世界金融危机看商业银行的风险防范

摘 要：在世界金融危机的冲击下，暴露了我国商业银行在风险防范上的不足。因此，为了保障我国金融系统的稳定，提高我国商业银行风险抵御能力十分必要。文章首先分析了当前我国商业银行风险管理面临的挑战，其次探讨了建立商业银行风险防范体系的具体措施，希望能为相关研究提供参考和借鉴。

关键词：商业银行；风险防范； 措施

在经济全球化的今天，世界金融危机的影响是普遍性的，我国金融系统也不例外，由于我国商业银行本身在风险管理上就存在不足，加之外部因素的冲击，使得我国商业银行面临巨大挑战。在此形势下，构建我国商业银行风险防范体系，提高其风险抵抗能力是我国金融体系面临的重大课题。

一、当前我国商业银行风险管理面临的挑战

（一）信用风险管理的挑战

我国商业银行面临的第一风险即为信用风险，其主要表现为，第一，信用风险总体规模较大。不良贷款是商业银行主要的信用风险表现形式，一直以来我国商业银行都存在比较严重的不良贷款。第二，信用风险较集中。我国商业银行贷款行业投向较集中，各地区和各行业的贷款存在明显的不均衡，银行贷款明显的偏向于某个区域或某个行业。第三，新的信用风险不断增多。经过各方面改革后的我国商业银行，其不良贷款仍然在增长，规模不断扩大，总体上依然无法有效控制信用风险，依然有新的信用风险在产生。

（二）市场风险管理的挑战

我国商业银行长期处于管制环境下，其市场风险管理水平不高，存在许多问题，主要表现为，第一，落后的利率风险管理理念。我国一直实行的是利率管制政策，使得商业银行对利率风险的管理缺乏重视，对利率变动反应迟钝，其利率风险管理水平满足不了利率市场化的程度。第二，资本充足率偏低。通过国际比较，目前我国商业银行存在偏低的资本充足率和单一的资本结构，并且补充资本金的渠道较缺乏，对风险的抵御能力不强。第三，市场风险管理分散。上存统筹资金体制是我国商业银行依然在使用的资金管理体制，这种体制使得总行资金营运部门和各个分行都存在市场风险，给市场风险的统一管理带来了一定的难度。第四，金融市场不够完善。自改革开放以来，我国的金融市场获得了较快发展和很大进步，但仍存在一些不足，如金融创新能力不足。此外，缺乏代表性的市场利率，使得商业银行缺乏预测利率变动的参照。

（三）流动性风险管理的挑战

我国商业银行流动性风险主要体现在，第一，落后的管理观念。在流动性风险管理上，我国商业银行缺乏主动管理意识，而依赖于央行的强制执行。由于国家对银行的信用背书，使得商业银行缺乏对流动性风险管理的重视。第二，不合理的资产负债比例。第三，不完善的流动性风险内控系统。

二、商业银行风险防范体系建立的措施

（一）建立风险信息数据库

在风险还未发生时就识别风险是风险防范的核心。具有强大的处理能力的信息技术能够有效的为我们评估和预测风险，因此建立风险信息数据库十分重要。在建立风险信息数据库时，不但要有充足的风险数据积累，而且还要有科学有效的能对风险进行分析的模型。当前许多商业银行的数据并不具备很大的参考价值，主要是由于其具有较高的重复率，而且其真实性和可靠性都大打折扣。有价值的风险数据库在我国商业银行中普遍缺乏，造成这一问题的原因是我国商业银行对数据的积累不够重视，信息系统又存在多种形式，数据统计方法各异以及金融软件开发标准不统一等。此外，我国缺乏信息系统的核心技术，其一直被少数发达国家掌握。这些因素阻碍了风险信息数据库的构建，所以，我国商业银行在业务中要充分利用我国自主研发的先进技术，以使数据具有更多的使用价值，起到应有的金融风险防范的作用。

（二）建立风险监控和预警机制

科学的预测和分析资产负债流动性是风险监控和预警机制建立的前提。通过分析、预测流动性的供需变化状况，才能够建立流动性异常变化的预警机制。警况、警情以及险警源等都是流动性风险预警的指标，通过分析预测风险预警指标，商业银行才能对风险的发展状况及未来趋势进行把握和评估。同时，还需建立对流动性进行有效分析的机制。商业银行应对流动性来源、流动性需求及流动性储备设计进行科学的分析，以此形成流动性的定期分析机制，同时在同行中或者跨行业对分析结果进行交流，一同构建处理流动性风险的预案，从而使流动性风险防范能力得到提升。

