新型工业化与信息化对产业升级的影响研究——基于省际面板数据的门限回归分析

陈宝兰,　徐小旺

(合肥工业大学 经济学院,合肥　230601)



新型工业化与信息化对产业升级的影响研究
——基于省际面板数据的门限回归分析

陈宝兰,徐小旺

(合肥工业大学 经济学院,合肥230601)

通过文献研究确定表征信息化与工业化水平的相关指标，用熵权法测算中国30个省(市、自治区)的工业化与信息化指数。然后采用Hansen于1996年提出的门限回归方法构建工业化与信息化对产业升级系数的门限回归方程，用以确定工业化与信息化水平对产业升级系数水平的影响。结果显示，新型工业化与信息化融合可以有效促进产业结构升级，金融支持与研发支出同样对产业结构升级的冲击效应明显。

新型工业化；信息化；门限回归；产业升级

一、引　言

自党的十七大提出“大力推进信息化与工业化融合，促进工业由大变强”战略部署以来，经过数年的持续推动，中国企业两化融合的程度更加深入，覆盖范围更加广泛，融合效益更加显著，有效促进了产业转型升级和发展方式转变。为此，党的“十八大”又提出了两化深度融合的新目标，其具体是指新型工业化与信息化在更大的范围、更细的行业、更高的层次、更深的应用、更多的智能方面实现彼此交融。新型工业化与信息化融合是中国转变经济发展方式的国家战略，构成当代中国经济社会发展的重大理论和实践课题。

新型工业化与信息化融合本质是在实现工业化过程中做到信息化带动工业化，工业化促进信息化( 吴敬琏，2006)[1]。新型工业化与信息化融合的研究成果大致分为三类：一是新型工业化与信息化融合理论研究，主要讨论新型工业化与信息化二者关系，如利用修正的Cobb-Douglas和Solow生产函数探讨信息化对经济增长的影响(刘荣添等，2006)[2]；基于向量自回归(VAR)模型认为，中国信息化波动是影响工业化波动的主要原因，但工业化波动不是影响信息化波动的主要原因(俞立平等，2009)[3]。二是中国新型工业化进程与水平研究。如郭克莎(2000)认为中国总体上处于工业化中期的后阶段[4]；陈佳贵(2006) 从经济发展水平、产业结构、工业结构、就业结构和空间结构等方面对中国省市工业化水平进行评价[5]。三是新型工业化与信息化融合的路径与质量研究。如构建完全竞争和不完全竞争条件下的工业化与信息化融合模型，将随机前沿分析方法应用于工业化与信息化融合研究，实证研究发现，融合具有周期大约为5年的间断平衡性、信息化带动工业化路径与两者融合的相关性高于新型工业化促进信息化路径、工业化和信息化对各自理想水平的偏离呈交替波动等三个主要特点[6]。

新型工业化与信息化融合需要产业升级来支撑，同样产业结构的升级也促进了新型工业化与信息化融合与发展，三者相辅相成。当前研究大多局限于对新型工业化与信息化相互影响的探讨，实证分析新型工业化与信息化融合对产业结构升级影响的文献尚少。本文拟通过定量测算我国30个省(市、自治区)的新型工业化与信息化水平，构建新型工业化与信息化关于产业结构升级系数的双门限回归模型，进而实证研究新型工业化与信息化对产业结构升级的影响效应，并根据模型估计结果给出相应结论与政策建议。

二、新型工业化与信息化的指标评价体系

1.新型工业化与信息化指标选择

国内学者对新型工业化的描述既有单个指标，也有综合评价指标。其中新型工业化的单个指标有非农产业的就业比重(钱丽等，2012)[7]、工业化率(周建群，2013)[8]、工业增加值占GDP比重(夏春萍等，2012)[9]等。新型工业化综合评价指标有人均GDP、单位GDP能耗等[10-11]。在信息化描述方面，谢康等(2012)[12]选用电话普及率、移动电话普及率、有线电视普及率数、各省市网站总数、互联网普及率作为衡量信息化的指标体系。

