维护我国金融安全亟需自主研发银行风险管理系统

中国经济信息社 贾志英

维护我国金融安全亟需自主研发银行风险管理系统

中国经济信息社 贾志英

为提高银行业整体风险管理水平，银监会一直在积极推进国内银行实施巴塞尔新资本协议。为此，国内一些银行已经或正在构建以风险价值（VaR）为核心的风险管理系统。但我国在银行市场风险管理系统开发上存在巨大空白，高度依赖国外公司，这给我国金融安全带来了巨大隐患，因此，自主研发风险管理系统已迫在眉睫。本文探讨了自主研发风险管理系统的可行路径。

银行业 风险管理 金融安全

为提高银行业整体风险管理水平，银监会自2007年以来一直在积极推进国内银行实施巴塞尔新资本协议（下称“新巴协议”）。为此，国内一些银行已经或正在构建以风险价值（VaR）为核心的风险管理系统。由于我国在全面管理银行市场风险的系统开发上存在巨大空白，国内商业银行在新巴协议达标的过程中，风险管理系统的建设高度依赖国外公司，不仅银行机密数据暴露给外商，甚至出现国外服务商依赖其垄断地位要挟中方机构修改市值计算基准的情况，这给我国金融安全带来了巨大隐患，因此，自主研发风险管理系统已迫在眉睫。

一、银行业市场风险管理系统应用现状不容乐观

笔者通过对国内多家金融机构进行调研，对国内商业银行的市场风险管理情况有了大致了解。

(一)国外技术垄断对我国金融安全构成巨大威胁

根据银监会的部署，我国的大型商业银行需从2010年底开始实施巴塞尔新资本协议并必须达标。据了解，国内已进行本外币全账户交易风险管理系统建设和应用的四家大型商业银行，均选用了国外软件系统或在国外咨询公司的主导下进行开发。

由于国外风险管理系统的核心引擎是个“黑匣子”，造成我国银行在采购系统时议价能力低，选用国外系统的银行每年要支付少则数百万、多则上千万的系统服务费。而且不少银行都反映国外系统在人民币账户的适用上存在一定问题，但软件服务商却很难根据国内的情况对系统进行调整。如不能破解“黑匣子”，银行未来升级、改造风险管理系统仍要受制于人，应用前景不容乐观。

此外，依赖国外技术存在数据外泄的危险。目前正在组织实施新巴塞尔协议的国内银行，均是大型商业银行，关系到国家金融命脉。如果我国银行详细的资产状况、交易数据外泄，将严重威胁到我国金融体系的稳定。

(二)研发风险管理系统难度极高、投入巨大

许多银行表示，开发风险管理系统的技术难度极高，涉及模型开发能力不足、系统架构不兼容、软件迭代频度高、中西方文化冲突多个方面；这导致自主研发投入巨大、开发周期长。

研发系统需要经济研究能力、模型计量能力、对经济周期的认识能力、对金融产品的熟悉程度等多方面素质的常年积累。国内大行虽然资金实力雄厚，但由于国内金融市场的发展水平远落后于国际先进水平，因此只能依赖国外产品。

(三)国内银行对风险管理系统的需求十分迫切

不仅我国大型商业银行在进行风险管理系统建设，中小型商业银行对此类系统的需求更是十分迫切。国内中小银行因为规模小，交易品种单一，目前采用的风险管理系统大多仅针对某一类资产，自行开发系统比例不到两成，绝大多数都委托第三方开发。很多银行都表示对现有系统的使用和服务情况感到不满意，并明确表示计划在未来1-3年内采用功能更完善的风险管理系统。

二、自主开发风险管理系统的可行性

(一)自主研发需走市场化道路

研发自主风险管理系统，从技术层面，要在立足现有技术力量的基础上，同时要积极寻求在国外有从业经验的高端人才和团队的加盟，以股权激励或合资的方式建立稳定的核心研发队伍；从资金层面，可考虑吸纳多家银行进行财务投资，既可解决一部分资金问题，也能够使研发从一开始就在银行业内部展开，贴近银行需求，并更早产生经济效益。

(二)自主研发可从中小银行入手

目前全国有240多家商业银行，除去首批7家按银监会要求达标的大型银行外，剩余中小银行也都有提高自身风险管理水平的意愿。如果从外币业务不多的城商行、农商行、农信社入手，首先在人民币产品风险管理方面取得相对国外公司的比较优势，在服务用户的过程中逐步积累经验，自主研发风险管理系统就有可能在较短时间内在市场应用方面取得突破。

(三)自主研发需要“国家队”

从维护国家金融安全的角度考虑，必须要打破目前外资对风险管理软件的技术垄断局面。目前，国内有一些民营资本已进入风险管理软件领域，但是这些机构的业务主要限于人民币债券等中低端风险管理产品，而且能否有足够的财力支撑其在覆盖全品种的高端领域同外资竞争还存在着疑问；国有资本中实力雄厚的机构只有外汇交易中心一家已经有成型的软件产品，但是其研发和销售依靠的仍然是外方力量。

因此从整体上看，在覆盖全品种的高端风险管理领域，国家队进入程度是不够的。可以由银监会牵头，集合优势研发力量并协调各银行的资源、技术共享，研发风险管理管理系统的标准和基准框架。各银行可以根据自身情况再对基准框架进行定制化开发。

总体来讲，研发具有我国自主知识产权的银行风险管理产品，应本着先本币后外币、先债券后其它、先中台再后台和前台的开发顺序。最终目标是推出具备横向覆盖全品种金融产品的大中台市场风险控制功能，纵向具备后台账务信息管理和前台交易信息管理功能的综合性平台。

[1]张燕玲.中国银行业海外机构实施巴塞尔新资本协议的挑战与建议[J].中国金融.2005(11)

[2]李红侠.金融危机背景下的巴塞尔新资本协议和商业银行风险管理[J].新金融.2009(01)

[3]杜伟.浅议我国金融风险管理制度的建立与完善[J].金融与经济.2010(01)