城乡居民消费结构转型升级的趋势性特征与动态机制研究*

孙 皓 宋平平

内容提要：居民消费结构的转型升级有助于推动经济持续增长和产业结构优化，促进经济高质量发展。文章基于“需求创造”理论视角对我国城乡居民消费结构转型升级的趋势性特征与动态机制进行实证研究。研究结果表明，城乡居民消费结构具有显著的从生存型向发展型过渡的转型升级特征，农村居民消费结构整体更新速度已经进入超过城镇居民的阶段，并且具有加速升级趋势；城乡居民消费结构升级演化的趋同性具有增强趋势，并且这种趋同性具有较强的持续性与提升空间；边际消费倾向和消费弹性对城乡居民消费结构趋同具有显著影响；城乡居民消费结构演化的趋同性对经济增长、居民消费水平提升和产业结构优化具有明显的促进效应。因此，需要进一步缩小城乡差距，促进城乡居民收入水平的提高与收入差距的缩小，强化城乡居民消费结构的趋同及其对经济高质量发展的支撑作用。

一、引言

城乡消费差距是城乡差距的主要表现之一。(1)张正河：《中国的城乡差距到底有多大？》，《人民日报(海外版)》2006年11月21日。伴随我国经济转向高质量发展阶段，农村消费市场对经济发展的支撑作用更加凸显，农村消费品零售总额占总体比重持续增加。全国农村消费品零售总额从2015年的4.2万亿元增加到2020年的5.3万亿元。(2)资料引自国家统计局网站。农村消费品零售总额在2013—2020年间的增速均高于城镇。同时，农村居民消费结构也加快转型升级，农村居民各类消费支出快速增长。农村居民2020年的教育文化娱乐、交通通信、医疗保健人均消费支出较2015年分别增长35.1%、58.3%和67.6%。随着乡村振兴战略的实施，农村迎来新的发展机遇。城乡差距不断缩小、城乡一体化持续推进，将充分激发消费潜力。(3)郑新立：《释放城乡一体化发展新动能》, 人民网， 2017年1月19日。

在城市化进程加快、产业结构优化、居民收入提高等因素的作用下，我国居民消费结构升级也可能具有城乡趋同、区域趋同以及向高收入国家趋同的多维度趋同特征。(8)宋平平、孙皓：《我国居民消费结构升级的“三维度趋同”特征》，《改革与战略》2017年第8期。在实证研究方面，国内学者进行了有益尝试。宋丕丞认为，北京市城乡居民消费结构存在趋同性，居民收入、消费品供给和消费文化等因素对趋同性具有影响；(9)宋丕丞：《北京城乡居民消费结构趋同的比较分析》，《商业研究》2010年第10期。顾华祥认为，中国和日本城镇居民消费结构具有趋同性，居民收入是影响趋同性的决定性因素；(10)顾华祥：《全球化背景下中日居民消费结构收敛性检验》，《甘肃行政学院学报》2012年第2期。张智然认为，我国东部地区居民消费水平高于其他地区，但是各地区在一些具体消费项目的支出方面存在趋同性。(11)张智然：《我国居民消费水平和消费结构趋同性研究》，《商业经济研究》2018年第11期。

居民消费结构的转型升级有助于推动经济持续增长和产业结构优化，是经济发展质量提高的有效驱动力。(12)Foellmi,R.,Consumption Structure and Macroeconomics:Structural Change and the Relationship Between Inequality and Growth,Lecture Notes in Economics & Mathematical Systems,2005,554(7),pp.4266-4282.然而，目前鲜有学者从城乡居民消费结构趋同的角度，对消费结构升级的趋势性特征与动态机制进行研究，相关理论与实证研究存在进一步提升空间。Aoki和Yoshikawa提出了基于“需求创造”的经济增长理论框架，从需求层面阐述了经济增长的动力机制，即经济增长的动力来源于经济中新兴市场需求的出现与成长，表现为经济结构的动态演化，而技术进步则由市场需求所推动。(13)Aoki,M.and H.Yoshikawa,Demand Creation and Economic Growth,Discussion Paper CIRJE-F-43,1999.从“需求创造”理论视角出发，可以为深入探索我国居民消费升级问题提供新的理论思路。本文基于“需求创造”理论对我国城乡居民消费结构的趋同演化过程与特征进行研究，主要聚焦于三个方面的问题：第一，趋同效应是否存在于我国城乡居民消费结构的动态变化之中；第二，如果存在趋同效应，那么收入等因素在趋同过程中的作用如何；三是这种趋同是否能够在产业结构优化和经济增长等方面对经济发展具有促进影响。