本文以党的十六大报告提出的新型工业化指标体系和学术界现有研究成果为基础，添加了劳动生产率、新产品产值率、每万人R&D就业人数、成本费用利用率等4项具体指标，以使新型工业化的指标评价更加全面。而信息化的指标选取则是依据“十二五” 信息规划中的信息化发展指数，并在考虑到数据的可得性的基础上建立的。新型工业化与信息化水平指标体系见表1和下页表2。

表1　新型工业化指标体系

续表

表2　信息化水平指标体系

2.基于熵权法的新型工业化(信息化)综合指数

(1) 指数测算方法熵权法是一种客观赋权的方法，是利用模糊综合评价矩阵和各因素的输出熵来确定各因素权系数的一种有效方法，能够避免基于主观因素确定权重产生的偏误。因此，本文应用该方法测度新型工业化(信息化)综合指数。具体步骤是：

首先，对原始数据进行无量纲化处理，如式(1)所示，其中Xij表示第i个省份第j个新型工业化(信息化)指标的取值。

(1)

其中m表示省份个数，n表示新型工业化(信息化)指标个数。

(2)

(2) 数据说明及测算结果本文新型工业化与信息化的各项具体指标数据均来自《中国统计年鉴》、《中国工业年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国能源年鉴》。

下页表3是根据熵权法计算出的2004-2013年中国工业化平均综合指数及排名。可以看出，工业化综合水平与区域经济发展存在较大的关系，工业化水平排名前5位的分别是北京、广东、江苏、上海、山东。

表3　2004-2013年中国工业化平均指数及排名

表4是根据熵权法计算出的2004-2013年中国信息化平均综合指数及排名。从该表可以看出，信息化综合水平与区域经济发展也存在较大的关系，信息化水平排名前5位的分别是广东、上海、江苏、浙江、山东。

表4　2004-2013年中国信息化平均指数及排名

来源：基于熵权法利用Excel计算得到。

3.产业升级的指标测度

关于产业结构升级的测度，我们用产业结构升级系数R表示。根据配第-克拉克关于产业结构演变学说，在新型城镇化建设过程中，产业结构升级高度化的特征是第三产业的地位越来越突出，第一产业的比重相对降低。因此，本文在测度中国各省份产业结构升级水平时采用李逢春(2012)的研究方法，构建如式(3)所示的产业结构升级系数。其中， yi为第i产业产值占总产值的比重，R的取值在1-3之间，R越接近于1，说明产业结构发展层次越低；越接近于3，说明产业结构发展层次越高。

(3)

三、双门限回归模型检验及其估计方法

1.数据说明

(1) 门限回归模型所用到的自变量 其中新型工业化综合指数如前文表3所示；信息化综合指数如前文表4所示。

(2) 控制变量其中研发支出(rd)用各省份R&D投入经费表示；金融支持(fin)用各省份金融产业生产总值表示；市场化程度(mar)用各省份非国有企业职工与国有企业职工之比表示；资本流动(cp)用各省份进出口总额表示。

(3) 因变量因变量为产业升级系数，该数据由前文公式(3)计算得到。

2.检验模型

在信息化建设的不同阶段，工业化对产业升级产生的影响也不同，本文采用门限回归方法(Hansen,2000)[12]，其具体形式如下：

(4)

(5)

其中，xit为解释变量，是一个m维的列向量； qi为门限变量，它既可以是解释变量xit中的一个回归元，也可以是独立于xit的变量。 γ为门限值,并通过式(4)和(5)将样本分为两组，同时还定义了一个虚拟变量Ii(γ)={qi≤γ}，Ii(γ) 为指示函数，当q1i≤γ时，Ii(r)=1 ，否则为0。再令xi(γ)=xiIi(γ)，则式(4)和(5)便合并为下式:

(6)

式(6)中，eit=(e1，it,e2,it)′，θ1、θ2和门限值γ分别为待估参数。

利用式(6)直接进行OLS估计可以获取其残差平方和为：

(7)

