利率市场化对中小商业银行利率管理的影响

■聂兴华

（潍坊银行股份有限公司）

引 言

我国处于发展中国家利率改革的初期，市场机制仍然不健全，利率风险管理的概念和技术还很薄弱。所以，在中小商业银行发展过程中，必须根据实际情况建立全面利率管理体系，保证中小商业健康稳定的发展。因此，本文通过相关数据，对我国中小商业银行的利率风险管理进行了分析和考察，提出了具有一定研究价值的中小商业银行利率风险管理的政策建议。

1 利率市场化对中小商业银行利率管理的影响

1.1 利率市场化使得存款竞争加剧

在银行体系中，当存款利率上浮区间进一步开放时，城市商业银行通过自身发展处于利率上浮的最前列。此外，相关银行在根据时间的不断变化和市场状况调整了库存银行的价格，从而造成大多数商业银行目前都处于上浮状态。

1.2 存贷利差逐步缩小，利息收入减少

当我国开始改革利率市场化时，利率就呈现出了急剧上升的趋势。在贷款利率调整以后，每个银行为了收益都在不断的以各种产品来拉拢客户，降低贷款利率。这将在不同程度上降低了实体经济筹集资金的成本。从国际经验的角度来看，引入利率后，银行的存款利率将总体上升，贷款利率将下降。随着存款利率的放开，从而出现了商业银行的利差大大减少，利息收入在下降。

1.3 净利息收入占据的比例有所下降

随着金融市场的进一步深化，市场利率，短期利率利差收窄的原因主要是存款在不断的增加，猝死了中小型商业银行的业务快速发展。非利息收入的发展在明显增加，而利息收入的增长率在下降。此外，中小型商业银行在服务，处理和存款方面占据领先地位。

1.4 传统利率风险管理模式亟需改变

我国商业银行的利率风险管理系统通常不够完整，大多数利率风险管理模型是从西方国家现有的风险管理模型中复制而来的。但是，我国有自己的特殊国情和经济体制，商业银行只是执行了中央银行的利率政策的一部分，没有全面的利率风险管理体系。另外，由于我国的利率风险管理系统不够全面可靠，商业银行没有建立统一的资产和负债结构，缺乏金融衍生品，资金来源狭窄以及资金使用有限，导致银行在运行中，根本无法避免利率风险，也没有有效的工具来避免利率变动带来的风险。

2 我国商业银行抗风险能力分析

2.1 利息收入占比分析

当前，我国中小商业银行的业务普遍不高，利息收入已经成为主要的收入来源，这使得我国中小商业银行更容易受到利率风险的影响，导致我国商业银行的利息收入占营业收入的百分比趋于下降，从而表明传统的管理模式已经不适应目前我国银行的发展趋势。目前，我国商业银行已开始专注于创新，发展业务以增加无息收入，同时减少了对利息收入的依赖。在五家最大的银行中，与每家银行相比，中国银行与营业利润相关的利息收入相对较低，通常约为70%。除中国银行外，其他银行的利息收入约占营业收入的80%，根据国际标准的要求来看，我国的这个壁纸还是相对较高。因此，我国的商业银行应加强业务创新以很好的应对利率风险。

2.2 资产负债率分析

资产负债率是分析银行负债的另一个常用指标。资产负债率是根据银行年末总负债与总资产之比确定的，可以反映其财务状况和银行的承受风险能力，高资产负债率意味着银行的债务资产比率很高，从而为银行带来更多利益。但是，一旦利率上升，银行将面临无法控制的利息成本的情况，并且银行承受财务控制的能力和抵御风险的能力都将降低。国有银行与其他银行相比，由于政府的支持，资金来源广泛，使得资产负债在可控范围内，我国除了农业银行以外，其他银行通常负债率都控制在了92%至95%之间。

3 利率市场化背景下中小商业银行利率管理措施

3.1 提升价格管理能力

利率市场化的进一步改革加快了商业银行对利率的设定，但是由于长期的利率管理体系，大多数商业银行的定价选择相对较弱，尤其对中小型商业银行影响比较大。此外，中小商业银行的存款非常小，对差异化定价也不是很了解。以市场为导向的利率改革已影响了中小商业银行利率定价权，但是由于长期的利率控制，在商业银行发展中，特别是中小型商业银行定价能力还比较小。他们对存款，差异化的利率市场等的相关知识了解甚少，对风险价格和资本约束的意识不强。因此，中小商业银行在运行过程中，应建立定价管理机制，加强先进的成本核算管理方法，扩大对客户信息和交易数据的分析和细化，制定合理的管理策略，提高幸好你搞笑银行的价格管理能力。为了提高中小型商业银行的利率管理效率，必须提高商业银行的利率差异化管理能力，在实际工作中具体方法有：第一，要建立科学合理的中小商业银行管理机制，加强商业银行成本核算等；其次，需要提高对交易数据的分析能力，进而提升中小型商业银行的定价能力。

