BFGS算法在ARMA模型参数估计中的应用

2012-12-31 00:00:00崔红芳

考试周刊 2012年64期

　　摘要：本文提出了一种ARMA模型参数估计的改进方法，这种方法通过非线性最小二乘法结合高斯—牛顿法，利用BFGS算法构造具有遗传对称正定性的矩阵近似Hesse矩阵的逆，加快计算的收敛速度和提高模型参数估计的精确度，并证明了该算法的全局收敛

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