我国银行业信用卡风险管理初探

李继闻

摘要：通过对美国信用卡风险管理经验的借鉴，包括美国的个人信用征信体系和著名的FICO信用评分，对我国信用卡业务风险管理从先进风险管理模式的借鉴和构建个人信用评分制度等两方面对我国商业银行信用卡业务风险的管理做出了一些建议。

关键词： 信用卡 风险 管理

随着信用卡业务在我国的进一步开展，以及国内外银行竞争的加剧，信用卡风险也不断加剧，对此如不引起足够重视，相应的风险累积也可能酿成大的风暴。如何充分有效地借鉴国外先进经验和技术，建立适合我国实际的风险控制技术，以保障商业银行信用卡业务健康稳定的发展，成为金融界人士关注的焦点。因此，建立完善的风险控制机制，并挖掘出高效的风险控制技术，对于化解我国商业银行信用卡业务风险具有十分重要的现实意义。

一、借鉴国际先进信用卡风险管理经验

国外先进的信用卡风险管理模式，代表了未来信用卡风险管理的方向，目前正被许多国家借鉴和使用。同样，这些先进的管理模式也应成为我国信用卡风险管理学习的楷模，为我国信用卡风险管理水平的提高指引方向。目前在国外运用得较为广泛的一个风险管理模式便是将信用评分模型应用到信用卡的生命周期管理中。根据信用卡产品的生命周期，可以分为拓展客户期、审批客户期、管理客户期三大阶段，在每一个阶段都可根据不同的信用评分来进行风险管理。开拓新客户、提高市场份额和扩大发卡规模是信用卡经营管理的第一步，是实现规模经济、提高竞争实力的重要一环，是市场营销的核心目标。这一阶段需要做出的管理决策包括：确定目标客户、给目标客户提供产品和激励、产品定价（包括利息率、年费和其他收费）。主要应用的信用评分模型有：信用风险评分、信用收益评分、信用破产评分、市场反应评分、余额转移评分。银行在做出拓展客户期的各种决策以后，下一阶段面临审批客户的各种问题。比如，信用卡公司经过对目标客户群的分析和决策，主动给目标客户寄信，推荐或提前批准该公司的某信用卡产品，并提出相应的定价水平，消费者主动向银行提出信用卡的申请。这时信用卡公司就进入审批客户阶段。具体来说，这一阶段需要做出的管理决策包括做出审批决策、确定信用额度、制定交叉销售策略。在审批客户和决定信用额度高低时，最重要的决策依据是申请者的风险高低，可以通过申请风险评分模型和信用风险评分模型来衡量。另外信用风险评分模型和信用收益评分模型也是很有价值的决策工具，与申请风险评分模型具有互补性，可以组成二维或三维矩阵来进行信贷审批决策。

从上面的阐述中可以看到，在信用卡生命周期的三大阶段中，各个阶段均面临着一系列重要的风险管理决策。为了制定正确、科学的管理策略，需要发展、应用各种信用评分模型，对与决策效益密切相关的各方面的未来信用表现进行科学、准确地预测。以信用评分模型作为管理决策的主要依据，是贯穿信用卡生命周期管理的核心技术手段。

二、构建我国个人信用制度

FICO个人信用评分系统经过多年的实践与改进，已经成为了美国个人信用评分事实上的标准，加之美国完善的个人信用法律环境和文化环境，共同促成了美国相对完善的个人信用制度。我国应借鉴FICO个人信用评分系统来建立和完善我国个人信用制度。笔者认为，在借鉴美国的经验时，要结合本国的实际情况，尤其应注意以下几个方面。