二、理论分析与模型构建

(一)理论框架

基于“需求创造”理论，假设某类别消费需求的单周期演化可以通过逻辑增长曲线刻画。逻辑增长曲线的基本形式为：

(1)

在(1)式中，D(t)为某类别消费需求；D0为初始需求；μ和δ为需求变化参数。在该框架下，D(t)达到饱和时，取值为μ|δ。(1)式表明，某类别消费需求具有从初期出现到迅速扩大再到逐渐饱和的“S”型变化路径，其在消费结构中的角色和地位随需求强度的变化而发生改变。高层次消费需求出现并且不断强化，而低层次消费需求不断弱化甚至消失的过程则表现为居民消费结构的动态升级过程。城乡居民消费结构趋同演化的基础是消费需求的趋同，表现为各类别消费项目支出的动态趋同和消费结构整体相似性的不断增强。在趋同过程中，升级相对滞后的居民消费结构的演化速度应该相对更快，基本消费项目支出的比重加速下降，高层次消费项目支出的比重加速提高，消费结构整体上具有更快的更新速度。

(2)

(2)式表明，居民收入和消费品价格是居民消费“需求创造”的前提约束，是居民消费需求和消费行为变化的内在驱动因素。如果假设城乡居民所处经济环境的消费品价格相同，居民收入趋同则是居民消费需求趋同和消费结构趋同的重要因素。

假设y(t)为某类别消费需求所形成的消费项目支出，则其动态路径可以同样用逻辑曲线刻画。若设定λ(λ>0)为消费需求的更新概率，N为消费需求类别数量，则可以将总体消费支出Y(t)表示为各类别消费项目的支出之和。通过推导，可以得到Y(t)的形式为：

(3)

总体消费支出Y(t)的增长率gt可以表示为：

(4)

进而，可以得到：

(5)

(3)—(5)式表明，居民消费的“需求创造”是消费增长的源泉，居民消费结构转型升级对消费持续增长具有引领作用。同时，居民消费结构升级可以促进产业结构优化和经济增长。(15)吴瑾：《居民消费结构、产业结构与经济增长》，《经济问题探索》2017年第12期。伴随居民收入水平提升，以新兴的、高层次消费需求出现和扩大为特征的居民消费“需求创造”，是推动居民消费结构趋同升级和实现消费增长的重要动力，并且对产业结构优化和经济增长具有促进作用。因此，城乡居民消费结构的趋同过程是由收入等因素引致的消费需求趋同，进而作用于消费增长的动态过程。这种趋同的内涵是以城乡居民收入差距缩小为基础的趋同，是伴随居民消费结构转型升级和生活质量提升的趋同，是促进总体消费需求扩大和经济持续增长的趋同。

(二)实证模型

1.消费结构的趋同性度量模型

根据上述理论分析，并且结合β趋同和σ趋同的理论内涵，城乡居民消费结构趋同性可以从两个维度进行度量。

一是消费结构的整体更新速度。某类居民消费项目的需求增大或缩小程度，可以用该消费项目支出比重增加或减少速度衡量。各类消费项目的更新速度叠加则构成了居民消费结构的整体更新速度，并且可以用基于各类消费项目支出比重变化速度平方和的统计指标度量。(16)〔日〕吉川洋、松本和幸：《产业结构的变化和经济增长》，《金融评论》2001年第7期。按此思路，可以构建DC指数度量与分析城乡居民消费结构的趋同性。DC指数的计算公式为：

(6)

在(6)式中，w1,i和w2,i(i=1,2,…,m)分别为城乡居民各类消费项目支出在t时刻占总消费支出的比重，m为消费项目的类别数量。k为时间跨度。DC指数值衡量了城乡居民消费结构的整体更新速度对比情况。DC指数值小于1表明城镇居民消费结构更新速度小于农村居民，如果农村居民消费结构升级相对滞后，则城乡居民消费结构趋同性增强。类似地，DC指数值大于1表明城乡居民消费结构趋同性减弱。

