上证５０ＥＴＦ跟踪误差实证研究
2007-12-29 00:00:00李裕强陈展
中国市场 2007年6期
摘要：交易型开放式指数证券投资基金(ETF)投资目标是跟踪复制标的指数收益与风险，但交易费用导致跟踪误差仍不可避免存在。本文根据上证50ETF抽样数据，定量分析其跟踪误差大小。实证结果表明虽然上证50ETF基本能达到投资目标，但样本后期存在跟踪误差变大风险。
关键词：ETF ;跟踪误差;交易费用
一、前言
交易型开放式指数证券投资基金（exchange-traded fu