那么其门限估计值为：

(8)

其对应残差方差为：

(9)

Hansen(2000)将门限变量中的每一观测值均作为可能的门限值，将满足式(8)的观测值确定为门限值。一旦确定了门限估计值，其他参数相应也得以确定。在得到估计值之后，还需要进一步检验模型是否存在着门限效应。检验的原假设和备择假设分别为:

(10)

借助“自助抽样法”(Boostrap)对模型进行检验。在零假设成立条件下，式(6)退化为线性模型，表示不存在门限效应；反之则表示回归系数存在着门限效应。令S0为在零假设条件下的残差平方和加总，S1为存在门限效应条件下的残差平方和加总，则似然比统计量为:

(11)

当确定某一变量存在“门限效应”时，还需要进一步确定门限值的置信区间，即对零假设H0:γ=γ 进行检验，对应的似然比统计为:

(12)

3.双门限回归模型构建与估计方法

为了分析两化融合对产业升级的影响,我们构建了如下的模型：

(13)

其中，Rit表示第i个省份在第t年的产业升级结构系数; Infit和Indit分别表示省份i在第t年的信息化水平与工业化水平;Zjt表示影响产业结构系数的其他变量。

产业结构升级系数(R)采用前文中计算出的基于三大产业权重赋值的各省份产业结构升级指数。同时，为了尽量减少变量遗漏误差，本文还纳入了以下控制变量(Zjt):

(1)研发支出(rd)用各省份R&D投入经费表示。科学技术进步是推动产业结构升级的直接动力和内在要素，技术进步使生产过程中社会化、专业化程度不断提升，从而引起产业系统内部不同产业比重的调整和变动。

(2) 金融支持(fin)用各省份金融产业生产总值表示。现代金融业的发展是产业升级的重要支撑，金融业的发展能为新型工业和服务业提供信贷支持、资金保障，特别是为中小企业的成长注入活力。同时，金融市场发达的地区配套设施完善，能为现代产业集聚和产业园区的发展提供重要的后备支持。

(3) 市场化程度(mar)用各省份非国有企业职工与国有企业职工之比表示。中国产业的迅猛发展在很大程度上与市场经济的发展密切相关，经济的市场化能够为现代企业的成长和竞争创造条件，以市场优胜劣汰机制为主导的经济结构能推动产业发展、实现优化升级。

(4) 资本流动(cp)用各省份进出口总额表示。国外技术资本的转移带来的产业升级和技术进步效率的提升最为明显。因此，资本流动自由化与地区经济发展、产业结构升级关系密切。

μi为个体固定效应，控制地区差异等影响；t为时间固定效应，控制政策因素等影响。

基于此，本文借鉴门限回归方法(Hansen，2000)，以信息化水平作为门限变量，在式(13)的基础上构建了如下双门限回归模型:

(14)

本文选择信息化水平作为门限变量主要基于以下原因:有学者运用我国数据研究发现,信息化是工业化的格兰杰原因,但工业化不是信息化的格兰杰原因(俞立平等,2009)；此外，信息化带动工业化路径与“两化融合”的相关性强于工业化促进信息化路径(谢康等,2012)。

四、估计结果与分析

1.面板门限检测结果

由门限效应检验的F统计值、通过bootstrap得到的p值得知，式(14)模型存在双重门限。检验结果见表5，其两个门限值分别是0.031 9和0.037 7。

表5　产业升级门限效应检测

注：该表通过Stata12.0计算得到；括号内为Bootstrap仿真得到的p值；***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著水平。

