试论两种不同类型的多重均衡模型的局限性
2003-04-29 00:44孙伟利全泽
当代经济科学 2003年4期
孙伟利 全 泽
摘要：多重均衡模型是金融危机研究中重要的理论模型之一，本文研究发现，在危机文献中有很多所谓的“多重均衡模型”并非NASH均衡模型，而是不同预期下的市场均衡模型。本文分析了这种差别和多重均衡模型的局限性，从投资者对市场风险预期出发分析了“预期自我实现”的作用，对金融危机的传染提出新的解释并澄清了有关“基本面”和“预期自我实现”理论上的分歧。
关键词：多重均衡；金融危机；系统性风险
中图分类号：F832．59文献标识码：A文章编号：1002—2848(2003)04—0080—05
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