商业银行个人消费贷款风险管理研究

朱书灿

【摘 要】自从20世纪90年代末以来，我国个人消费贷款业务呈现了快速发展的势头。个人消费贷款业务持续发展，贷款余额不断上升，表明我国的个人贷款业务已进入市场高速成长期。本论文在研究方法上首先梳理了商业银行个人消费贷款风险管理的相关理论，接着从理论上分析了商业银行个人贷款风险的类型，然后从商业银行个人贷款业务的现状入手，分析影响个人消费贷款业务风险管理因素，最后提出了一些管理个人消费贷款风险的方法和对策。

【关键词】商业银行；个人消费贷款；贷款风险；防范对策；风险管理

一、研究目的

个人消费贷款是指商业银行向城乡居民发放的用于个人或家庭消费的贷款，包括个人住房、汽车、房屋装修，大额耐用品、农用机械、助学、旅游等七大贷款品种。个人消费贷款业务十分贴近人们的生活，同时个人消费贷款对于商业银行起到优化资产结构、分散经营风险的作用。目前，为了拉动内需，个人消费贷款已然成为我国各大商业银行竞争最激烈、发展最快的一项重要业务。而研究商业银行个人消费贷款存在的风险问题并对其提出对策，对商业银行规避其风险得以稳健发展至关重要。

二、相关理论基础

消费贷款业务概述：

（一）个人贷款业务的定义

商业银行个人贷款业务是对个人提供的、满足即期消费和投资经营活动方面货币需要的贷款业务。它不仅是一种信贷行为或放贷业务，而且是一种信用关系。

（二）个人贷款业务的特点

（1）以自然人为贷款对象，单笔业务金额较小。与以法人为贷款对象的公司信贷业务相比，即使是个人住房贷款，一般贷款金额不超过1000万元。

（2）贷款综合收益较好。个人贷款客户面广，利息率高，收益稳定，派生的中间业务可为银行带来了较好的中间业务收入，综合收益较好。

（3）还款稳定，担保能力较强，风险相对较低。个人贷款大多数采用分期付，还款来源相对稳定，而且大多数提供了住房等具有较高保值增值能力的抵押物。

（4）贷款风险分散，风险管理复杂。个人贷款户数很多，而单个借款户的贷款金额较少，客观上分散了银行的整体信贷风险。由于有了个人贷款业务期限较长，有一定流动性风险，并存在政策性风险，与以组织作为信用人对象的信贷形式相比较，数量更多，分布更为分散，风险管理更为复杂。

三、操作风险

定义：巴塞尔银行监督管理委员会关于操作风险的定义是指由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险。操作风险可以划分为四类：一是人员因素引起的操作风险，包括操作失误、违法行为（员工内部欺诈/内外勾结）、违反用工法、关键人员流失等情况。二是流程因素引起的操作风险，可分为流程设计不合理和流程执行不严格两种情况。三是系统因素引起的操作风险，包括系统失灵和系统漏洞两种情况。四是外部事件引起的操作风险，主要指外部欺诈、突发事件以及银行经营环境的不利变。

四、影响个人消费贷款业务风险管理因素分析

（一）信用风险管理影响因素

我国商业银行在信用风险管理方面仍处于探索和总结阶段，其风险管理在观念、技术、方法等方面与国际先进银行相比都有较大的差距。商业银行必须认真分析个人贷款业务信用风险管理影响因素，为提高个人贷款业务信用风险管理水平打下基础。

1.信用风险识别与衡量技术落后

目前我国的信用分析和信用风险计量技术仍处于传统的比率分析阶段，主要是使用专家分析和计算贷款风险度的方法进行信用风险计量。贷款风险度就是通过对贷款的分析，对授信对象、授信方式、资产类型和信用等级等相关因素给予不同的风险权数，进而确定各类贷款风险含量的方法。这种信用风险的计量方法对我国银行制定信贷政策、调整信贷结构及防范风险等方面都起到了一定的积极作用。但这种方法最主要的问题就是指标和权重的确定主观性太强，各行权数的确定不一致，难以进行风险的横向比较以静态的资料作为分析基础，难以及时反映借款人的信用状况的最新变化。

2.信用风险处理手段缺乏

信用风险管理的意义是将信用风险控制在银行所能接受的范围内，获取最大的利润风险的客观存在性意味着银行将会承担一定的风险，风险补偿机制也将成为银行承担风险并能维持正常经营的最后保障。常见的风险补偿机制方式有提取呆账准备金、补充资本金等方式。3.1.3信用风险防范机制不健全

五、商业银行个人消费贷款风险管理的相关建议

（一）建立全面完善的个人信用评估

1.个人消费贷款业务信用风险建模步骤

根据国内外的研究结果，Logistic回归模型在个人信用评分领域的应用比较成熟，它的优点在于模型稳健，具有较强的分辨好、坏客户的能力，且该模型易于理解和应用，得到的结果也比较精确，因此应用Logistic 回归建立个人信用评分模型是一个有效的风险评估的工具。

我们可以利用已有的樣本指标对模型中的参数进行估计，并对模型进行相关的统计检验及计量经济检验。待得到一个较为稳定的、预测准确性较高的模型后，模型即可投入使用：即一个新的借款人的相关指标数据输入模型，对其违约发生比（或违约概率）进行预测。在实际使用时，通常将违约发生比或违约概率通过某种线性变换转换成分数，银行可以根据申请人的信用得分情况决定是否发放贷款及发放的额度。

（二）提高系统操作风险管理水平

1.完善贷款相关手续

为了给客户提供便利，在简化手续的同时，应完善个人贷款业务的公证、抵押、保险及其他必要手续。加强贷款合同、贷款人及相关人员（配偶、共同）的有效约束力，贷款人、担保人的签字、盖章和有关部门出具的证明书（有关合同、证券、付款凭证等都）必须真实有效。

2.强化风险责任的追究机制

一是完善问责制。通过补充和修改相关问责制，提高各级领导的问责性，尤其是增加各级领导干部因失职而承担的问责，使那些信奉“上有政策，下有对策”的人付出沉重代价。二是适应强化内控、规范管理的需要。进一步补充和完善相关的规章制度，明确问责的重点和要求；三是通过调整和完善处理程序，，明确处理程序中应履行的原则和责任。通过内部监督与外部监督的协调配合，加强风险责任追究机制，坚决制止违法违规的活动。

（三）优化市场风险管理环境

1.创建良好的金融市场环境

发达的金融市场可以为银行业的风险规避提供选择性的金融工具和有效的市场运作环境。在发达金融市场的情况下，贷款人可以通过金融市场筹集资金，这对缓解银行的金融需求的巨大压力起到了一定的作用，也为银行业的风险管理提供了宽松的外部环境。首先，我们应该借鉴发达国家的经验，完善各种市场规制。其次，通过建立利益和风险机制，培育大量投资者，；来提高投资者参与市场的积极性。再次，新金融工具的开发将为市场行为主体参与商业银行个人贷款业务风险管理研究领域提供更多的选择。最后，应完善各种软硬件设施，提高商业银行在交易场所、交易设施和服务水平方面的整体服务水平。

【参考文献】

[1]王秀君.浅析个人消费信贷的风险和防范对策.财经论坛，2012：166.

[2]李刚，个人消费信贷风险问题及对策探究，时代金融，2012，（4）：211-215.

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[4] 张金兰.商业银行个人信贷风险管理研究[J].河北金融，2012，（5）.

[5]陈小宪.风险资本市值：中国商业银行实现飞跃的核心问题.北京：中国金融出版社，2011，5-18