机制设计理论与设计过程综述

舒尚奇，关文吉

(渭南师范学院数学与信息科学学院，陕西渭南714000)

机制设计理论与设计过程综述

舒尚奇，关文吉

(渭南师范学院数学与信息科学学院，陕西渭南714000)

主要围绕机制设计理论中的目标确定、激励相容、显示原理、实施理论及机制设计的过程进行综述，为机制设计提供一个理论框架，促使机制设计过程的规范化、科学化.

激励相容;显示原理;实施理论;机制设计

2007年诺贝尔经济学奖授予莱昂尼德· 赫维茨(Leonid Hurwicz)、埃里克· 马斯金(Eric S.Maskin)、罗杰·迈尔森(Roger B.Myerson).评奖致辞称“由赫维茨创建并被马斯金和迈尔森进一步发展的机制设计理论，大大增强了当存在个人激励和私人信息的情况下，我们对最优分配机制的理解”［1］.时至今日，机制设计理论已经深入到经济学的多个方面，在经济学中扮演着越来越重要的作用.

机制设计理论的研究核心是如何在信息分散和信息不对称的条件下设计激励相容的机制来实现资源的有效配置.赫维茨(1960)把机制设计理论定义为：对于任意给定的一个目标，在自由选择、自愿交换的分散化决策条件下，能否并且怎样设计一个合理机制(即制定什么样的方式、法则、政策条令、资源配置等规则)，使得经济活动参与者的个人利益和设计者既定的目标相一致.机制设计理论构建了一个理论框架，把经济机制理论的模型划为四个部分：经济环境、自利行为描述、想要得到的社会目标、配置机制(包括信息空间和配置规则).这一理论深化了人们在不同情况下对资源最优配置性质的理解，它允许研究者在缺乏严格假定的情况下，系统地分析和比较各种机制，帮助我们选择相对有效的交易机制、管制计划和表决程序，由此可见，机制设计理论是一套帮助组织者设计规则，以使参与者个人最优与组织者设定的整体最优相融合的理论，是如何设定最佳的规则以达到组织者的既定目标的理论.

机制设计理论可以理解为一个信息中心，不同的参与者发出不同信息，在特定的信息处理机制下，每个参与者获得一个收益.在这里，每个参与者发出的信息的真假取决于是否能使其收益最大化.这样的一个框架，能够把不同的机制基于一种共同平台进行比较.如果我们假设人们是按照博弈论所刻画的方式行为的，并且我们设定按照社会选择理论我们对各种情形都有一个社会目标，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解就是那个社会目标，或者说落在社会目标集合里，或者是无限接近于那个社会目标.在机制设计中，设计者没有也不可能了解所有信息，那么在信息不完全的情况下，如何设计出有效的机度便是机制设计要解决的问题［2］.

机制设计过程是一个设计、分析和评价机制的过程(如图).首先是社会目标(包括宏观和微观)的确定.确定机制要达到的社会目标，分析影响该目标的各个要素.由于现实的复杂性，必须抓住事物的主要因素，忽略次要因素，使目标确定而清晰简单.这个过程是机制设计成功的关键，要很好把握.应通过调查研究以得到基本数据，再通过对数据的分析搞清楚影响目标的主次要素，然后采取抽象的思维方法确定要达到的社会目标，为机制设计做好准备.其次是机制的设计，它是整个过程的核心.在这一过程中要考虑到激励相容、直接显示和实施的可行性，这将直接决定机制性能的优劣.第三步是对机制运行的分析，考查机制能否顺利运行，重点是对机制实施的可行性进行分析.一个机制最值得关注的有两个特征：信息和激励.机制的运行总是伴随着信息的传递，信息传递就成为影响机制运行成本的一个重要因素，要使机制有效运行，最好的方式就是信息都是真实的，没有被扭曲，这既可以减少成本又可以促使机制优质地运行;第四步是对机制性能的评价.通过评价可以分析机制的优劣，包括：有形的、无形的，短期的、长期的等各种情况.值得注意的是每项机制的实施都会带来额外的影响，有有利的影响也有不利的影响，在机制性能评价时要作全面的分析，以便对机制作出准确、客观的评价.最后一步是社会目标的校对，这是在对机制的性能作出综合评价后进行的，如果最初设计的机制成本过高或副作用过大，就应该对原来的目标进行客观适当的调整，达到成本效益最优.这是一个不断循环的动态体系，是一个应不断更新的体系，从长期来看，随着外界因素发生变化，机制要不断的进行微调，以达到最优的效果.［3］