2.面板门限回归结果

以下利用上述数据在Stata12.0中对工业化与信息化的样本进行估计，结果如下页表6所示。由该表可知，当信息化水平小于等于0.031 9时，工业化水平每提高1%，产业升级系数提高0.039 1%。当信息化水平在区间(0.031 9，0.037 7]和(0.037 7,1]时，工业化水平每提高1%，产业升级系数分别提高0.043 9%和0.039 5%，可见随着信息化水平的提高，工业化使产业升级系数提高。其他控制变量对产业结构升级产生冲击，科技进步与发展推动了产业价值链的提升，促进了现代产业体系的形成，特别是科学研发的投入，在第三次工业革命浪潮的背景下，成为了中国制造业转型的关键。金融支持(fin)、市场化程度(mar)同样对产业结构升级的冲击效应明显，金融发展是支撑产业转型升级的重要力量，发挥着领头羊的作用，支持着现代物流业、信息产业、新兴房地产等行业的发展与壮大；市场化改革能够突破产业发展的瓶颈与限制，增强企业的活力、刺激创新、促进产业结构优化升级。ln(Rd)的系数显著为正，说明其对产业结构升级的冲击效应明显。ln(cp)的系数值为负且不显著，说明其作为一种结构性冲击资本流动对产业升级并没有很强的正面影响，甚至会产生负面的影响。这可能与大量的FDI进入中国却没有显著提升产业层次有关。整体而言，中国在吸引国际资本流入时，一些低质量的外商直接投资未能充分引导新兴行业和基础产业发展，FDI并没有对中国产业结构调整和高级化起到很大作用。

表6　门限回归结果

注：括号内为相应变量系数的p值；***、**、*分别代表1%、5%、10%的显著水平。

五、结论与政策建议

1.结论

“两化融合”是促进工业发展方式转型、提升工业发展水平和质量的重要途径。本文利用宏观数据、熵权法和门限回归方法，考察了各省信息化、工业化水平和“两化融合”对产业升级的影响。研究发现：

第一，新型工业化、信息化水平和区域经济发展存在密切关系，信息化、工业化水平排名在前5的省份均在东部地区，而中西部地区的工业化、信息化水平发展相对滞后，因此，东部地区应继续深化“两化”建设，注重质的提升；中西部地区应努力完善“两化”发展体系，加强“两化”在经济、社会、环境等各方面的改革力度。

第二，门限回归的结果表明，工业化、信息化和产业结构升级存在显著的相关性。“两化融合”的建设、产业结构升级具有高水平区域集中、低水平区域聚集的特点，且“两化”水平较高的地区一般也是产业结构层次较高的地区，“两化”水平较低的地区一般也是产业升级缓慢的地区。因此，东部地区尤其是作为东部核心省市的北京、上海、广东应充分发挥示范和扩散效应，加强与周边地区的经济交流与合作，共享“两化”建设的最新成果，推动产业结构继续向高度化、合理化方向发展。中西部省份应努力走出“低水平集聚中心”，打破行政地域垄断，加强与东部沿海省份的合作，借鉴和吸收优质的改革成果，同时建立以中西部核心省市为中心的经济发展圈，并扩大辐射圈外延，采取符合区域经济发展实际的“两化融合”战略，从而实现经济跨越式发展和产业结构优化升级。

2.政策建议

研究结果表明，新型工业化与信息化同时影响产业结构升级，而新型工业化对产业结构升级的影响最大，金融支持(fin)、市场化程度(mar)、研发支出(R&D)同样对产业结构升级的冲击效应明显。资本流动(cp)对产业升级的冲击效应不明显。因此，本文提出以下具体政策建议：

首先，面对经济发展新常态，我们必须转变观念、找准方法、狠抓落实，切实做好信息化和新型工业化融合。宏观层面上，政府应该提供信息技术发展所需的统筹规划和制度供给，引导资金的投入和流向，完善相关的产业政策，为企业信息化营造良好的外部环境；中观层面上，推动信息产业与制造业和服务业的融合，促进生产性服务业的发展，建设现代化的产业发展体系；微观层面上，企业应提高在生产过程、经济管理和研发设计等环节的信息化水平，将信息化建设纳入企业现代化建设中，发挥信息技术在工业发展中的集约化作用。