二是消费结构的整体相似程度。如果城乡居民消费结构的整体更新速度对比能够从过程层面体现两者的趋同性，那么居民消费在整体相似程度可以从结果层面体现两者的趋同性。按照逻辑曲线的“S”型形态，具体消费项目在居民消费中的重要性角色随着需求变化而发生转变，表现为其支出比重的阶段性变化。因此，借鉴Bray-Curtis指数的构建思路，构建基于消费项目支出比重的BC指数，度量与分析城乡居民消费结构的趋同性。BC指数的计算公式为：

(7)

在(7)式中，w1,i和w2,i(i=1,2,…,m)分别为城乡居民某类消费项目的支出比重，消费项目数量用m表示。BC指数值为0时，表示城乡居民消费结构完全不同； BC指数值为1时，表示城乡居民消费结构完全相同；BC指数值趋于0表示趋同性减弱，BC指数值趋于1表示趋同性增强。

2.消费需求的收入与价格因素作用模型

通过推导，可以将(2)式转化为如下形式：

Vi=αi+βiI+εi

(8)

(8)式是以I为自变量、Vi为因变量、αi和βi为参数的线性回归模型。

根据(8)式，构建如下可变参数模型刻画城乡居民的消费行为变化：

Vit=αi+βitIt+εit

(9)

βit=ψβit-1+νit

(10)

在(9)式中，βit为具有时变性质的不可观测变量，其经济含义为居民对某种消费项目的随时间推移而变化的动态边际消费倾向；(10)式设定βit动态过程可以用自回归模型刻画。进而，可以得到各种消费支出收入和价格弹性的时间序列。

3.消费结构趋同的经济效应模型

根据理论分析，城乡居民消费结构的趋同性加强，意味着城乡消费差距缩小，应该在促进消费增长、经济增长、产业结构优化等方面具有影响。向量自回归模型(VAR模型)是分析多个经济变量协同动态作用的有效工具，(17)高铁梅：《计量经济分析方法与建模——EViews应用及实例》第2版，北京：清华大学出版社，2009年。通过构建城乡居民消费结构趋同变量与消费水平变量、经济增长变量和产业结构变量的VAR模型，可以分析城乡居民消费结构趋同的经济效应。文中所构建VAR模型的基本结构为：

Zt=A1Zt-1+…+AfZt-f+φt,t=1,2,…,T

(11)

在(11)式中，Zt是内生变量向量，f是滞后阶数，T是样本个数，A1,…,Ap是系数矩阵，φt是扰动向量。基于VAR模型，可以利用Granger因果关系检验和脉冲响应函数方法分析城乡居民消费结构趋同的经济效应。

三、城乡居民消费结构转型升级的趋同性

居民消费结构及其转型升级的内涵和标准可以从不同角度进行界定。(18)尹世杰：《中国消费结构研究》，上海：上海人民出版社，1988年。《中国统计年鉴》中将居民消费项目划分为食品、居住等八种类别，依据此划分标准进行实证研究。城乡居民各类消费项目支出的差距变化情况如图1所示。

从图1可以看出，城乡居民消费结构随时间推移具有高层次化的转型升级趋势，且部分消费项目支出的差距呈显著缩小趋势。农村居民的交通通信、家庭设备及服务、衣着和教育文化娱乐项目的支出比重总体上低于城镇居民，城乡居民交通通信项目的支出差距逐渐增大，家庭设备及服务项目的支出差距逐渐减小，衣着项目的支出差距先逐渐增大而后逐渐减小，教育文化娱乐项目的支出差距先逐渐减小而后逐渐增大；农村居民居住和食品项目的支出比重总体上高于城镇居民，城乡居民居住项目的支出差距先逐渐减小而后逐渐增大，食品项目的支出差距先逐渐增大而后逐渐减小；农村居民医疗保健项目的支出比重先高于后低于再高于城镇居民，两者间差距也围绕零线而波动。

