财险市场价格竞争有效性研究

（中国人民财产保险股份有限公司，北京 100000）

财险市场价格竞争有效性研究

陈雷

（中国人民财产保险股份有限公司，北京 100000）

现在我国国内的财产保险行业已经取得了巨大的进步，但是目前财产保险市场还存在着很多的问题，主要表现在市场在集中度上偏高，这样就导致了财产保险市场是处于一种低水平竞争的状态，如果这种状况没有得到改善，就会导致整个财险市场出现危机，财险的发展也会受到制约。本文就是对财险市场价格竞争机制有效性进行研究，针对存在的问题提出合理化的建议。

财险市场；价格竞争机制；有效性

我国金融行业在近几年已经得到了快速的发展，财产保险行业也不例外，自从1980年财产保险业务被恢复，可以说财产保险行业已经取得了很大的进步，但是现在的财产保险行业还存在着很多的问题亟待解决，市场价格竞争的有效性是目前面临的一个重大问题，本文就是从博弈模型来对财产保险中的竞争者和在位者进行具体的分析，得出单纯的财险价格竞争是无效的，需要从服务、产品、客户信息和成本管理等角度提高财险市场价格竞争力，促进财产保险行业的不断发展。

一、现阶段财产保险市场的状况

现在我国国内的财产保险业务已经从1980年的4．6亿元逐渐增加到了2015年的2336．71亿元，从起初到现在已经增长了500多倍，从年增长率来看，已经达到了25．3%，财产保险公司的数量也在迅速的上升，保险公司也从原本的一家中国人民保险公司增加到了现在的50多家，在这50多家保险公司中，也包括再保险的公司。财产保险市场中保费的收入正在飞速的增加，但是尽管财产保险行业已经取得了很大的成功，但是相对于发达国家的财产保险行业来说，我国财产保险行业由于起步晚，仍然面临着很多的问题，如果没有将这一问题及时的解决，那么财产保险市场的发展就会停滞不前，甚至会走向一个极端。

现在的财产保险市场面临的主要问题就是集中度偏高，市场竞争长期处于一个低水平的竞争状态下，调查数据显示：2015年平安、太保和人保在我国保险市场份额上已经占了96．46%，在后期呈现的就是逐渐递减趋势，直到现在这三家保险公司在市场份额上依然占了63．98%。根据西方市场的经济学理念，我国现在的财险市场仍然处于一种靠垄断式的竞争机制，在短期内这一现状并没有得到改变。

保险价格竞争机制主要是指保险公司使用价格手段，通过对价格的降低、维持和提高等方式来对市场的价格进行宏观的调控，或者是通过竞争者的变价或者是定价来灵活的反应，以上的这几种方式是现阶段比较常见的与竞争者来争夺保险市场的价格手段。现在我国财险市场在竞争机制并不成熟，还处于初级的探索阶段，在需求上也没有形成比较成熟的消费理念，在这样的保险市场上，投保人在选择保险公司的时候，在同一个保险品种上，会选择价格相对较低的保险公司进行投保，从消费者消费的理念来看，价格是影响着目前保险市场竞争机制的重要手段，财产保险也仅仅重视价格上的调控，将价格当作交易成败的重要因素，也会造成恶性的市场竞争，不利于市场公平机制的建立，从长期来看，会影响着保险公司的正常经营和偿付能力。

二、保险价格竞争的博弈模型

1、模型的假设

Stackelberg博弈模型是指局内人共有两个，一个是财险市场的异地集团，这一集团是由平保、太保和人保组成的，另外一个局内人就是这三家财险公司以外的一些财险公司，这些财险公司又被称为是第二集团。在这一Stackelberg博弈模型中，第一集团在我国的财险市场中的份额比较大，属于在位者，被假设为A公司，这样第二集团就是B公司，也就是后来的竞争者。本文现在做出如下的假设：

（1）要假设财险市场可以自由的退出和进入。

（2）要假设A类公司和B类公司存在着信息不对称，而且A公司对市场的占据时间比较长，对保险客户的信息有着详细的了解，B公司没有这一方面的优势，没有掌握全面的信息。

（3）假设A类公司和B类公司有两种行为，一种是没有长远的目标，也就是说保险价格在制定的过程中，一定要利润最大化，另一种是有着长远的目标，也就是说在制定保险价格的过程中，在期望的时期内达到利润最大化，这一时期就是大于或等于两年。

（4）在多时期的博弈下，作为保险公司有着完全识别的能力，也就是说博弈时期会对于每一时期，保险公司就要根据客户的具体损失和相应的索赔情况来获取客户全面的风险信息。

2、保险价格竞争的Stackelberg博弈模型

随着时代的发展，保险公司的竞争日益激烈，如何能够在竞争中脱颖而出，是每个保险公司都在研究的重要课题，保险公司竞争的主要途径不仅表现在保险范围和保险服务，更集中表现在保险价格的竞争，关于价格竞争我们必须精确计算来获得详细的数据，对经营进行指导。对于保险公司在进行价格竞争中，我们可以引入博弈模型来进行计算，通过假设思维，来计算出盈亏临界点。

单时期的Stackelberg博弈模型。假设保险公司的保险客户主要是由两种类型构成的，主要包括：低风险（L）和高风险（H），这些保险客户面临的是单一损失X，而且在各个客户之间是处于独立分布的，假设的类型中，客户平均损失的概率是Yi（i=L、H），假设低风险的保险客户的比例是NH，高风险客户的比例是NL，这是保险公司共知的。

