考虑带投资借贷和流动资金的复合泊松模型下的绝对破产

杨龙

［摘 要］本文研究了带投资借贷和流动资金的复合泊松模型。得到了Gerber-Shiu 函数所满足的积分微分方程,并利用Gerber-Shiu函数得到了个别理赔额服从重尾分布情形下的绝对破产概率的表达式。

［关键词］复合泊松模型;Gerber-Shiu函数;重尾分布;绝对破产概率