最优再保险的两类定价模型

2003-04-29 00:44张琳王刚

张　琳　王　刚

摘要：针对停止损失再保险(stop loss reinsrance)，分别运用均值一方差(mean—variance)保费定价原理及效用理论(utility theory)，在再保险人总索赔额的基础之上推导出最优再保险(optimal reinsurance)的保费定价模型。

关键词：最优再保险；停止损失再保险；自留额；分保额

中图分类号：F840

文献标识码：A

文章编号：4003—7217(2003)03—0020—03

财经理论与实践的其它文章: 管理与效率：银行业的重要生产力; 关于“储蓄存款是穷人资产”的实证研究; 中国金融深化程度：判断与分析; 社会保障领域中市场机制的引入及其功能定位; 我国证券中介机构失信及其防治对策; 跨国公司对华投资的趋势分析及对策研究