（三）构建风险管理决策和执行系统

当前受限于我国的体制，我国的商业银行还没有实现市场化的产权运作，继而导致其在风险判断和风险管理上还未能够充分使用市场化的手段。在风险管理策略上，控制流动性风险，实现稳健经营仍是我国商业银行的主要发展目标，整体业务始终处于一种相对保守的发展状态。为了在风险控制中发挥市场约束的作用，必须进一步实现产权制度的市场化。我国商业银行目前主要还是以复制学习国外先进的风险管理方法为主，而自主研究的分析方法相对缺乏，所以，未来我国商业银行需要根据自身风险状况，积极自主的研究和发展适合自己的风险管理技术，通过健全的激励机制的建立，使我国商业银行风险研究人员充分发挥自身的研究潜力。商业银行的风险管理具有一定的复杂性和艰难性，其是一个持续的过程。因此商业银行应对风险管理要有充分的认识。第一，要意识到风险数据和结论是一个概率统计值，而不是一个绝对值。第二，计算出的风险数值应具备可追溯性和可比较性。初步使用风险管理技术时，风险计算数据可能存在偏差而不是那么准确，而数据计算的可追溯性使得导致风险计算不准确的原因能够被找出，然后经过不断地改进修正，计算结果也会越来越准确。如风险发生巨大变化，我们可以通过可比较性识别出来，从而引起更多关注，因为有很大概率会发生风险。因此，我国商业银行应该更多的使用和执行风险管理技术，对风险管理技术的效果进行不断地使用和调整，从而促使我国的风险管理技术越来越完善和成熟。

（四）构建风险管理系统反馈机制

一方面，我国商业银行构建的风险管理框架应以风险为导向，以内控为手段，从而使得管理中存在的深层次矛盾得以解决；另一方面，为了对风险进行识别、评估和控制，商业银行要有完善的组织、政策和程序。通过对各种风险因素的预防、控制和化解，从而达到趋利避害，最大化的实现股东利益。不管是何种建设方式，其风险管理体系都应该是统一的和标准化的。风险管理体系要求在控制环节实现授信业务的全覆盖，并结合征信系统，判断和识别各种风险。商业银行对风险进行管理，其实就是其实现内部控制的全过程，这就包括事前控制，事中控制和事后控制。商业银行在进行风险管理工作时，既包括宏观层面，同时还包括微观层面。风险管理战略及理念的渗透是宏观层面的具体体现，同时还表现为自上而下的风险传递。第一，商业银行董事会要对风险管理战略和目标进行明确；第二，在具体操作上应由风险管理部门制定各种指标，将目标转化到实际工作中；第三，将目标自上而下拆解为各部门的风险管理目标。由于不同的商业银行有不同的风险管理理念和策略，并且在不同阶段同一商业银行所使用的方法也存在一定的差异，因此需要及时落实到各个部门和人员，从而使他们与变化相适应，保证业务的正常运行。而从微观层面来说，商业银行的风险管理是一个自上而下的过程，从而识别、监控和报告各种具体风险。根据具体职责，银行客户经理对客户的第一手资料要充分掌握，从而识别和监控具体的业务操作风险，并且可以对客户进行分类，制定针对性的风险管控策略。

（五）构建商业银行市场风险和信用风险管理体系

商业银行对风险进行管理，存在比较大的难度。商业银行存在众多的风险要素，并且要素处于不断变化中，实现风险的有效管控，首先离不开完善的组织结构的建立，在商业银行内部控制中，人事控制是十分重要的部分。人事关系是否科学合理，关系着其经营模式和经营状况是否合理合规。同时对权力进行规范和制约，对职责进行强化，对权利进行弱化，尽可能的对人才进行合理选用。其次，要全方位、全过程的管控商业银行风险。在建设初期，可以对国外先进的风险管理经验进行借鉴和学习，如高层分权管理和以业务为管理主线的风险管理，并将内审和外审等手段应用到日常运营过程中，达到实时监测银行风险的目的。要全面管理商业银行风险，一方面要对风险类型和客户进行分类；另一方面全面的风险管理范畴必须包括不同类型业务的风险，如负债业务、中间业务等，并将其归入统一的风险管理体系，从而能够测量各类风险指标，管控各类风险。最后，商业银行高层管理者应制定一套详细的程序来操作风险监管。

三、结语

综上所述，当前我国商业银行在风险管理上面临巨大挑战，因此亟需建立完善的风险防范体系。这既是我国商业银行自身发展的客观要求，也是适应经济全球化的需要，因此具有重要的现实意义。

参考文献：

[1] 吴勇. 后金融危机时代经济金融运行中需要关注的问题及金融建议[J]. 金融经济. 2017（12）.

[2] 陈云生. 由美国金融风暴引发对我国商业银行风险管理的思考[J]. 经营管理者. 2008（13）.

[3] 王刚. 国际银行监管理念的最新演进——基于有效银行监管核心原则修订的分析[J]. 国际金融研究. 2007（01）.