我国行业收入差距监测预警系统的构建与实证

马 骊

（浙江工商大学 杭州商学院，杭州 310018）

我国行业收入差距监测预警系统的构建与实证

马 骊

（浙江工商大学 杭州商学院，杭州 310018）

文章遵循经济预警理论中“明确警情、寻找警源、分析警兆、确定警限和预报警度”的逻辑过程，应用Bootstrap方法、因子分析法等统计方法对我国的行业收入差距进行了监测预警分析，刻画了近年来我国行业收入差距警情的动态演变过程。预测结果显示，我国过大的行业收入差距将在短期内继续存在。

行业收入差距；监测；预警；因子分析；Bootstrap方法

0 引言

我国行业收入差距不断扩大，成为目前一个突出的社会经济问题，越来越引起人们的关注和重视。一方面，在经济持续快速增长过程中，行业收入差距呈现不断扩大趋势，行业收入差距扩大的速度远远超过了各行业自身的收入增长速度；另一方面，行业收入差距的扩大已经对经济发展造成了严重影响，伤害公平，损害效率，阻碍了和谐社会的建设进程。应该说，在市场经济中出现一定的行业收入差距是不可避免的，甚至可以说一定的行业收入差距有其积极合理的一方面。但是，当行业收入差距超过一定的限度特别是出现不合理的行业收入差距时，就会给社会的经济和发展带来严重的负面影响。过于悬殊的收入差距不仅影响了人们的心态平衡，而且滋生了一系列社会的不正之风。因此，构建合理的行业收入差距监测预警系统对于实现社会公平、建设和谐社会无疑具有重要的理论和现实意义。

具体到收入分配领域的监测预警，国内目前的研究并不太多，较有代表性的有陆铭、田士超（2007）从基础指标的选择、警戒线的设定和预警信号的设计三方面，构建了收入差距的预警体系；王波、梁纪尧（2008）确定了我国居民收入分配差异的国内警戒线，对我国的居民收入分配差异进行了监测与预警；梁纪尧、宋青梅（2008）构建了我国城乡收入差异的基尼系数和收入比值双重指标预警体系，并对我国城乡居民的收入分配进行了评价、预警。顾海兵、王亚红（2009）对中国城乡居民的收入差距进行了警度警情分析。在现有研究中，以行业收入差距为研究对象的预警体系目前尚无理论可循。本文将对此进行一定的尝试，从动态发展的视角对行业收入差距扩大的状况进行监测，对可能出现的警情进行分析和预测，力求构建较为科学、合理的行业收入差距预警系统并对我国的行业收入差距进行监测预警实证研究，在此基础上进一步提出行之有效的调控行业收入差距过大的政策建议，以期将行业收入差距控制在合理的范围内，使得行业收入差距与宏观经济的正常发展运行相协调。

1 行业收入差距预警系统的构建

1.1 行业收入差距预警系统的内涵

所谓预警，即指为防范某种突发、不测事件的发生，通过构建能够反映被关注对象的指标，对其进行监测、监控，预测预报可能出现的警情（王波、梁纪尧，2008）。广义的经济预警是对表征经济活动过程和现状的一系列经济指标进行的监督和测量，并依据对过程发展变化规律性的认识，从监测结果出发，对经济活动未来可能发生的转折和重大变化提出预报（韩立达,2007）。

相对于成熟的宏观经济预警理论而言，行业收入差距的预警仍无理论可循。对此，我们的理解是：行业收入差距预警系统是以有关科学理论和经济运行的规律为指导，在对行业收入差距的动态变化过程进行经验分析的基础上，分析行业收入差距的主要影响因素，认识这些因素与行业收入差距之间的内在联系，并构建系统化的指标体系，根据这些指标对行业收入差距的总体态势进行监测，判断当前的行业收入差距是否存在潜在的问题，预测未来一段时期的走势，为政府经济政策的制定和实施提供科学的依据，从而实现将行业收入差距控制在合理的范围内，使行业收入差距与宏观经济的正常发展运行相协调。

借鉴顾海兵、韩立达等学者在经济预警方面的成果，我们认为行业收入差距预警系统的组成要素包括警情、警源、警素、警兆、警限和警度。

警情是在预警时确定需要监测和预报的内容，主要表现为行业收入差距不断扩大，超过了一定的合理限度，违背了收入公平原则，阻碍了和谐社会的建设。

警源是警情产生的根源，根据成因的不同，警源可以分为内生警源和外生警源。内生警源是指导致行业收入差距扩大的行业间内部因素，如行业人力资本水平的差异等；外生警源是指对行业收入差距产生影响的体制、宏观经济条件和政策、自然环境等行业外部因素，如行业垄断地位的差异等。

