智慧风控：平安银行“新三年”战略的“定海神针”

金晶

当前，随着人工智能、大数据、云计算等技术在银行业的应用，拥抱智能风控已成为行业共识，传统风控正在向智能风控转型，风控精准性显著提高，差异化风控的划分越来越精准。

早在2016年底，平安银行（000001.SZ）董事长谢永林为首的管理层上任后，以构建“中国最卓越，全球领先的智能化零售银行”为战略目标，提出了“科技引领、零售突破、对公做精”十二字方针，以科技创新全面重塑银行机体，其中一个重要举措便是智慧风控体系的搭建与应用。

在完成第一阶段零售转型目标之后，平安银行又开启了新三年转型大幕，打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，而智慧风控被视为“新三年”战略的“定海神针”。

平安银行副行长、首席风险官郭世邦表示，平安银行数字化转型，最终要打造成三个“大脑”——“销售大脑”、“决策大脑”和“风控大脑”，风控在银行战略发展中的作用可见一斑。

“智慧风控平台一是能帮助我们及时发现和处置风险，二是赋能新业务拓展，降低了银行的运营成本，为让利于实体经济打开了空间。”郭世邦如此解释“定海神针”的作用。

据了解，平安银行转型以来，对公业务风险基本出清，不良贷款率不断下降，在八家上市股份制银行中排名第二，平安银行智慧风控平台在其中发挥了重要的作用。2020年11月，平安银行凭借智慧风控平台项目荣获“Gartner2020年金融创新奖亚太区冠军”，成为首家获此殊荣的中国金融机构。据了解，很多银行同行前来平安银行“取经”，希望了解平安银行的风控“秘密武器”。

“霹雳三招”破局风控

回想四年前回归平安银行时，郭世邦用“触目惊心”来形容当时平安银行的资产质量状况。

四年前，平安银行资产质量风险化解迫在眉睫。为了控制资产质量继续下滑，平安银行成立了七人临时决策小组，组织全行进行风险大排查，共排查出1700亿元需重点管控或加强管理类资产。

面对如此的风险状况，平安银行除了保留少部分优质分支机构审批授权外，阶段性将其他分支机构的审贷权全部上收到总行，实行总行和区域的集中化审批管理，从而在源头上控制不良资产的增量，得以有效“止血”。同时，采用“一行两制”，对问题资产较多的分支机构，制定以风险管控为核心的KPI考核机制，督促这些分支机构把问题资产从“包袱”变为“资源”。

平安银行改变了以往重贷轻管的模式，分别就贷前、贷中、贷后设立了规定动作，比如客户经理本金回收预控“315”规定：提前3个月落实有没有还款意愿，提前1个月落实有没有还款能力，提前5天落实还款资金有没有到账。

此外，平安银行成立了审贷委员会，建立特殊资产管理事业部，在风控和不良资产清收方面进行机制和管理创新。

郭世邦介绍，通过三招破局，平安银行有效化解了存量问题资产，控制了新增资产风险，从而既消化了风险，又实现了转型发展。“现在外面仍然雷声滚滚，但我们提前布局好了，已能从雷区全身而退。”

对公：重构风控“大脑”

作为风控领域的老将，郭世邦指出，从银行业来看，风控面临着四大痛点，一是决策靠经验，二是控制靠手工，三是信息不对称，四是风险管理不智能。

对于平安银行来说，打破风控的传统模式，有其内生的驱动力。尤其是，平安银行新管理团队上任后提出的新战略中，“数字银行”是三张名片之一，要实现决策“三先”（先知、先决、先行）、经营“三提”（提效益、提效率、提产能）、管理“三降”（降成本、降风险、降人力）。在风控领域，实现数字化转型亦为时势之需

2018年，平安銀行提出，智慧风控要做到“心灵手巧，耳聪目明”。在 2018 年“AI+风控”项目的基础上，平安银行进行了全方位迭代优化，2019年7月正式上线智慧风控平台1.0版，实现了全面的重构，在风控全覆盖智能化方面迈出了重要的一步。

郭世邦介绍，智慧风控平台是平安银行承载复杂投融资、新型供应链等业务的一体化流程平台，同时也是集成风险政策、风险制度、风险管理要求的一体化风控平台，更是践行“数字化经营”理念打造的人机结合风控“大脑”。

2020年4月，智慧风控平台完成在平安银行全行推广。如今，平安银行新一代智能风险管理体系建设已进阶到“风险2.0”，以全面 AI 和全面价值管理为基础，实现了风险贷前、贷中、贷后业务全面 AI 化、统一化客户管理，从而达到贷前提升“机智”知风险、贷中执行“刚性”控风险、贷后预判“超前”降风险。

人机合一风控“大脑”的智慧，体现为智慧审批、智能控制、智能放款、智能预警、智能监控和智慧分析等六大智能应用模块。在智慧风控平台上，平安银行授信全流程相关环节的工作人员可以“随时随地在APP上做业务”。

智慧风控平台的贷前环节采用向导式操作，将风险排除、量化评价和项目画像嵌入审批流程中，实现自动准入和智慧审批。以机器智能融合一批有审批经验的“老法师”的经验，形成“四步排除、五定量化”规则，排除“准入缺陷、财务粉饰、灰黑名单、专项风险”客户，通过“定级、定量、定期、定价、定保”生成项目决策画像，让信息更充分，让决策更轻松。

平安银行副行长、首席风险官郭世邦

在审批效率上，新型供应链业务实现了机器审批;在风险控制上，累计识别3000+高风险客户;在业务操作上，通过自动对接外部、自动化模块，减少客户经理 80%手工操作，大幅提升了业务效率。

