随机利率下连续型双生命可赎回反抵贷款精算定价模型研究

2019-09-10 07:22褚文杰祖培福王凯珊赵文英

牡丹江师范学院学报（自然科学版） 2019年3期

褚文杰祖培福王凯珊赵文英

摘要：对含赎回权的住房反向抵押贷款的定价进行研究.运用美式看涨期权的定价思想，将固定利率随机化，离散计息连续化，给出随机利率下连续型双生命含贖回权的趸领、终身生存年金的精算定价模型.

关键词：计息连续化;利率随机化;可赎回反向抵押贷款;精算定价

牡丹江师范学院学报（自然科学版）2019年3期

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