城乡居民各类消费项目支出比重的速度变化是两者动态路径对比状态形成的基础。我们用城乡居民消费项目支出比重的一阶差分来刻画各类消费项目支出比重的变化速度情况(结果见图2)。

从图2可以看出，城乡居民各类消费项目支出比重的变化速度具有较大差异性。城乡居民的交通通信和医疗保健项目支出比重速度变化的波动幅度总体由小变大。从变化趋势来看，城乡居民交通通信项目支出比重均持续增长，且城镇居民交通通信项目支出比重增长相对较快，农村居民医疗保健项目支出比重持续增长且速度较快，而城镇居民医疗保健项目支出增长速度小幅度降低。城乡居民的家庭设备及服务、衣着和教育文化娱乐项目支出的波动幅度由大变小，并且城乡居民这三项支出比重的增长具有放缓甚至下降趋势。城乡居民的食品项目支出比重速度变化的波动幅度变化较为平均，并且农村居民食品项目支出比重减少速度相对较快。农村居民居住项目支出比重速度变化的波动性强于城镇居民，并且城乡居民居住项目支出的增长均具有放缓趋势。城乡居民各类消费项目支出比重的变化速度，体现了居民消费结构升级的方向，并且农村居民食品项目支出比重的快速下降，为城乡居民消费结构的趋同提供了空间。

利用(6)式得到城乡居民消费结构DC指数的计算结果(如图3所示)。(19)计算DC时设定时间跨度为1年。从图3可以看出，DC指数总体上呈现先上升而后下降的变动趋势。1981—1990年，DC指数的变动幅度较大，并且于1989年达到最高点，为3.67。此后，DC指数呈波动下降，并且于2003年左右下降至1以下。DC指数表明农村居民消费结构更新速度与城镇居民的差距逐渐缩小，并且已经进入超过城镇居民的阶段，城乡居民消费结构将会加快趋同。利用HP滤波方法得到的DC指数长期趋势成分(图中虚线)表明，DC指数长期具有较明显的下降趋势，因此，农村居民消费结构更新速度长期上相对更快。时间序列的HP滤波趋势成分可以作为划分时间序列波动阶段性的基准。(20)刘金全、范剑青：《中国经济周期的非对称性和相关性研究》，《经济研究》2001年第5期。时间序列高于其趋势成分为时间序列的相对快速变化阶段，反之则为时间序列的相对缓慢变化阶段。DC指数在未来一段时期将会低于其趋势成分，迎来新的农村居民消费结构更新速度的加快阶段，体现为农村居民消费需求加快扩大，消费多元化加强，消费结构与城镇居民加速趋同。

利用(7)式得到城乡居民消费结构BC指数的计算结果如图4所示。从图4可以看出，BC指数总体上呈现先下降而后上升的变动趋势。1981—1988年，BC指数的变动幅度较大，并且于1985年达到最低点，为0.80。此后，BC指数波动上升。利用HP滤波方法得到BC指数的长期趋势成分(图中虚线)表明，BC指数长期具有较明显的上升趋势，因此，城乡居民消费结构的趋同具有较强的持续性。BC指数在未来一段时期将会高于其趋势成分，城乡居民消费结构将处于加速趋同阶段。同时，根据Utzig的研究，2006—2015年，波兰城乡居民消费结构的BC指数总体上达到0.91以上。我国城乡居民消费结构的BC指数处于0.80—0.87之间，这也体现出城乡居民消费结构的趋同性还有提高空间。

DC指数和BC指数之间存在比较明显的负相关性，两者间的相关系数为-0.42，趋势成分的相关系数为-0.75。DC指数和BC指数分别整体更新速度和整体相似性程度刻画了城乡居民消费结构的趋同性，两者之间的负相关关系，与基于“需求创造”理论分析的结论相一致，表明如果农村居民消费结构更新速度相对更快，农村居民消费需求扩大与消费结构升级的速度则可能相对更快，对城镇居民消费结构升级“追赶”也开始加快，进而城乡居民消费结构的整体相似性增强，出现趋同特征。

在具体消费项目支出层面，我们利用某一消费项目支出差分平方与各个类别消费项目支出差分总体平方和的比值，测算该消费项目对消费结构变化的影响程度比重，进一步分析城乡居民消费结构的趋同性变化来源(计算结果如图5所示)。

