风险预警机制在企业污染物排放管理中的应用

杜宝伟

(中国石油化工集团有限公司,北京 100728)

党的二十大报告指出,我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期,各种“黑天鹅”“灰犀牛”事件随时可能发生,要持续强化风险监测预警体系,提高防范化解重大风险能力。《中央企业全面风险管理指引》[1]等系列文件也对企业建立重大风险预警机制提出了相关要求。部分企业正在探索或已经建立了风险预警指标体系和运行机制,在风险前瞻、风险防范和处置决策中发挥着重要作用。

为进一步探究有效落实国家对企业风险预警工作的有关要求,更有力支撑企业健康安全发展,本文全面梳理国内外企业在实践中实际应用的各类风险预警思路、方法及存在的问题,总结企业的前瞻性风险预警需求,归纳其风险预警工作思路以及在A企业污染物排放管理中的应用。

1 风险预警概述

风险预警是企业风险管理活动之一,其核心功能在于能够提前探测和提示风险,即:依据风险指标值及所处的预警区间、预警频率,对尚未确定但可能出现的正常或异常风险状态发出预先警示。风险预警与风险监测之间具有明显差异(表1),分别用于满足不同的管理需求。正确理解和区分风险预警与风险监测的异同(图1),是科学设计预警指标体系和用好风险预警机制的前提。

图1 风险预警与风险监测的不同

表1 风险监测与风险预警对比

推动有效且高效的风险预警需要企业结合自身面临的内外部风险环境,对风险预警的时间差需求、管理基础、数据基础、愿意投入的资源等因素定制并按需更新符合企业需求、可执行的风险预警工作程序。

2 国内外企业风险预警实践

目前,国内外企业以“风险预警”为名义开展的管理实践主要包括以下4种类型。

a) 把企业关注指标的历史达成情况等同于风险指标预警。例如,用某项指标实际完成结果与计划值之差作为风险预警指标,定期监控并制定相应预警区间,对差值超出预警区间的进行预警。该类预警方法与已有的各类指标统计和监控工作重复,不具有前瞻性。

b) 使用专项管理评价结果进行风险预警[2]。例如,将HSE管理检查结果作为风险预警的主要内容,根据管理缺陷和违规问题的数量作为风险预警的数据来源。该方法预警的是管理缺陷或违规事项,科学量化评价不足。

c) 在企业层面合成计算风险分值,使用抽象的风险分值进行预警。例如,定期计算企业整体风险值,并制定了当此风险值高于某一阈值就发出红色预警信号的预警机制。该方法侧重于对业务指标历史数据统计的抽象和变型,不具有前瞻性。

d) 通过建模,模拟分析风险指标的未来状态[3,4],支持计划调整、工作安排与资源配置。例如,通过对HSE风险事件进行数据挖掘分析,总结事件发生的条件和特征,进而筛选出可能的风险点,通过及时调整管理举措等方式,避免或减少HSE风险事件的发生。该类预警方法具有前瞻性、科学性,但对数据质量、建模能力、资源投入要求高。

由于历史数据易于获取、所需投入资源较少、业务及管理对有时间差的风险预警需求不强烈等原因,国内外大部分企业普遍使用上述类型a)、类型b)、类型c)的方法,尤其是应用类型a)开展风险预警。部分市场化程度高、数据和管理基础好、对风险预警需求强烈的企业,使用类型d)进行有时间差的风险预警。这些风险预警类型满足于不同的管理需求,企业选择哪一种类型的方式开展风险预警,取决于企业对风险预警的理解、风险预警的时间差需求、管理基础、数据基础、愿意投入资源等因素的限制。

3 A企业的风险预警现状及提升需求

3.1 风险预警现状

A企业早期开展的风险预警工作没有区分监测和预警,大部分采用事后的监测信息进行风险预警,没有时间差,导致风险提前预警效果欠佳,不能满足前瞻性管理需求。

风险预警工作和信息主要用于外部监管,对风险预警信息的应用场景和需求不够明确,进而导致风险预警信息与决策及管理需求契合度不够,风险预警的导向性和价值发挥不明显。

风险事件的挖掘侧重于统计分类,而定量分析方法(如回归分析、相关性分析、敏感性分析等)和建模分析较少,导致相关指标的选择缺乏必要的数据价值的挖掘。在预警区间的设置方面,常用的压力测试、最优化求解等方法应用较少,影响预警区间设置的合理性。