3.2 对资金转移定价的内部机制进行优化

国内中小型商业银行已逐步建立和实施内部资金转移定价系统，但内部资金转移定价并没有落实在工作中。当前，我国许多中小型商业银行通过优化内部转移定价机制的体系，提高了利率管理的有效性。但是，中小型商业银行在优化内部转移定价体系方面仍然存在问题，比如，不能充分反映内部转移资金定价在改善管理中的作用。中小商业银行应不断优化内部转印资金定价机制，使转移资金定价机制在此过程中发挥作用。为了应对存款利率的市场化，中小银行发展的一个长期趋势就是实现全部产品计价价和内部转移价格曲线，而利率市场化的出现，促使了中小商业银行对内部资金转移定价的重视。

3.3 加强与利率管理相关的系统建设

从长远来看，我们看到中小商业银行在市场改革中的利率问题主要体现在以下方面：如何准确地计划存贷款成本以及如何制定新产品利率的设定；第二，中小型商业银行必须结合信息系统创建和优化与利益相关的系统，这不仅是提高中小型商业银行利息管理效率的唯一途径，还是保证银行收益的唯一办法。上述措施是控制中小商业银行利率的具体措施，相关人员在工作中必须重视这一点。

3.4 建立与银行发展相适应的利率风险管理体系

利差缩小、存款增加是促进中小型商业银行利率自由化最直观的方法。“一浮到顶”的利率政策能否在市场中发挥作用？中小型商业银行能否负担相关费用？对于中小型商业银行来说，已经成为一个严重而紧迫的问题。鉴于这些问题，中小型商业银行应建立一套更全面的风险管理系统，以改变银行账户中的利率，并结合其自身的发展策略和业务的规模，制定合理的利率风险管理体系。

3.5 加强零售网络，集中优势发展

在美国利率化的初期，整个西方世界都处于滞胀状态，美国和西方世界的经济面临着巨大的危机。尽管富国银行在该国取得了非常好的成绩，但其海外分行却没有其他银行那么好。为此，富国银行的管理人员在实际操作过程中，减缓对海外和业务业务，把重点放在福尼亚州营销过程中，并在当地市场取得良好的业绩。在80年代初期，富国银行关闭了包括欧洲办事处在内的100多个办事处，答复裁减员工，大幅减少成本的投入。同时，富国银行加强了在零售网络方面的管理，在当时广泛使用了先进的自动存取款机，由于引进了积极的市场营销，银行改善了服务质量，安然的度过了次危机。

3.6 加强利率管理相关系统的建设优化

利率市场化改革随着社会的进步在不断的改革，而系统的不断完善主要体现在如何准确衡量存贷款成本，如何设定新产品利率以及如何区分差异化定价.中小商业银行结合信息系统的规划，全面，系统地对利率管理系统进行优化和管理。

3.7 对利率变化进行正确预测

准确预测市场利率动态是避免利率变动风险的主要途径之一。在实际运行过程中，需要建立一个利率预测机制，该机制应结合实际情况，和当时的经济政策，货币政策，财政政策，汇率和价格水平等进行制定，同时还要依靠先进的外币预测程序和利率预测模型来预测和分析我国的短期，中期和长期利率市场变化趋势，从而提高银行应对市场利率变化的能力。大型商业银行还应建立一种机制来预测利率变化，提前调整资产和负债的分布，逐步建立利率市场趋势的风向标，从而保证商业银行稳定的发展。中小型商业银行还应利用大型银行的管理经验来提高其预测利率和定价的能力，防止由于能力不足而影响银行的发展。

结 语

总体而言，随着社会经济的快速发展，利率市场化正逐渐引起了人们的关注。通过以上研究和对这方面内容的分析，我们可以了解到，利率市场化对中小型商业银行的利率管理具有重大影响。因此，商业银行应充分利用利率市场化对商业银行利率管理进行改革，采取有效措施，提高中小商业银行的利益管理效率。