警素是指警源包括的一个或多个影响警情变化的因素，通过警素的选择来反映预警对象的警情。

警兆是指从警源存在到警情爆发必然发生的各种先兆。警兆是警素精炼的结果，行业收入差距预警警兆即是在对行业收入差距警源的描述和归纳的基础上，运用一定的方法所精选出来的最能反映警情指标变化的警素。

警限包含两层含义：一是警兆指标的变化范围；二是多个警兆指标按一定的方法综合以后的预警指标相对于行业收入差距的警限或警级。

警度是警情发生的程度，警度的预报是根据由多个警兆指标进行综合计算得到的综合预警指数和警限标准，对警情进行判断，并预报警情的程度。

行业收入差距的预警逻辑过程可归纳为：确定监测预警的对象即行业收入差距，寻找行业收入差距不断扩大的根源，分析行业收入差距的警兆指标，核算行业收入差距的综合预警指数，明确和划分警限，并预报行业收入差距所处的警度。简而言之，预警的过程即“明确警情、寻找警源、分析警兆、确定警限和预报警度”的过程。其中，明确警情是预警研究的基础，寻找警源、分析警兆、确定警限是对警情的因素的定性和定量分析，而预报警度则是预警的目标。

1.2 行业收入差距警情指标的选取

从一般意义上说，行业收入差距的警情即指行业收入差距超过了一定的合理界限甚至过于悬殊，由收入分配的不公平导致一系列社会经济问题的发生，严重阻碍和谐社会的建设进程。而要对行业收入差距的警情进行数量化确定，必须借助相关的统计测度指标。

行业收入差距测度指标与一般意义上的收入差距测度指标之间具有许多共性，因此很多情况下许多指标可在行业界定明确、收入口径一致的前提下进行对比计算。需要注意的是，在一般收入差距的众多测度指标中，基尼系数一直是应用频率最多的，但它并不适合作为行业收入差距的测度指标。因为计算基尼系数前，一般要先作出洛伦茨曲线，而洛伦茨曲线的横轴变量与纵轴变量之间必须要有单元的内在逻辑关系，二者的累计百分比均为100%，同时变化趋势还要相同。由于行业数与人口数这类指标具有质的不同，以累计行业数比例作横轴明显不妥，因此洛伦茨曲线难以画出，基尼系数的计算也就无从谈起。

在实际测度行业收入差距时，我们可以选择极值比、极值差、相对离差、相对离差发展速度、变异系数、泰尔指数等多种指标。本文以下将选择在收入分配领域应用较为广泛的泰尔指数作为行业收入差距警情的核心指标，泰尔指数的定义如下：

其中n为行业数；yi为i第行业的职工平均工资；y为该年总体职工平均工资。

1.3 行业收入差距警兆指标的选取

警兆是从警源过渡到警情的中间状态，因此警兆指标的选取非常关键。科学合理的警兆指标，能够使警情在萌芽状态即被发现和预测，从而真正起到监测预警的目的。因此可以认为，选择适当的警兆指标体系是任何一种预警系统设计的基础工作。

行业收入差距预警系统的警兆指标是根据预警的目的、理论分析和实践中总结和分解出来的，能够先行或者同步反映警情变化特征的具体化、行为化的主要因素。

警兆指标的选取应该根据如下原则进行：第一，经济性，能够反映当前行业收入差距的真实状况或所导致的社会经济问题；第二，先导性，即与警情指标相比具有一定的超前性；第三，相关性，即与警情指标之间具有明显的因果关系或相关关系，其变动可直接或间接地导致警情的变动或发生；第四，可操作性，即数据能够及时准确地得到。

行业收入差距的形成具有多方面的原因，国外文献对此的理论解释主要有竞争性劳动力市场、人力资本理论、效率工资理论和制度理论等。具体到我国的行业收入差距，毫无疑问这是经济发展到一定程度的必然产物。除了可用上述的规律性因素加以解释外，还必须结合我国目前所处特殊经济转型期的实际情况如垄断行业参与竞争等来进行诠释。对此，作者在相关研究中已有详细论述（马骊，2009）。根据前述警兆指标的选取原则，我们在对行业收入差距的成因及经济效应进行理论分析的基础上，初步选取了一些行业收入差距的警兆指标，详见表1所示。

其中，行业国有化程度用各行业内城镇国有单位人数与行业内城镇单位就业人员数之比来衡量，行业国有化程度差异、行业城镇单位专业技术人员差异分别用行业国有化程度和行业城镇单位专业技术人员数的泰尔指数来表示，其他各项指标均可从历年的《中国统计年鉴》直接得到。