假设第一集团中的A公司，已经有很多的客户投保了多个时期，这样A公司就可以对客户进行充分的了解，尤其是在数据正确性和索赔经历上，可以正确地对某一个客户的风险类型进行充分的了解，而第二集团中的B公司，对A公司的原有市场并不了解，也就是说是新进入者，这样B公司就无法正确地对客户的风险进行充分的分析，一旦遇到了问题也无法科学的处理，也就极容易导致多个环节出现问题，对财险市场价格竞争是极为不利的。针对这一现象，A公司就可以利用自身的优势对投保人收取保费，实行价格歧视，这时由于B公司对客户的风险类型并不了解，就极容易出现风险，因此仅仅能够收取单一的保费。

假设保险需求是QD，从传统的消费理念角度来说，消费者在效用做大化上会得出QD，简单的理解就是损失在发生的时候，出现赔付额的相应的货币价值。相对于A公司和B公司来说，消费群体中的保险需求，有着自身独特的曲线，就是QD=f(Y，P)，相对于B公司来说，针对单一保费P来讲，在盈亏平衡的时候，最低的保费是P，期望利润就是E（Ⅱ），于是就有如下公式：E（II）=（*P-YH）YHNH+（*P-YL）YLNL，就是指盈亏平衡的过程中最低保费。从这一公式中可以得出以下的结论：如果达到了盈亏平衡，也就是E（Ⅱ）=0的时候，这时风险比较低的客户就要对风险比较高的客户进行补贴。

A公司能够利用完全的信息来对有着高风险的客户进行保费的收取，这一保费是垄断性的。假设PAH=YH，也就是要假设垄断保费会比YH要高，在对模型研究的过程中，A公司相对于B公司来说就会有着一定的竞争压力，在这样的竞争中，A公司是不能够进行垄断性保费的收取的，因此，如果是低风险的客户，那么保费在收取的过程中，主要就是由B公司的相应定价来决定的。那么如果假设B公司是有着两种定价的基本选择的，一种是收取的保费为PB=YH，另外一种收取的保费是PAH，那么在PAH=PB=PY，也就是说在A公司和B公司收取了相同保费的情况下，就会存在着一定的成本差异，作为保险人就要对成本进行充分的更换。在这样的情况下，就要从理性保险客户的角度来考虑，在理性的条件下，保险人是不会进行保险公司的更换的，从新客户的角度来看，A公司和B公司在收取同样保费的情况下，如果假设这两个公司收取的保费都是均匀保费，那么保险公司是无法从新的客户那里得到利润的，也就是说期望利润是零。在这样的条件下，保险公司的新客户是不会影响保险公司利润的。也就是说这两个公司在定价的过程中，期望利润和定价策略的具体情况如下：假设二者需要收取的保费是均衡保费，那么从新客户那里仅仅能够获取零期望利润，也就是新客户不能够影响两个公司的盈利水平。

三、多时期的Stackelberg博弈模型

保险市场是能够自由退出和进入的，在这样的情况下，t=0的时候，就是多时期的博弈模型，在多时期的博弈模型下，保险公司相应定价行为就可以假设是有着长远目标的，而且保险公司在定价时候的策略是要保证未来的利润最大的，也就是说在未来一段时期内，保险公司的利润能够弥补相应的亏损。其中，保险客户仍然是理性的，在这样的情况下，保险客户就会选择保险费用较低的保险公司进行投保，在时刻k的时候，保险公司发生的部分损失次数就会超过保险客户所要调整的限额，如果B公司在这时收取相应的保费，那么就会吸引着保费已经被调高的保险客户。假设B公司是均衡保费，那么B公司就是有着严格的识别能力的，在这一时刻所取得的均衡在多时期内却并不一定是就是均衡的，也就是说有着极大的差异性。在多时期内，B公司需要有着长远的目标，在这样的条件下，就可以通过以下两个方面进行定价，一方面是保险公司能够根据客户具体的损失情况和需要索赔的情况来对客户的风险进行识别，另一方面是保险公司在发展初期的时候，要收取比较低的保费，在不超过均衡保费的情况下，这样就能够吸引着较多的客户，也能够减少相应的风险，这样对于保险公司的未来发展是极为有利的，也有利于帮助保险公司扩大规模，有着一定的竞争优势，在这一发展条件下，对于保险公司是非常重要的，因此一定要重视多时期博弈模型，促进保险行业的可持续发展。

四、结论

在比较长的时间内，如果竞争者和在位者有着竞争力，那么双方在价格竞争的过程中会获得均衡的零利润，但是如果存在恶性的价格竞争，那么竞争者和在位者的竞争结果就是双方都会获得负利润。

[1]席友:保险市场价格竞争无效性研究——以我国财险市场为例[J]．金融理论与实践,2010(03)．

[2]中国大地财产保险股份有限公司课题组:市场转型格局下的财产保险公司可持续盈利能力探究[J]．保险研究,2010(03)．

[3]林升、陈清、滕忠群:市场结构与财产险公司承保绩效——来自中国机动车保险市场的经验证据[J]．保险研究,2010(04)．

（责任编辑：刘元锋）