其次，强化企业研发主体地位，提升产业创新能力。一方面，通过制定和实施产业创新引导工程，促进产业创新联盟，优化科技创新资源配置，提升产业创新能力。另一方面，继续鼓励和支持企业加大研发投入力度，优化全社会研发支出的投资结构，强化企业在科技创新中的主体地位；同时完善和健全知识产权立法，提高知识产权执法水平。

最后，“新常态”下，要深化我国金融业改革。在跨国公司的国外信贷服务、人民币国际化的跨境业务支付、城镇化基础设施投资信贷等方面面临很大机遇。金融业应该做以下调整：一是改变传统的以工业及大企业为服务重点的做法，要把自己的经营重心下沉；二是改变传统的以抵押和担保作为风险防范主要工具的做法，创新信贷模式；三是通过创新改变同质化竞争的格局向差异化竞争过渡，改变长期垄断经营形成的心态，放下身段为客户服务；四是改变以我为中心的做法，增加一些跨机构和跨领域的业务合作，建立起大银行和小微信贷机构的合作机制。

[1]吴敬琏．中国应当走一条什么样的工业化道路? [J].管理世界，2006，(8):31-37.

[2]刘荣添，叶民强.信息化与经济增长的计量分析——来自29个省市面板数据的经验: 1992-2004[J].经济问题探索，2006，(9):37-42．

[3]余立平，潘云涛，武夷山．工业化与信息化互动关系的实证研究[J].中国软科学，2009，(1):35-40．

[4]郭克莎．中国工业化的进程问题与出路[J].中国社会科学，2000，(3):24-26．

[5]陈佳贵，黄群慧，钟宏武.中国地区工业化进程的综合评价和特征分析[J].经济研究，2006，(6)：25-31．

[6]谢康,周先波,肖静华，等.中国工业化与信息化融合质量:理论与实证[J].经济研究，2012，(1):2-12．

[7]钱丽,陈忠卫，肖仁桥.中国区域工业化、城镇化与农业现代化耦合协调度及其影响因素研究[J].经济问题探索，2012，(11):10-17．

[8]周建群.我国新型工业化、城镇化和农业现代化“三化”协同发展理论与实证研究[J].科学社会主义，2013，(2)：110-115．

[9]夏春萍,刘文清.农业现代化与城镇化、工业化协调发展关系的实证研究——基于VAR模型的计量分析[J].农业技术经济，2012，(5):79-85．

[10]姜会明,王振华.吉林省工业化、城镇化与农业现代化关系实证分析[J].地理科学，2012，(5):591-595．

[11]吴振明.工业化、城镇化、农业现代化进程协调状态测度研究——以中国西部地区为例[J].统计信息论坛，2012，(7):101-105．

[12]B E HANSEN. Sample Splitting and Threshold Estimation[J].Econometrica,2000,(68):575-603.

(责任编辑谢媛媛)

Study of the Effect of New Industrialization and Informatization on Industrial Structure Upgrading:Threshold Regression Analysis Based on Provincial Panel Data

CHEN Baolan,XU Xiaowang

(School of Economics, Hefei University of Technology, Hefei 230601， China)

Through the literature research, the relevant indicators of the level of new industrialization and informatization are determined， and the new industrialization and informatization indexes of 30 provinces, autonomous regions and municipalities of China are measured by using the method of entropy weight. Then the threshold regression equation of new industrialization and informatization to the industrial upgrading coefficient is proposed by using the threshold regression method proposed by Hansen in 1996, so as to determine the influence of new industrialization and informatization level on the level of industrial upgrading. The results show that the new type of industrialization and information fusion can effectively upgrade the industrial structure, and the financial support and R&D expenditure have significant impact on the industrial structure upgrading.

new industrialization; informatization; threshold regression； industrial upgrading

2015-10-20

安徽省哲学社会科学规划项目(AHSK11-12D248)

陈宝兰(1976-)，女，安徽合肥人，副教授，硕士生导师。

F121.3

A

1008-3634(2016)04-0017-08