本文将以上指标作为行业收入差距的基础警兆指标，在此基础上利用多元统计分析方法中的因子分析方法进一步归纳筛选以精选得到行业收入差距的警兆指标体系。

1.4 行业收入差距警界控制原理及确定

预警界限的确定是否科学合理，直接关系到我们所建立的行业收入差距预警系统能否客观地反映当前行业收入差距的现实情况，进而准确地对行业收入差距的发展态势作出判断。这里，我们借鉴顾海兵等在经济预警领域所采用的方法，将行业收入差距的发展态势分为蓝灯区、浅蓝灯区、绿灯区、黄灯区、红灯区五个区间，分别代表行业收入差距处于无警、轻警、中警、重警、巨警等不同状态。

对于预警区间临界点的确定，我们以统计学上的3σ原理为理论依据来实现，即对于正态分布变量，能以0.6826、0.9544、0.9973的概率分别保证其与分布的均值之间的差距在1、2、3倍标准差之间。因此，如在大样本下对行业收入差距的警值进行标准化，则行业收入差距的无警、轻警、中警、重警、巨警五个预警区间即可分别确定为(-∞，-2)、（-2，-1）、（-1，1）、（1，2）、（2，+∞）。

表1 行业收入差距警兆基础指标体系

考虑到我国统计年鉴对行业收入相关统计数据的收集和整理时间并不太长，数据的时间序列较短，我们这里采用Bootstrap抽样法。Bootstrap抽样法与从同一概率分布中生成若干随机样本不同，它可以从该分布中生长出一个随机样本，然后从原始样本再生成若干样本。利用Bootstrap抽样法，我们可以将原来较少的行业收入相关数据样本点放大，来保证行业收入差距警值的大样本条件，从而更为精确地估计行业收入差距警值的分布均值和标准差。

2 我国行业收入差距监测预警的实证研究

2.1 行业收入差距的单一警值预警分析

如前文所述，我们选择泰尔指数作为行业收入差距警情的核心指标。根据《中国统计年鉴》相关数据计算泰尔指数，我国1990～2008年的行业收入差距发展趋势如图1所示。

在此基础上，我们利用Bootstrap方法估计得到行业收入泰尔指数的均值μ=0.025761、标准差σ=0.015275。将泰尔指数进行标准化，结合泰尔指数的预警区间，可以进一步分析我国行业收入差距所经历的演化阶段，具体如图2所示。

从图中可知，在1990～1992年间，我国行业收入差距还很小，尚处于浅蓝灯区，可以认为警情几乎不存在；其后在1993～2002年这段较长时期内，行业收入差距始终保持较为稳定的小幅增长，且一直在绿灯区运行，显示此阶段内虽有一定的行业收入差距但差距仍属合理范围，警情处于适中状态；2003年起至此后三年内，行业收入差距进一步扩大至黄灯区，提示此时的行业收入差距警情已十分严重；2006～2008年，行业收入差距已经突破黄灯区上限至红灯区范围，表明此时的行业收入差距已达极限巨警状态，若这种趋势不能得到有效缓解，势必对社会经济各方面造成一定危害。

由于行业收入差距预警的目的是对未来可能的警情进行推测，从而起到警示防范作用，因此我们有必要对行业收入差距警情的发展趋势做出预测。经过多次试验及考虑到方法的适用性，我们选用简单易行的指数平滑法来进行预测。

指数平滑模型为Ft+1=Ft+α(At-Ft)，其中At是第 t期的实际值，Ft是第t期的平滑值，Ft+1是第t+1期的平滑值，α是平滑系数(0≤α≤1)。经过反复试验，当α=0.01时，模型的平均绝对误差值最小，由此预测2009年我国行业收入泰尔指数标准化值为2.203462，警情仍然位于红灯区高位运行。可以说，行业收入差距过大的情况短期内仍将维持，巨警警情不容忽视。

2.2 行业收入差距的综合警值预警分析

行业收入差距的综合警值是由各基础警兆指标按照一定的权重比例合成得到的。如前文表1所示，我们初步选取行业收入差距的八个基础警兆指标，然后试图通过多元统计分析方法中的因子分析方法精选提取行业收入差距的警兆指标体系并确定各指标权重，从而计算行业收入差距的综合警值。在此基础上，对综合警值进行标准化，结合其预警区间，即可分析行业收入差距的发展趋势。

鉴于2003年我国的三次产业划分标准发生了变化，为保证行业相关数据的可获得性和完整性，我们所用到的行业收入差距警兆基础指标均由2004～2009年的 《中国统计年鉴》相关数据整理而来。