图1 机制设计过程流程图

机制设计理论主要介绍的是机制设计，在设计时应考虑是否满足激励相容.所谓激励相容按照赫维茨的定义是指：如果在给定机制下，如实报告自己的私人信息是参与者的占优策略均衡，那么这个机制就是激励相容的.在设计机制的时候，要考虑人们会利用自己的私人信息为自己的利益去作选择，机制应能达到激励人们显示自己真实信息的目的，即设计的机制必须要与人们的自身激励相一致.例如，有五户人家住一个小镇上.他们的小街上没有路灯，有人提出想安装路灯希望政府协调.政府也没有这项开支，只能由各户分担.政府认为街灯对各户的价值之和超过街灯成本时才会决定安装.假如安装成本为1000元，问题是如何才能知道街灯的价值.如果政府直接询问各住户可能会有不同的回答，一个机制可以表述为M1：它表示每户支出200，如果各户汇报自己受益的价值之和超过1000，街灯将被安装.但只要有一户汇报的价值少于200街灯将不被安装。另一个机制为它表示各户按照他们汇报的价值或不支付(包括反对安装的)，如果各户汇报的价值之和超过1000，街灯将被安装.如果有人认为没有他的支出安装也会进行，他将会选择不支付，但如果需要的话他会支出不高于自己认为的对自己的价值.这个简单机制给我们提供了这样的启示：如果人们必须承担自身行为的部分成本的话，他们将更可能报告他们的真实信息.如果我们想让安装得以实现(社会效益)，又想让每户讲出安装对自己所带来的真实价值(真话)，那就必须考虑机制的激励相容问题.为此，我们设计机制为M3：(1000-，在此机制下，假设路灯对参与人 i的价值为 νi，如果那么他获得的收益为否则，收益为零.由此可以看出，不同的机制设计会带来不同的社会效果.在古典经济学中，市场机制可实现社会资源的有效配置，但前提是必须满足一系列苛刻的条件：参与者具有完全信息，参与者是价格接受者，参与者不具有垄断能力等.然而，在现实中参与者的信息往往是不完全的，卖者往往不知道买者的真实需要.人或多或少总会通过隐瞒自己的真实信息以希望获得更大的收益.在机制设计中为实现确定的目标往往存在着很多不同的机制，怎样才能找到最有效的一个?显示理论告诉我们，任何一种机制总能够被一个激励相容的直接机制所复制，即达到相同效果.其原理可简单理解如下：比如参与者的真实类型为p，在特定机制A下，其给出虚假信号m(p)能最大化其个人收益A(m(p));那么，机制设计者可设计出机制B，使得参与者给出的任意信号q首先映射为m(q)，然后给出参与者的收益为A(m(q))，这样，参与者的最优策略便是给出真实类型p.因为，如果参与者依然给出虚假信号m(p)，则其收益为A(m(m(p)))，这肯定是小于其最大受益A(m(p))的［4］。这样设计出来的机制B满足激励相容的定义，并且效果与A等价，因此便能够把原来较大的机制选择范围缩小到一个由直接机制所构成的子集里.显示理论能够保证激励相容机制的实现.但可能引发的问题是，许多机制可能有多个甚至无限个均衡解，那么如何找到最优的一个?这便是实施理论要解决的问题.马斯金在其论文《纳什均衡与福利最优化》中对这一问题给出解决.他证明了如果单调性和无否决权同时成立，并且至少有三个代理人，则实现纳什均衡的机制实施是存在的.

在我国当前的经济发展中，因为制度不完善或者机制不健全引起的问题比比皆是.例如，国家调控房地产政策总是得不到地方政府的积极贯彻.其实，中央政府和地方政府之间存在委托代理关系.中央政府希望地方政府发展经济，但是又不希望房价上涨过快，地方政府却需要房地产拉动经济发展.当中央政府要求地方政府对房地产进行调控时，这与地方政府发展经济的动机矛盾，从而形成明显激励不相容.地方政府会通过隐瞒对房地产的调控手段和成效等信息，来实现经济发展.中央政府如果能够就这个问题的实质，设计出一套激励相容的机制来，也许能达到让地方政府主动调控房地产的目的［5］。再如在收入再分配问题上，中国面临贫富差距日益扩大问题.而由于制度的不完善，工薪阶层承担了税收的很大部分，绝大多数高收入的非工薪阶层人群则能够通过各种方式逃避税赋.那么，能否采用机制设计的理念，使得税赋一方面能够有效进行财富的再分配，实现特定标准上的社会公平，又不损害经济发展的动力，这对于建立和谐社会能够提供有效的实施手段［6］.

机制设计理论是当今主流经济学的核心，然而在中国缺少深入的研究和探讨.如果我们能够通过深入研讨，理解机制设计的过程及原则并将其应用到政府经济决策中来，这对于当前正处于制度转型期的中国，其潜在意义是难以估量的.

［1］Estelle Cantillon，Patrick Legros.The Nobel Prize：What is mechanism design and why does it matter for policy-making［DB/OL］.(2007-10-18)［2011-03-20］.hpp：//wenku.baidu.com/View/9798a00103d8ce2f00662311.html.

［2］Mechanism Design Theory，Scientific background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007.

［3］何德旭，王朝阳，张捷.机制设计理论的发展与应用［N］.中国经济时报，2007-10-23.

［4］谭永基，蔡志杰.数学模型［M］.上海：复旦大学出版社，2006.

［5］肖瑞，李利明，杨洋.机制设计理论与中国经济改革［N］.经济观察报，2007-11-10.

［6］田国强.经济机制理论：信息效率与激励理论［J］.经济学，2003，2(2)：271-308.

A Summary of Mechanism Design Theory and Design Process

SHU Shang-qi，GUAN Wen-ji
(School of Mathematics and Information Science，Weinan Teachers University，Weinan 714000，China)

The paper summarizes the target setting，incentive compatibility，display theory and implementing theory of mechanism design theory，and design process，in order to provide a theoretical frame for mechanism design to improve the design process to be standard and scientific.

incentive compatibility;display theory;implementing theory;mechanism design

O225

A

1009—5128(2011)12—0024—03

2011—08—29

陕西省自然科学基础研究项目(2009JM9006);陕西省教育厅科研计划项目(08JK285);渭南师范学院科研计划项目(09YKS004)

舒尚奇(1958—)，男，陕西大荔人，渭南师范学院数学与信息科学学院教授.研究方向：博弈论.

［责任编辑 牛怀岗］