从图5可以看出，城乡居民各消费项目支出变化对消费结构的影响程度随时间推移发生了比较明显的变化，高层次消费项目支出的影响程度具有逐渐增大趋势。从各类消费项目支出对消费结构变化的贡献来看，食品项目支出的贡献相对于其他项目处于相对较高水平，呈现先增大而后减小的变化趋势；教育文化娱乐项目支出的贡献呈现先减小而后逐渐增大的变化趋势；交通通信和医疗保健项目支出的贡献具有逐渐增大趋势，家庭设备及服务、衣着项目支出的贡献具有逐渐减小趋势。总体上，交通通信、医疗保健等高层次消费项目支出的贡献逐渐强化，食品、衣着等基本消费项目支出的贡献逐渐弱化。消费结构变化的主要驱动力是消费需求的扩大或者更新，各类消费项目支出比重贡献变化体现了居民消费需求的转变，城乡居民的需求意愿和消费能力的同步性增强或者加快接近，农村居民消费结构升级与消费市场扩大的潜力可能相对更大。

四、城乡居民消费结构趋同的基本动因

利用极大似然方法和卡尔曼滤波对(9)和(10)式组成的可变参数模型中的参数和不可观测变量进行估计。(21)各类消费项目支出方程的具体估计结果略。图6为边际消费倾向的变化情况。

从图6可以看出， 城乡居民各类消费项目的边际消费倾向同步性增强。农村居民食品和居住项目的边际消费倾向高于城镇居民，交通通信、衣着和教育文化娱乐项目的边际消费倾向低于城镇居民，家庭设备及服务项目的边际消费倾向先高于而后低于城镇居民，医疗保健项目的边际消费倾向先低于而后高于城镇居民。城乡居民食品、交通通信和衣着项目的边际消费倾向差距具有缩小趋势，教育文化娱乐和家庭设备及服务项目的边际消费倾向差距进入稳定变化阶段，居住和医疗保健项目的边际消费倾向差距具有扩大趋势。边际消费倾向及其差距变化反映了城乡居民在居民收入增加过程中用于消费支出的比重变化，能够体现出城乡居民消费需求的扩大与转变过程，是城乡居民消费结构转型升级与趋同演化的重要因素。因此，在促进城乡居民收入水平提升的同时，应该注意对居民消费倾向的积极分类引导，促进城乡居民消费差距的缩小。

根据模型的估计结果，可以进一步计算得到城乡居民各类消费项目随时间变化的收入和价格弹性。农村居民的交通通信、医疗保健和教育文化娱乐项目的收入弹性总体上小于城镇居民，居住和衣着项目的收入弹性先小于而后大于城镇居民，家庭设备及服务项目先大于而后小于农村居民，且这些项目收入弹性的差距均具有逐渐缩小的变化趋势。农村居民交通通信、医疗保健和教育文化娱乐项目的价格弹性总体小于城镇居民，食品项目的价格弹性总体大于城镇居民，家庭设备及服务、居住和衣着项目的价格弹性与城镇居民交替处于相对高位，且这些项目价格弹性的差距均具有逐渐缩小的变化趋势。

总体上，各类消费项目收入弹性的绝对值基本大于价格弹性，相对于价格因素，收入因素对城乡居民消费行为的影响更大。从国际比较来看，波兰等国家加入欧盟之后，虽然农村居民在基本生活需求方面的消费支出(例如食品和非酒精饮料等)所占比重相对较高，而在高层次需求方面的消费支出(通讯、娱乐和文化、教育等)所占比重相对较低，但是由于农村地区居民收入的增长速度明显快于城市地区，农村居民消费模式明显向更具可持续性的城市居民消费模式变化。(22)Utzig M.,Urban and Rural Consumption Pattern-Convergence or Divergence?Deliberations Against Sustainable Development,pp.218-227;Mikua A.,Changes in the Structure of Households' Consumption Expenditures in Selected Countries of the European Union,Proceedings of the 2017 International Conference "Economic Science for Rural Development",2017 No.46,pp.205-212.城乡居民消费弹性的变化，与“需求创造”的理论规律相一致，体现了新兴的、高层次的消费需求具有更强的扩大潜力，可以促进居民消费结构的转型升级与消费市场规模扩大。

