我国居民消费价格指数（CPI）影响因素分析

作者简介：李汶洋（2000-），女，汉族，辽宁沈阳人。主要研究方向：金融学。

摘要：消费者价格指数作为反映一个国家或地区的宏观经济形势一个重要的统计指标，本文利用R软件，对于2008-2017年我国居民消费价格指数、国民生产总值、财政收支差额、货币供应量等方面进行统计分析。通过T检验得到看出我国的居民消费价格指数呈现逐年上升的趋势。并且结合多元线性回归模型得到我国居民消费价格指数与财政收支差额、货币供应量及资本形成有比较显著的线性关系。最后分析各种因素所带来对经济的影响，根据相应的影响给予意见及建议。

关键词：居民消费价格指数;T检验;相关分析;多元线性回归模型与回归诊断

中国实行改革开放的措施之一便是改变政府间接把控商业汇集这种规划经济，这不仅转变了中国经济无法自给自足的状态，而且这使得各行各业间的资源配置都趋于健全合理化。消费者价格指数不仅直接影响着人民群众的生活水平和质量，还影响着生活的多种邻域，据估计如果消费者物价指数在超过百分之三的变化外浮动便会造成一定程度的通货膨胀。因此，对于我国居民消费价格指数变化趋势和走向的预测和研究是十分重要的。

一、文献综述

从因果关系来看，杨灿、陈龙（2013）发现了我国CPI与PPI之间存在相互传达导的的关联性和互相影响性。[1]

从指数的变动趋势来看，王呈嫁、任龙、周升起（2013）关注于一些自然原因和投机者炒作行为，根据中国2008-2012年CPI指数分析出市场供需变动和国家有关政策和国际经济形势变化的重要性[2];张海波及徐慧（2010）选取代表性分析值上对关于我国CPI波动的影响因素分析，这值得我们学习所运用的方法来棘补自己的不足。[3][4]

本文针对有关影响变动我国居民消费价格指数的因素结合最新数据结合进行实证分析，并根据结果来提出有利于稳定我国居民消费价格指数政策建议。

二、实证分析

（一）数据收集与整理

本研究报告的数据来源于2018年《中國统计年鉴》，采集数据的区间为2008年～2017年的相关数据。

（二）图形分析

将年份（TIME）、居民消费价格指数（CPI）、固定资产投资价格指数（CFI）、货币供应量（M0）、国民生产总值指数（GDP）和财政赤字（BAI）数据创建数据框datacpi。

从图中可以看出，居民消费价格指数与国内生产总值指数之间存在显著的线性关系;居民消费价格指数与财政赤字之间不存在显著的一元线性关系，但总体也是居民消费价格指数随着财政赤字增长而增长;居民消费价格指数与货币供应之间不存在显著的一元线性关系，但总体也是居民消费价格指数随着货币供应增长而增长;居民消费价格指数与固定资产投资价格指数之间存在不太显著的线性关系，前几年居民消费价格指数随着固定资产投资价格指数增长而增长，后几年的增长不明显。

（三）建立回归模型

通过均值的单样本T检验，可以得到P值<.0001，说明2008-2017年居民消费价格指数与年份存在显著性差异。因此可知2008-2017年间，波动的居民消费价格指数的趋势为整体上升。以居民消费价格指数（CPI）为被解释变量，国内生产总值指数（GDP）、财政赤字（BAI）、货币供应（M0）和固定资产投资价格指数（CFI）为解释变量建立线性回归模型：

（四）相关分析

我们知道回归分析应该建立在相关分析的基础上，通过相关分析表明现象数量的变化的密切相关程度，之间进行的回归分析才有意义。通过相关分析可知 与相关系数较高显著相关。

（四）计算回归方程与回归系数

当预测变量不止一个时，回归系数的含义为：一个预测变量增加一个单位，其他预测变量保持不变时，因变量将要增加的数量。GDP的回归系数为1.297，表示控制M0、CFI和BAI不变时，GDP上升一个单位，CPI将上升1.297个单位，它的系数在p<0.01的水平下显著

不为0。相反，BAI的系数没有显著不为0（p=0.9299），表明当控制其他变量不变时，BAI与CPI不呈线性相关。总体来看，解释Y的力度能够达到98.86%。说明该回归模型合适。

（五）回归诊断

（1）共线性诊断

最大条件指数大于100，这表明预测变量间有重度的相依性。与最大条件指数一起而方差比例超过0.5的有“Intercept”和“CFI”。这表明其为共线性的，其中之一应该从模型中剔除。由于“CFI”有较高的p值，所以决定把“CFI”从模型中剔除。