首先，建立一个准确公正的个人信用档案。信息的首要和基本的要素是信息的准确性。个人信用资料收集范围广，来源渠道多，持续时间长，内容变化快，保持和维护个人信用资料的准确性一直是困扰美国个人信用制度的难题。因此，在我国尝试建立个人信用档案，从一开始就要把保持和维护个人信用资料的准确性放在首位。不然的话，个人信用档案就会变成一堆废物。美国个人信用制度的另一个颇有争议的问题是信用资料的公正性。具体地说，当毁誉记录进入档案时，当事人是否要有知情权。有些美国人平时不注意信用单位保存自己的信用记录，当他们申请贷款或寻找工作受挫时，才发现一些对他不利甚至错误的信用材料在本人毫不知晓的情况下已经收集到他的信用档案，而此时改正已为时过晚。这种现象在我国尤为突出，我国的信用体系属于刚刚起步阶段，人们对信用不知或不够重视，在信用卡使用中，不关心还款的时间，对一些较小数额的刷卡金额还款不及时，不讲究时效，结果导致个人不良记录。

从情理上讲，消费者应该有知情权，但从实践中看，知情权却很难操作。要知道，美国的信用单位每月进行20多亿份信用数据的处理工作。如果其中有1/10的信用数据需要通知本人，那么在短短的一个月内完成如此巨大的工作量是不可思议的。美国国会多次辩论信用材料的知情权问题，始终未能找到合适的解决方案。同样的问题也会出现在中国。如果消费者没有知情权，信用档案会不会成为又一个整人的“黑材料”，经历过“十年浩劫”的中国人对“黑材料”记忆犹新，免不了心有余悸，不寒而栗。

第二，要设计一个科学透明的信用分模型。设计一个科学的信用分模型，用定量分析的方法预测消费者偿还贷款的可能性，这主要是数学家的任务。然而，数学模型不属于专利保护的范畴。计算机软件也不受专利保护，它们属于版权法保护的范畴。为了保护自己的知识产权，美国的公司采用保密的方法，这就免不了使人对FICO信用分的精确性、公平性和合法性产生猜疑，从而招致广泛的批评。为了在中国克服这个弊端，最好的办法是由国家出面招标，开发信用分模型，产权归国家所有，无偿提供给社会使用。信用分模型的公开透明，既便于社会公众调查和验证其精确性和公平性，又可以使社会公众以信用评分模型规范自己的行为，养成遵纪守法、悟守信用的社会风气。

第三，要明确储蓄并不是个人信用的关键因素。2000年4月，我国正式实行储蓄实名制，不少人都把它当作建立个人信用制度的重要举措。其实，在美国个人信用制度中，储蓄只是一项很次要的指标，仅占10分，且只看账号而不管存款多少。首先，个人信用评估主要根据信用历史看品德，其次看能力。存款是过去财产的积累，然而存款多不等于信用好。应该承认，改革开放以来，一部分人勤劳致富，同样也应该看到，还有一部分人非法敛财为富不仁，如果因为存款多而给他们戴上“信用卓著”的桂冠，不仅是对“信用”的裹读，而且还为他们继续诈骗披上新伪装。其次，据有关资料，我国大部分存款掌握在少数人手中。如果把存款多少作为个人信用评估的主要指标，就等于把大多数的居民排斥在消费信贷之外，少数拥有大额存款的居民也不会放着利息低的存款不用，反而去借利息高的贷款。需要指出的是，如果为了建立个人信用制度而把全国银行储蓄业务联网，这相当于把全国的鸡蛋放到一个篮子里，有关部门要慎重考虑其中蕴藏的巨大风险。

三、加强对信用卡风险的监督检查

商业银行自身对信用卡风险要引起足够的重视，要预见信用卡可能出现的风险，要制定一定的防范措施，特别在信用卡销售渠道上，要逐步提高信用卡客户与银行个人客户之间的渗透，利用交叉销售来拓展信用卡的发卡渠道，要通过选择银行自由重点客户来发展信用卡客户，以次来降低信用卡风险。同时，银监部门要对商业银行的信用卡业务进行定期或不定期的监督检查，同时充分利用自身的监管资讯资源，及时通报整个行业的市场发展、盈利状况、资产风险等情况，指导商业银行信用卡业务健康、合规、有序发展。

总之，我国个人信用制度的建立从一开始就应在法律的框架范围内合理运行、规范操作、健康发展。

参考文献：

[1]姜琳.美个人评分系统及对我国的启示[J].中国金融，2006（07）.

[2]趙锡军，陈启清.入世后中国银行卡业面临的挑战与对策[J].中国信用卡，2002年（3）.