术创新，促进技术进步，优化金融服务，提高核心竞争力[3]，不断改善城市商业银行的经营效率和管理水平，从而提高整体城市商业银行业的效率，提高其效率的可持续性。

参考文献：

[1]刘仁伍浙江省银行业全要素生产率研究——与美、德、韩的比较[J].焦点时空，2012（1）.

[2]李雪基于DEA的我国商业银行效率：以上海为例[J].当代经济与管理，2005（5）.

[3]袁颖我国上市商业银行全要素生产率研究[J].北方经济，2010（5）.

[4]张吉光城市商业银行跨区域发展现状、问题及对策建议[J].中国市场，2011（24）.

[5]陈美璇后危机时代商业银行发展中间业务的思考[J].中国市场，2011（35）.

[6]王爽，黄雅婷，鲍明明，等我国城市商业银行收入结构及其影响因素探析[J].中国市场，2011（39）.