（六）多元回归

由结果可知，调整后的为0.9879，十分接近1。F统计量的值为245.12，其对应的p值<.0001<0.05=a。说明方差分析中模型的作用也是显著的。参数显著性表明，进入回归模型的3个自变量，“M0”对应的t统计量的p值大于0.05，说明这个变量的附加作用不明显。

从输出结果可以看出，剔除了“M0”这个变量。剩余两个变量“GDP”、“BAI”及常数项，“GDP”和“BAI”对应的p值都<0.05。即最后的回归方程为：

即，GDP和BAI每变动一个单位，CPI分别平均变动0.09745和0.00151个单位。

通过确定P值小于0.05，在一定程度上放弃可决系数精确度后可保证其他类型的检验模型得到的回归系数更为显著通所以我们进一步筛选变量得到有效化的回归分析模型。虽然这个模型的结果更加显著，但是仍无法避免因变量减少造成结果精度的下降，这使得研究结果有一定的局限性。

通过模型结果思示CPI与GDP和BAI有比较显著的线性关系，并且相互间的影响比较显著。其中居民消费价格指数与国内生产总值指数成正比关系;居民消费价格指数与财政赤字额成反比关系，虽然成反比关系但是真正的影响变化是较小幅度变化的。

三、结论与政策性建议

（一）结论分析

1.关于我国居民消费价格指数的波动趋势分析

结果显示中国消费者价格指数的在2008-2017年呈整体上升趋势，自2008年因金融危机爆发使得全球经济呈现出下滑回落趋势。因此近几年来我国的政府和企业都以经济建设稳步发展为努力目标，且伴随着国家政府和给类企业的坚持，中国在世界发展中始终保持着良好的开端。

2.关于模型的综合影响分析

通过结果我们发现不在各个因素之间也会对居民消费价格指数产生变动影响。这种影响在体现在多元回归模型中是对居民消费价格指数变动的各个因素相互的影响，其中GDP和BAI对CPI上升或下降的影响最为突出。

（二）建议

我国经济的促进作用在微观方面和宏观方面都有各种各样的体现。在一定程度上上上涨居民消费价格指数（CPI）不仅不会带来负面影响反而有利于为人民和社会带来更多的经济发展福利，国家对公共设施加大投入也会便利享受人民的生活质量改善生活环境，企业得到政策扶持和资金帮扶后也有利于企业的长远发展和目标规划，不仅可以提升企业收益，也可为企业员工谋求更好的福利政策，让更多没有工作的人们找到适合资金的工作。

1.针对市场价格的不定波动，选取应对对策

我们应该注意到大部分价格指数都是呈现显著的逐渐下降趋势，这在一定程度上反映出经济发展呈现出通货紧缩的形势。通货紧缩在经济上行阶段无可厚非但在经济下行阶段应当引起相关政府部门的高度重视。这蕴含在价格变动中的经济发展态势不仅需要在日常生活中更加全面的市场价格监管，还离不开在重要时期和特殊时段对特殊生产价格及生活必需品方面的严格把控。

2.选择性对节约型改革机制优化

市场机制从来都离不开价格机制这一重要调节机制。市场的供需关系变动必须借助只合理恰当的价格指数来反映。只有当价格机制得以顺利运转，政府部门才能保证市场资源分配合理化，这样政府和各企业才能合理运用有限资源。一旦价格机制长期处于不合理的不健康的状态，也即价格机制无法在市场上正常运转，资源分配不合理，紧缺和盈余资源无法及时交换，资源的浪费将是很大的隐患。

3.加强对价格上涨等问题的监督管理

市场的整体稳定性和和谐性需要政府部门应对不正常的价格上涨问题出台权威的保障措施，以促进生产、确保供应、加强监督、提离社会保障为核心来保证消费品在市场中供应。同时对企业部门而言更要加强配合深市场监督管理，维护消费者的切实利益。

結语

自中国实行改革开放政策以来，商度汇集的规划经济已经逐步完善。我国的市场化经济改革以能够衡量通货膨胀的居民消费价格指数指标为代表，居民消费价格指数的变动受供求关系和市场整体变化的共同影响。通过T检验我们可以较全面地了解我国的居民消费价格指数呈现出逐年上升的发展趋势。多元线性回归模型则更全面地反映我国居民消费价格指数与财政收支差额、货币供应量及资本形成有比较显著的线性关系。

六、参考文献

[1] 杨灿，陈龙.中国CPI与PPI：因果关系和传导机制[J].厦门大学学报（哲学社会科学版）2013.3

[2] 王县嫉，任龙，周升起.中国2008-2012年CPI指数变化及影响原因探析[J].经济研究导刊.2013.7

[4] 魏静洁. 我国居民消费价格指数影响因素的实证分析[J].云南大学，2016.

[5] 张海波，徐慧.我国CPI波动的影响因素分析[J].统计观察.2009.19