智能预警是以大数据+智能算法为核心，运用海量内外部数据，通过规则模型、场景模型、机器学习模型7×24小时不间断扫描客户，实现了“从推送→排查→确认→管控→解除”的全流程闭环管理，将90天预警前瞻性提升至90%以上，提前180天预警前瞻性也接近90%。

郭世邦表示，“我们不是要做扁鹊，而是要做扁鹊的哥哥。”即平安银行关键在于“治未病”，在还没有出现风险体征时便可以预筛出潜在风险点，对整个风险资产实现全方位、无死角的覆盖。

智能放款基于内外部底层数据，通过搭建风险信息模型、特殊管控模型、缓释工具管控模型和额度管控模型，实现了“三查”信息的机器核准。以汽车金融业务智能放款为例，通过构建的“智能控制+机器辅助+自动审查”的放款体系，以往需要几小时才能完成的业务，如今只需要5分钟、甚至秒级。

此外，智能控制强调的是“技防机控”代替“人防人控”。智能监控实现对人员、机构、效率、产品、行业的立体式监控。智慧分析则通过精准定位，风险穿透到底。

随着人工智能、大数据、云计算等技术在银行风控领域的应用，平安银行风控体系已从“靠人力”的传统模式转化为“人机合一”的智能风控。郭世邦表示，智慧风控平台2021年要做到从“有用”到“好用”转变，从人操作系统到人与系统相互赋能转变。

零售：打造“无感式”AI智能风控

从2019年开始，平安银行的信用卡交易额超越交通银行，位居国内第二。信用卡业务的快速发展，得益于平安银行零售业务强大的风险管理体系，发挥了“定海神针”的作用。

平安银行零售风险总监兼零售风险管理部总经理张慎表示，在业务高增长背景下，平安银行零售业务面临的风控挑战主要在两方面：一是产能挑战，二是资产质量。

如何在审批团队人力有限的情况下实现高效审批，且同时保证风控到位？为此，继以人工作业规则为主的风控1.0和模型为主、系统决策相辅的风控2.0之后，平安银行正在向风控3.0转型，即业务由人工转变为全面智能化、传统风险管理全面转变为价值管理。

张慎介绍，风控3.0体系是平安信用卡运用前沿科技与现有业务进行深度融合的一次尝试，同时在此基础上进一步探索新技术对客户体验的变革。

一张小小的信用卡，其实隐藏着多个风控点，比如共债、养卡、套现和其他高风险行为。平安银行在信用卡系统部署了约40套大数据风险模型，以便全方位地监控和评估风险。

比如，平安银行上线了全零售统一客户级审批平台阿波罗（Apollo），将授信由彼此独立的产品级授信转向统一的客户级授信。张慎介绍，大部分银行的授信模式都是产品级的，而平安银行则是客户级授信模式，即基于客户的情况进行整体评估，并从业务全流程对客户进行预授信，从而在多产品维度来满足客户的多元化需求。

平安银行零售风险总监兼零售风险管理部总经理张慎

从伪冒防控的角度，平安银行还搭建了宙斯盾统一反欺诈系统，利用AI智能风险排查有效提升准确率，同时采用链式聚类系统有效地防控团体作案的风险。“这个系统上线后，共防堵了1万多桩团体案件。”张慎透露。

在贷中交易管理环节，2018年上线的平安SAFE智能反欺诈系统，在业内最早实现首笔欺诈交易防堵，并通过该系统的智能风控大脑，深度学习客户行为，在交易实时决策系统建立了千人千面的客户画像，实现了基于客户和交易的价值收益进行差异化的授权决策。

张慎表示，SAFE智能反欺诈系统实现了银行体系内整个反欺诈的统一管理，即资产端和负债端的统一、金融行为与非金融行为的统一、线上和线下行为的统一。“很多欺诈团伙往往是分头行动，乍看似乎毫不相关。但是如果把所有的数据汇总在一起进行分析，往往会发现彼此关联的蛛丝马迹。”

据了解，SAFE智能反欺诈系统的大数据引擎，能对每天千万级金融交易实现毫秒内极速响应。每笔交易的决策控制在50毫秒以内，在精准拦截盗刷交易的同时，保证客户体验不受影响。该系统自2018年全面投入应用以来，目前已累计對169.2亿笔金融交易进行实时风险决策，直接和间接为用户减少了24.8亿元经济损失。

在贷后管理环节，平安信用卡率先上线了基于ASR（自动语音识别）+TTS（语音合成）等技术的AI语音机器人，为客户提供实时在线语音账务服务。

此外，平安银行还建立了统一的催收系统，委外催收团队逐步在该平台上操作催收作业，从而解决了客户数据外包所带来的数据安全问题，实现了安全催收和阳光催收。

对于曾在美国运通公司风控部门工作了15年，几乎亲历了十几年来所有风险事件的张慎来说，风险管理的最高级别是用户的无感。在不打扰客户的情况下，为客户的用卡安全织就一张天罗地网，以实现风控效率和用户体验的双向升级。

张慎同时强调，零售风险管理最重要的生命线是数据，有效数据越多，风险管理的水准就可以做的越高。随着5G时代的推进和技术创新，很多以往无法数据化的数据也已变成了数据资产，这将为未来风险管控水平的进一步提高提供了更好的技术支持。

2020年在新冠肺炎疫情之下，平安银行的主要风险指标继续保持稳定。随着不良资产快速清收处置、资产质量不断稳固夯实，平安银行在让利实体经济、支持消费升级方面必将有更大的作为。