首先，利用SPSS16.0对2003～2008年的行业收入差距警兆基础指标进行因子分析可以得到表2所示结果。

表2 公共因子的特征值及累计方差贡献率

由于前2个因子的特征值均大于1，累计方差贡献率为94.293%，大于85%的要求，故选取前2个因子作为主成分。

确定主成分后，可得旋转后的因子载荷矩阵，如表3所示。

从表 3 可知，公共因子 f1在指标 x7、x3、x8、x5、x1和 x2上有较大的载荷，由于技术市场成交额、大中型工业企业研究与试验发展（R&D）经费等代表国家的科技发展水平，人均国内生产总值代表经济增长水平，参加城镇基本养老保险人数代表社会保障水平，行业国有化程度差异代表行业间垄断地位的不同，行业城镇单位专业技术人员差异代表行业间人力资本水平的不同，这些指标的共同特点在于它们与行业收入差距的变化方向相同，都能引致行业收入差距的扩大，因此可认为公共因子f1是行业收入差距的正向警兆指标；公共因子f2则在指标x4和x6上有较大的载荷，而城镇居民家庭恩格尔系数代表人民的生活水平和质量、城镇登记失业率代表居民的就业稳定程度，这两个指标都与行业收入差距反向变动，因此公共因子f2可视为是行业收入差距的反向警兆指标。

表3 旋转后的因子载荷矩阵

表4 因子得分系数矩阵

表5 行业收入差距综合警值表

由表4所示的因子得分系数矩阵可以得到公共因子f1、f2的得分函数：

以公共因子f1，f2所对应的方差贡献率为权重，可确定各指标的权重，从而得到：

将各指标的标准化值代入上式，可得2003～2008年的因子得分即行业收入差距综合警值，结果如表5所示。

为克服只有6年综合警值数据的相对不足，我们再次利用Bootstrap方法估计大样本下的综合警值分布均值μ=0.51888、标准差σ=0.62629。将综合警值进行标准化，结合方法的预警区间划分，即可得图3所示的行业收入差距综合警值预警图。

由因子分析方法所得到的行业收入差距综合警值及其预警区间图，描绘了2003年以来我国行业收入差距的动态演化过程。总体而言，行业收入差距的扩大趋势非常迅速。2003年，行业收入差距综合警值仍处于蓝灯区，几乎可以认为没有警情。随后到了2004年，综合警值变化到绿灯区，提示行业收入差距存在中度警情。2005年起，警情继续向极端方向发展，除2007年警情稍回落到黄灯区外，其余年份的综合警值均在红灯区运行，2008年的综合警值更是创下了历史新高。这表明行业收入差距已经处于巨警的危险状态，对当前极度悬殊的行业收入差距现状具有不容忽视的警示意义。

进一步地，我们也可以同样运用指数平滑方法来对行业收入差距的综合警值进行预测，模型如前文所述，此处不再赘述。经过反复地试验比较，可知当平滑指数时，模型的平均绝对误差值最小。因此，可得2009年我国行业收入差距综合警值标准化后的预测值为2.782，仍然处于红灯区范围内。此结论与前文基于单一警值的预测结果类似，都反映了我国的行业收入差距警情将在短期内维持。

3 结论

目前，理论界对于行业收入差距的监测预警研究还并不成熟，本文对此进行了一定的理论尝试和探索，遵循“明确警情、寻找警源、分析警兆、确定警限和预报警度”的逻辑过程，分别基于单一警值和综合警值对行业收入差距的警情进行了监测和预警分析。虽然单一警值和综合警值的监测预警结果略有不同，但这并不妨碍我们所得到结论的一致性。单一警值和综合警值的监测预警研究均刻画了近年来我国行业收入差距的警情由无警、轻警、中警逐渐发展到重警、巨警的动态演变过程，警情的预测结果也说明当前的行业收入差距巨警状态仍将在短期内维持。警情的迅速发展态势值得引起社会各界高度的重视，控制和缓解当前过大的行业收入差距已经成为社会和谐发展的迫切要求。

在实现社会公平、建设和谐社会的进程中，对行业收入差距进行监测预警研究无疑具有极其重要的理论和现实意义。行业收入差距监测预警系统的建立是一个复杂的过程，本文对此进行了一定的理论初探与实证研究。而如何构建更为完善、科学的行业收入差距警兆指标体系，如何综合运用多种预警方法进行监测预警研究，是有待继续研究的重要课题。

[1]陆铭，田士超.收入差距的负面影响及预警体系构建[J].学习与探索，2007，（2）.

[2]王波，梁纪尧.我国居民收入分配差距监测及预警分析[J].工业技术经济，2008，（3）.

[3]梁纪尧，宋青梅.我国城乡居民收入差距双重评价研究[J].山东财政学院学报，2008，（3）.

[4]顾海兵，王亚红.中国城乡居民收入差距的警度警情分析[J].学习与探索，2009，（1）.

[5]韩立达.城市房地产预警系统理论与实证分析[M].成都：西南财经大学出版社，2007.

[6]马骊.基于人力资本视角的行业收入差距统计研究——以浙江省为例[D].杭州：浙江工商大学，2009.

F201

A

1002-6487（2011）09-0015-04

马 骊（1980-），女，浙江湖州人，博士，讲师，研究方向：社会经济统计方法与应用。

（责任编辑/亦 民）