3.2 风险预警需求

传统风险监测的思路和方法虽然为预判未来提供了信息,但提供的报警信息没有时间差,不能实现事前预警。A企业希望跳出风险监测的思路,使用具有前瞻性的风险预警思路和方法,推动风险预警由事后报警向事前预警转变。

3.3 管理基础

A企业管理基础好,业务模式相对稳定,信息化水平较高,数据标准化治理已基本完成,具有进行大数据收集和分析挖掘的基础。对风险及风险管理的理解和应用较为深入,积累了大量的连续、相关性强的数据,且具备开展风险预警所需的资源投入。

4 A企业风险预警的工作思路

总结国内外企业的实践和企业管理实际,风险预警工作原则包括以下4点:

a) 动态前瞻。从发出风险预警信息到风险转变为确定性现实,需具有一定的时间差,为企业组织风险应对预留出一定的时间和空间;需根据内外部环境的变化,持续更新风险预警信息。

b) 科学量化。风险预警需充分考虑事物内在的规律性、因果关系和矛盾转化条件,风险预警信息需是有依据、可信的,需根据实践效果定期验证和调整风险预警的设计。

c) 统筹协调。风险预警需与企业业务及管控活动、绩效考核紧密衔接,明确风险预警信息的使用对象、使用场景及不同预警等级信息所触发的风险应对动作或活动,避免孤立。

d) 能力适配。风险预警的方式方法需与企业面临的风险属性、企业对风险预警的实际需求、企业能够配置和应用的风险预警资源、制度和流程对指标体系的保障能力等相匹配。

A企业设计的风险预警工作程序包括现状与需求梳理、设计风险指标体系(风险指标、预警区间、预警频率)、设计风险预警机制、执行风险预警机制、监督与改进等环节。风险预警工作程序(图2)需要与企业风险预警信息的制度流程和绩效考核活动等协调运行。

图2 风险预警工作程序

4.1 风险预警需求与现状梳理

通过对标、调研等方式,使用现状与需求梳理工作模板(表2)进行风险预警需求与现状梳理。

表2 现状与需求梳理工作模板

梳理过程需关注以下3点:①梳理需要使用风险预警信息的业务或管理制度流程节点,如各类审批节点、周期性的工作计划制定与调整节点、重点工作安排节点等;②梳理相关制度流程节点对风险预警信息的内容、频率、时间差等方面的需求;③对已有的各类统计指标及其应用情况进行分析,判断其对企业风险预警需求的满足度。

4.2 设计风险指标体系

4.2.1设计风险指标

在风险预警需求确定、现状清晰的前提下,设计风险指标。

a) 明确相关制度流程节点关注的目标指标及其数值。

b) 识别影响上述目标的主要不确定因素。

c) 判断已有统计指标是否能够度量上述不确定因素。若是,判断已有指标是否满足风险预警需求,若不能满足则明确调整改进方向,若可以满足则延用已有统计指标;若否,则新设计风险指标,并明确风险指标的计算公式或模型、指标值对应的时间范围、数据来源、置信度要求、责任主体等信息。

d) 根据企业需要,将上述目标指标和度量不确定因素的指标设置为风险指标。

4.2.2设置预警区间

风险指标确定后,设计不同预警等级对应的预警区间,明确不同预警区间对应的风险应对措施和责任主体。

a) 若将目标指标设置为风险指标,则把与风险偏好匹配的、分段的目标指标值波动范围作为不同预警等级所对应预警区间。

b) 若将度量不确定性因素的指标设置为风险指标,则根据度量不确定性因素的指标与目标指标的计算或逻辑关系及预先设置的目标指标波动范围,反推出度量不确定性因素指标不同预警等级所对应的预警区间。

4.2.3设置预警概率

风险预警区间确定后,根据需要使用风险预警信息的业务或管理制度流程节点的决策频率和风险指标数据的可统计频率,综合确定各个风险指标的预警频率。一般而言,风险指标的预警频率不高于风险指标数据的可统计频率,不低于需要使用风险预警信息的业务或管理制度流程节点的决策频率。预警频率确定后,形成风险指标库,结构内容如表3所示。

