现代金融学专家——陈伟忠

一、个人简介

陈伟忠，毕业于西安交通大学，获管理学博士学位、加拿大ALBERTA大学博士后。曾任西安交通大学应用经济系、金融系主任、教授、博士生导师。现任同济大学经济与管理学院金融与经济系主任、应用经济学学术委员会主任委员、同济大学现代金融研究所所长、同济大学上海期货研究院院长、教授、博士生导师。

兼任同济大学应用经济学术委员会主任，中国金融学会金融工程分会理事，上海金融学会常务理事，金融系统工程与风险管理国际年会程序委员。

二、研究领域

长期以来一直从事现代金融学、投资学和技术经济的研究与教学工作。曾参加国家自然科学基金委的重大项目“金融数学、金融工程与金融管理”的研究。自1993年以来先后主持和参加国家自然科学基金项目研究8项，发表学术论文110余篇，专著6部，获省部级奖多项。1994年以来致力于金融资产定价、投资组合理论、市场微观结构理论、市场操纵的内在机理与监管对策、投资组合保险、指数化投资产品等方面的研究。

三、学术观点

1、我国外汇储备资产的配置与管理需要“官民结合”，依靠民间智慧提高配置效率，避免单一政府配置的低效率。

2、中国证券市场发展要高度重视理性定价机制的形成，在培育机构投资者的同时，应该抓紧建立和完善套利机制。

3、指数基金是最适合我国广大股民的投资品种；通过引入世界各国的指数基金，国际板应该成为我国投资者全球化组合投资的主渠道。

4、经济个体有限理性，但市场总体有时会在特定的环境与机制下发生非理性现象。避免市场非理性的关键在于完善市场机制，而不应是政府的直接干预。

5、财政政策与货币政策需要相互协调与合作，在紧缩货币政策阶段，财政税收政策应适度放松。

四、主要论著

1、《投资组合与投资基金管理》，中国金融出版社，2004年。

2、《全球市场环境下的金融投资》，中国金融出版社，2008年。

3、《金融经济学教程》，中国金融出版社，2008年。

4、《公司章程和小股东保护—来自累积投票条款的实证检验》（合著），金融研究，2011第2期。

5、《国际组合套利机理及优化策略分析》（合著），同济大学学报，2010年第11期。

6、《国际主动式套利行为机理及中国应对策略》（合著），上海金融，2010年第4期。

7、《配股权对询价效率影响的博弈分析》（合著），同济大学学报（自然科学版），2009年第37卷第6期。

8、《随机情景生成模型的参数估计》（合著），财贸研究，2008年第2期。

9、《市场与行业因素对国际资产配置绩效的影响分析》（合著），财贸经济，2007年第2期。

10、《中国证券市场中动态资产配置绩效的实证分析》（合著），同济大学学报（自然科学版），2007年第35卷第10期。

11、《中国股市与国际主要市场相关性的行业特征分析》（合著），上海金融，2007年第2期。

12、Performance of Currency Hedging across Major Stock Markets under Different Constraints，2007 International Conference on Management Science and Engineering，2007 （合著）。

13、《不同经济特征国家或地区的汇率风险研究》（合著），浙江金融，2007年第11期。

14、《基于无套利理论的MBS市场价值定价方法研究》（合著），金融教学与研究，2006年第1期。

15、《股票月收益实际波动率的实证研究》（合著），同济大学学报（自然科学版），2005年第2期。

16、《中国股票市场指数效应的实证研究》（合著），同济大学学报（自然科学版），2005年第2期。

17、《组合保险策略绩效实证研究》（合著），同济大学学报（自然科学版），2005年第2期。

18、《指数优化复制中的流动性改进——基于上证180指数的实证研究》（合著），系统工程，2005年第2期。

19、《波动率的持续性：基于GARCH模型的成交量解释》（合著），统计与信息论坛，2005年第2期。

20、《证券价格指数复制的方法与算法模型》（合著），同济大学学报（自然科学版），2005年第4期。

21、《投资组合保险策略的蒙特卡洛实证比较分析》（合著），中国矿业大学学报，2005年第3期。

22、《恒生指数日收益率与成交量及未平仓和约关系的实证研究》（合著），管理工程学报，2004年第1期。

23、《指数期货套利交易策略设计》（合著），财贸研究，2004年第4期。

24、《指数优化复制的方法、模型与实证》（合著），数量经济技术经济研究，2004年第12期。