肯尼思·阿罗

贾拥民

肯尼思·阿罗（Kenneth Arrow）可能是世界上最后一位百科全书式的经济学大师。

阿罗的学生、2001年诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯彭斯曾说，“描述阿罗对20世纪下半叶经济学的贡献，近乎描述该时期整个经济学的发展演变过程。”2005年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·奥曼也说，“20世纪后半叶，阿罗对经济学理论的影响绝对超过其他任何人。”

是的，阿罗在一般均衡理论、福利经济学、社会选择理论、信息经济学、卫生经济学、保险经济学以及“复杂经济学”等领域，都做出了影响深远的贡献。假如诺贝尔经济学奖可以重复颁发给同一位经济学家，那么阿罗几乎肯定会成为获奖次数最多的那一位。不要忘记，阿罗在获得1972年诺贝尔经济学奖时，年仅51岁，是当时最年轻的诺贝尔经济学奖得主，这一紀录迄今无人打破。

从数学家到经济学通才

阿罗出生于1921年，他的父母是犹太人，于1900年前后从罗马尼亚移民来到美国纽约。阿罗的父亲年轻时，生意一帆风顺，因此阿罗在10岁之前生活优裕，更加重要的是，这使得他在家中就可以读到许多好书。后来，经济大萧条来了，阿罗一家人也落入了一贫如洗的境地。

由于家贫，阿罗只能进入免费的纽约市立学院（City College of New York）读本科，这也是当时许多贫穷的优秀学生的共同选择。在大学里，阿罗接受了社会主义，尽管他后来不再信仰社会主义，但仍然终身保持了左倾立场。

阿罗本科主修的是数学，但是毕业时获得的却是社会科学学士学位。这是一个矛盾的组合，预示着阿罗未来的学术志趣。大学毕业后，阿罗进入哥伦比亚大学数学系学习，并于1941年获得数学硕士学位。在此期间，他选修了经济学家哈罗德·霍特林开设的多门统计学课程和“数理经济学”课程，开始对经济学产生兴趣。当他身无分文时，向霍特林求助。霍特林告诉阿罗，如果他转到经济系，那么可以帮助他拿到奖学金，于是阿罗就转到了经济系。阿罗受霍特林影响很深，自此立下了志向：用清晰的数理方法将以往人们心照不宣的某种准则加以系统阐述，并揭示其中可能存在的不一致性。在他后来提出的社会选择理论当中，也依稀可见霍特林的选址模型（民主投票模型）的影子。

第二次世界大战爆发后，阿罗的学业中断。从1942年至1946年，阿罗在美国陆军航空部队服役，主要任务是“验证怎样才算是好的天气预报”。服役期间，阿罗考虑过不少博士论文选题，但是迟迟没有进展。1947年，阿罗加入芝加哥大学考尔斯经济学研究委员会。后来又于1948年到兰德公司工作。正是在这个时期，阿罗写成了关于社会选择理论的博士论文。

获得了博士学位之后，阿罗一发不可收拾，对几乎所有经济学领域都进行了研究并“使它们发生了根本性的变化”，成了一位雄踞学界之巅的经济学通才。这一点，从以他的名字命名的各种经济学理论可以看得很清楚：阿罗—德布鲁一般均衡模型、阿罗不可能性定理、阿罗证券。

奠基者和开创者

1954年，阿罗和吉拉德·德布鲁发表了有划时代意义的《竞争性经济中均衡的存在性》一文。自此之后，亚当·斯密在200年前提出的“看不见的手”理论终于有了稳固的逻辑基础。

斯密的猜想——在私有产权的制度条件下，通过自愿合作和自愿交换，自由市场可以带来最大多数人的最大幸福——到了阿罗和德布鲁这里，才通过一般均衡理论以数学形式得到了正式和严谨的规范表述。阿罗等人证明，竞争性均衡是存在的和唯一的，自由竞争市场能够最大化社会福利，市场是资源配置的最优手段，从而为一般均衡理论奠定了坚实的基石。

与只考虑一个市场的局部均衡理论不同，一般均衡理论同时考察多个市场的均衡，以此来解释整个经济中供给、需求和价格的互动。这就可以让人们更加深刻地认识经济体系中“牵一发而动全身”的效应。一般均衡理论为更好地研究和解决现实问题提供了极其重要的参照系，对其他经济学理论的发展也起到了很大的推动作用。后来，阿罗和德布鲁又证明了“福利经济学第一基本定理”（在完全私有产权的制度条件下，一般均衡满足帕累托效率原则，即没有人能够在不减少任何他人的福利的前提下进一步改善自己的福利），和“福利经济学第二基本定理”（存在某种“初始产权”分配，使一般均衡满足预先指定的社会福利状态），为政治经济学的一系列议题的研究打开了大门。