表3 风险指标库结构内容

4.3 设计风险预警运行机制

通过明确风险预警在企业内的职责分工、工作流程、各环节执行时间要求与工作质量保障措施、风险预警信息的构成与形式等内容,建立健全风险预警运行机制。

4.4 执行风险预警运行机制

根据管理基础,通过信息化、数字化等手段,测试并完善风险预警运行机制的设计。在改正现有的设计和执行缺陷后,常态化执行风险预警运行机制。

4.5 监督与改进

通过实时收集风险预警运行机制执行中发现的问题,定期评价风险预警工作成效等方式,对风险预警的设计和执行有效性进行监督,对于发现的设计和执行问题及时组织整改,并将监督结果纳入相关岗位的绩效考核,确保风险预警持续有效、循环提升。

4.6 保障措施

4.6.1职责与配套考核

明确管理层和相关制度流程节点的负责人、风险管理职能部门、业务部门及绩效考核部门等不同层级风险预警的职责分工,并配套考核措施,确保风险预警机制设计和执行的有效性。

4.6.2信息化、数字化手段

将信息化、数字化手段,充分应用于风险预警所需的数据收集与分析、预警信息获取权限分配、预警信息展示与发布、预警信息存储、预警成效评价等活动,保障风险预警信息内容的可靠性、预警信息传递的及时性、安全性。

4.6.3风险预警文化与能力建设

通过培训、经验交流、对标、专题研究等方式,加强风险预警文化和能力建设,确保风险预警指标体系和机制在工作中被正确理解和应用。

5 预警机制在A企业HSE风险预警中的应用

5.1 应用对象筛选

A企业筛选需要开展并具备条件的具体风险或业务领域,明确预警时间、预警信息的使用对象和使用场景等。筛选条件包括:①企业关注的重点风险事项且强烈希望尽快实现前瞻性预警的;②业务规则清晰、业务运行持续、数据质量具备、有类似预警参考示例的。

5.2 HSE风险预警事项

根据筛选条件,综合考虑效果验证、价值显现时间、资源投入回报等,决定从HSE领域开始分步设计和开展风险预警,以验证设计科学性,避免发生方向性错误。

明确风险预警的事项:未来可能发生的主要污染物超标排放量。预警时间:提前3个月。预警信息使用对象及场景:根据接收到的风险预警信息,风险管理部门确定未来3个月对污染物排放量可能超标的重点监管单位、风险提示函的发送对象和范围、现场检查、巡视等工作范围,避免或减少污染物超标排放风险事件的发生。

5.3 数据收集、模型开发与应用

收集装置和产品类似的企业近10年来主要污染物超标排放的相关数据。根据主要污染物排放量设计污染物排放风险指数,监控企业生产经营过程中主要污染物的排放情况,按照图3所示的程序开发和验证预警模型。

图3 风险预警模型开发与验证程序

分析相关子指标特点,选定指标的分布拟合+VaR(在险价值)模型,根据季度指标值拟合其正态分布函数,测算形状参数μ(均值)和σ(方差),如公式(1)所示:

(1)

根据拟合后的正态分布函数以及置信水平(1-α),测算出预警线的置信区间端点t,如公式(2)所示:

(2)

式中:S(t)——在险价值的概率。

根据历史数据的分布参数,建立针对该指定维度下的统计分布。根据选定的概率阈值预警标准,使用该维度的统计分布,计算该阈值概率下的预警频率。将在险价值视作指标监控阈值,监控该指标是否在阈值区间内波动,反映企业在污染物排放方面所面临的风险。

根据上述方法,开发了污染物排放风险预警模型,相关模型及预警计算结果分别见图4和图5。

图4 污染物排放风险预警模型

图5 污染物排放风险预警结果

根据风险预警模型应用程序(图6)开展企业风险预警模型应用。使用模型后,企业持续加大环保投入,通过源头能源结构调整、管控措施优化、环保隐患治理等措施,主要污染物排放量均大幅下降,污染物排放风险不断下降。

图6 风险预警模型应用程序

6 结语

实践中,各类企业对风险预警是什么、风险预警需坚持的基本原则、风险预警信息需满足的基本要求、如何产生和应用风险预警信息、需要哪些基础保障等问题存在认知和经验差异,部分企业开展风险预警工作投入了很多资源,但并未发挥出实质性的预警效果,风险管理长期处于风险事件发生后的应急处置或事后治理状态。

A企业对风险预警的认知及其在污染物排放管理中的应用,经过实践检验是有效的,可以为更多企业转变和提升对风险预警的认知,推动风险预警从报警式、应急式向前瞻性、预防性转变,以及提高风险预警的效能等提供借鉴。