五、城乡居民消费结构趋同的经济影响

在估计VAR模型的基础上，利用Granger因果关系检验方法分析我国经济增长、产业结构优化和居民消费水平是否受到城乡居民消费结构趋同的影响；利用脉冲响应函数方法模拟我国城乡居民消费结构趋同冲击对经济增长产业结构和居民消费水平的影响效果。估计模型时，城乡居民消费结构趋同用BC和DC指数衡量，分别表示为CBC和CDC；经济增长用GDP增长率衡量，表示为EGR；居民消费水平用居民消费水平指数衡量，表示为RCL；产业结构优化用第三产业增加值增长率衡量，表示为ISO。相关变量间的Granger因果关系检验结果如表1所示。

表1 Granger因果关系检验结果

从表1可以看出， BC指数和DC指数均为GDP增长率、居民消费水平指数、第三产业增加值增长率变化的Granger原因，这说明城乡居民消费结构的趋同对我国经济增长、居民消费水平和产业结构优化具有显著影响。相关变量间的脉冲响应函数曲线如图7所示。

从图7可以看出，BC指数冲击会对各个经济变量具有明显的正向影响。BC指数冲击在滞后3期内对GDP增长率和第三产业增加值增长率的影响强度持续增加，此后影响强度比较稳定；对消费水平指数的影响在滞后2期内的影响持续增大，此后逐步减弱。DC指数冲击则对相应变量具有明显的负向影响，对滞后2期内的影响强度持续增加，此后影响逐步减弱并趋于稳定。脉冲响应分析结果体现出需求变化到结构变化再到经济增长的传导过程，最终效果是实现伴随经济结构优化的经济持续增长。因此，城乡居民消费结构的转型升级与趋同演化过程，不仅是居民生活质量提升过程，同时也是一个以多元化和高端化为特征的需求扩大过程，特别是农村消费市场规模扩大和农村居民消费潜力释放将得到更加充分体现。城乡居民消费结构的转型升级与趋同演化将促进有效需求扩大，从需求层面形成经济持续增长和产业结构优化的驱动动力，进而促进经济发展质量的提升。同时，随着趋同的强化，我国居民消费在迅速增长的同时也将体现出较强的持续性，对我国经济质量提高的驱动效应也将增强。

六、结论与启示

本文对我国城乡居民消费结构转型升级的趋势性特征与动态机制进行实证研究。研究结果表明，城乡居民消费结构演化过程持续显现从生存型向发展型转变的转型升级特征，各类消费项目支出比重的变化速度随着时间推移发生显著改变；农村居民消费结构整体更新速度已经进入超过城镇居民的阶段，农村居民消费需求加快扩大，消费结构加快转型升级；城乡居民消费结构未来一段时间将处于加速趋同阶段，并且趋同具有较强的持续性与较大的提升空间；交通通信、医疗保健等高层次消费项目对城乡居民消费结构趋同的贡献逐渐强化，食品、衣着等基本消费项目的贡献逐渐弱化；相对于价格因素，收入因素对城乡居民消费行为的影响更大，城乡居民收入差距缩小会有效促进消费结构趋同、生活水平趋同；城乡居民消费结构的转型升级与趋同演化过程，不仅是居民生活质量提升过程，同时也是一个以多元化和高端化为特征的需求扩大过程，将从需求层面形成经济持续增长和产业结构优化的驱动动力，进而促进经济发展质量的提升。

随着收入水平的增加，我国城乡居民的购买能力将会增强，推动消费结构由量到质的转型升级和消费市场规模的持续扩大。我国需要加快构建以消费特别是绿色消费为引领的经济增长方式，通过促进城乡居民消费结构升级趋同，形成以城乡收入差距缩小为基础，以扩大城乡居民消费需求为导向，以实现经济增长和经济结构优化为最终目的持续循环动力机制。同时，要加强正确消费文化的宣传和教育，合理调整居民消费预期和倾向，加快创造良好的消费环境。通过系统化的政策设计，激发城乡居民的消费潜力，挖掘经济增长的消费新动能，发挥消费对经济高质量发展的“压舱石”作用。