有交易费用和分红的欧式期权定价公式
2012-04-29 19:08:49黄道增
中国市场 2012年14期
关键词：交易费用
黄道增
［摘 要］为了更接近现实证劵市场的交易情况,本文通过对B-S模型的假设进行适当的修改,假定在存在交易费用和连续分红的条件下,得到看涨欧式期权价格所满足的方程,并利用偏微分方程的有关知识导出更一般的欧式期权定价公式。
［关键词］欧式期权;交易费用;分红
［中图分类号］F832［文献标识码］A［文章编号］1005-6432（2012）14-0083-02
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