尽管阿罗是因为对一般均衡理论和福利经济学的贡献而获得诺贝尔奖，但是他最得意的却是他本人创立的社会选择理论。

社会选择确实是一个全新的领域，甚至连阿罗的博士生导师阿尔伯特·哈特也不得不坦承对阿罗的研究一无所知。哈特说，他不了解这个理论，但是相信阿罗。这种情形不禁令人想起关于保罗·萨缪尔森博士论文答辩的一件轶事。据说，在萨缪尔森完成答辩后，作为答辩委员会委员的熊彼特对另一位答辩委员里昂惕夫说，“瓦西里，我们通过答辩了吗？”

1951年，阿罗获得了博士学位。他的博士论文《社会选择与个人价值》为社会选择理论奠定了坚实的基础。从根本上说，社会选择理论讨论的是个人偏好能否加总为社会偏好的问题，而它的核心就是阿罗不可能性定理。阿罗不可能性定理可以表述为：在由两个以上的备选项所组成的集合上进行的两人以上的社会选择过程，如果预设了“完备理性、偏好全域可变性、非独裁性、弱帕累托原则和无关选项独立性”这些假设，那么就是不可能的。在社会科学领域，20世纪后半叶以来，阿罗的《社会选择与个人价值》所引发的“文献爆炸”，可能只有罗尔斯的《正义论》可以相比。

对于一般均衡理论和社会选择理论，自然无法在此进行详细评述。但是指出如下这点还是有必要的，在应用中，一般均衡理论的精华可能恰恰在于确定何时会出现“非均衡”，不可能性定理的要旨则在于确定社会选择如何可能，而关键则在于对假设的恰当弱化处理。

1963年，阿罗发表《不确定性和医疗保健的福利经济学》一文，成为卫生经济学的开山之作，该文还提出了“道德风险”的概念，激发了信息经济学和机制设计理论的一系列文献的面世。1972年获得诺贝尔经济学奖后，阿罗的研究兴趣变得更加广泛，他在知识经济、组织理论、保险经济学等领域都留下了深深的印记。

“未来的经济学”的引路人

许多人以为阿罗的贡献只限于新古典经济学领域，这是一个极大的误解。新古典经济学无法解释现代社会（尤其是互联网时代）无处不在的“收益递增现象”。未来的经济学必须能够解释这种现象。布赖恩·阿瑟等人将这种“收益递增经济学”进一步扩展为“复杂经济学”，认为它将成为“经济思想的新范式”。

与之前的经济学观点不同，复杂经济学认为：经济未必总处于均衡状态；在同一种经济状况下，既可能出现收益递增，也可能出现收益递减；经济系统本身不是给定的，而是在一系列制度、规范和技术创新的不断演化中形成的；个体的行动和战略都处于不断的演化当中，结构随着时间流逝不断形成且不断重组；世界是一个有机的、演化的、充斥着历史偶然性的世界；创新，即经济、技术和制度的变迁不一定是连续的，而是断裂的，新的世界也许会突然取代旧的世界。

复杂经济学主要起源于20世纪80年代的圣塔菲研究所。自圣塔菲研究所创办之日起，阿罗就与它保持着密切联系，且一直担任其特约研究员和学术委员会委员。阿瑟作为“收益递增”概念的提出者，之所以能够以经济学家的身份主持圣塔菲研究所的“复杂性”研究项目，正是出于阿罗的鼎力推荐。

阿罗自己也写过一系列与收益递增现象相关的论文。他早在1962年提出的“干中学”模型，其实就已经包含了收益递增的意义；他后来对知识经济、创新活动的研究，也都融入了收益递增的思想。阿罗还与安德森等人主编了《作为演化的复杂系统的经济》丛书，不遗余力地宣扬收益递增经济学，呼吁研究“作为复杂系统的经济演化的动力学机制”。

后来，阿瑟这样回忆：那一天，正在艳阳高照的斯坦福大学校园里走着。突然，一辆自行车停了下来，一个身穿运动服、打着领带、头戴一顶白色旧头盔的人跨在车上，对他说：“布赖恩，我正想给你打电话呢。”是阿罗！

这位经济学通才，专业化时代最后一位百科全书式大师，不仅是今天的经济学的奠基者，也是未来的经济学的引路人。

（作者为浙江大学跨学科社会科学研究中心特约研究员）