银行信贷项目全面风险管理工作研究

【摘要】本文主要对银行信贷项目全面风险管理工作进行了详细的探讨。首先，论述了银行信贷项目全面风险管理的概念；接着，对银行信贷项目全面风险管理的框架体系进行了分析；最后，探讨了银行信贷项目全面风险管理评估；

在经济全球化的大背景下，银行业已全面实现对外开放，面对激烈的竞争，信贷项目风险管理是永恒的主体。银行信贷项目风险管理受到很多因素的影响，如何系统、全面地阐释信贷项目风险，是银行信贷项目全面风险管理的难点，也是关键。

一、银行信贷项目全面风险管理的概述

银行信贷项目全面风险管理是对风险管理采用一体化，在一致的测量标准下形成的风险，它不是一种风险管理技术方法，被一致认为是一种理论、理念或思想。

银行信贷项目全面风险管理的内涵可以从以下几个方面来理解：

（1）它不是一种具体的方法，而是贯穿银行业信贷管理的全过程

银行信贷项目全面风险管理不是结果，也不是一次事件，而是一种方法，它渗透在整个银行业管理的过程中，并与银行日常的经营活动紧密结合在一起，当它成为银行经营中的一部分时，信贷项目风险管理才能说是有效地。

（2）信贷项目全面风险管理应该被应用在整个银行体系中

银行信贷项目全面风险管理贯穿于银行的各个管理范围和层次，是从资源分配和战略规划的整体的活动到人力资源、市场资源以及客户的信贷管理等整体活动。银行管理层要综合地看待银行内部的各个层次，从而确认其整体风险，并最终为银行信贷项目全面风险管理提供基础与保障。

（3）人的因素也会对信贷项目全面风险管理产生影响

由于项目风险管理是由人所制定并进行落实的，因此，整个的银行信贷项目全面风险管理工作会受到人为因素的影响。反过来，信贷项目全面风险管理也会对人的行为产生影响。

二、银行信贷项目全面风险管理的框架建立

银行信贷项目全面风险管理是一个涉及多方面的系统工程，要想对其进行全面的分析，必须建立有效的框架体系。

（一）三维结构体系

霍尔提出的“三维结构体系”可以对我们建立信贷项目风险管理这一复杂工程提供框架构建。“三维结构体系”由逻辑维、时间维以及知识维组成，是霍尔于1969年基于大型的复杂工程提出的，这一理论将系统工程分為紧密联系的七个步骤和七个阶段，并且还将提供专业的知识，为复杂工程的建立提供统一的思想。全面风险管理的框架体系包括三个维度：层次维、要素维和过程维。

（二）实证分析

信贷项目风险管理的三维结构的构建主要是从银行内部出发，本文运用实证分析方法，提出以下假设：

假设一：信贷项目全面风险管理受贷款企业的影响

信贷项目的主体主要是贷款企业，因此，贷款企业的情况必然会影响信贷项目风险。很多关于这一方面的评估模型论证了这一假设。

假设二：外部的金融环境以及社会的诚信体系对银行信贷项目全面风险有影响

往往，外部的金融环境以及社会的诚信体系对银行信贷项目全面风险有很大的影响，很多人认为，信贷风险主要是由于法制的不健全以及监管的不力等等，与这些因素比较，金融环境以及诚信体系却是很难控制的。因此，本文认为金融环境以及诚信体系对信贷风险有影响，但却不是关键的影响。

假设三：银行信贷项目全面风险管理也受银行内部控制的显著影响

本文认为，银行内控对信贷项目全面风险的影响也很关键，不能仅仅将影响因素局限于借贷企业、金融环境等方面。

三、银行信贷项目全面风险管理评估

（一）银行信贷项目全面风险管理贷前的评估

贷前评估具有不确定性，并且涉及的因素较多，因此，对贷前评估的合理性探讨是信贷风险管理的关键环节。

贷前评估的方法主要有：

第一，指标识别

贷前评估的指标主要包括财务指标和非财务指标，财务指标是最常用的指标，也比较为人们所熟悉。非财务指标的含义比较广泛，主要是指企业的内部管理、还款意愿以及企业的发展前景等等诸多方面，由于其难以评估性以及不确定性，因此对评估人的要求很高。

第二，量化方法

选取评价指标后，根据行业分类建立模型，并运用典型指标建立风险评估公式。可以采用聚类分析法，一般采用三个步骤：数据变换、计算聚类统计量和选择聚类方法。

（二）银行信贷项目全面风险管理贷中的监控

对所有的信贷资产全面控制是信贷风险管理的目标，银行信贷项目全面风险管理就要求实行动态的监控，因此，贷中监控对项目风险管理也很重要。

监控模式主要有：

第一，监控道德风险的模式

银行进行放贷后，主要是依靠企业的信用来还款，再有就是依靠信贷合同，这种方式实施起来却比较困难，因此，对风险要进行有效的控制与管理，这种情况下，银行可通过监控道德风险来达到降低风险的目标。

第二，和谐博弈机制模式

这种模式主要是通过协调企业与银行的利益，使双方达到帕累托最优，主要涉及激励兼容和信息效率两个问题。

3.银行信贷项目全面风险管理贷后的评价

贷后评价已被很多国家所接受，但是在我国方法仍然处于探索中，因此，我们可以借鉴国外的经验，以更好地完善风险管理。主要可以从评价指标以及贷后评价的学习模型等方面进行有效的探索，在此不做赘述。

结语：

我国银行也在经济全球化的大背景下，面对金融危机的冲击，外部竞争激烈，因此，如何有效的进行银行信贷项目全面风险管理是面临的一个很重要的问题。目前，我国在这方面的研究虽取得了一定的进展，却仍存在不足，因此，需要进一步的研究与不懈的努力，从而保证银行业更稳健的发展。

参考文献

[1] 柳景丰. 对中小企业信贷风险防范的思考:深化基础与体制创新相结合[J].河北金融,2009（05）.

作者简介：汤晓晖（1979-），男，江苏，汉族，本科，长期致力于银行金融系统的开发，熟悉银行理财产品及信贷管理系统。

（责任编辑：陈岑）